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논 엔트로피 V2

저자:차오장, 날짜: 2022-05-23 15:07:54
태그:stdevWMA

버전 2, 논 엔트로피 이 업데이트는 Deadband (Plotting Optional) 와 PercentRank Indicating를 모두 포함합니다.

여기서는 가격과 부피 정보를 보는 독특한 방법이 있습니다. 론 엔트로피의 계산 값을 이용합니다. 이것은 데이터의 놀라움의 측정입니다. 가장 유력한 값에서 이동 또는 오차가 클수록 새로운 정보 이득이 더 높습니다. 이 값에 대해 매우 흥미로운 것은 이동 평균을 사용하지 않고 정보를 표시하는 부드러움입니다. 다른 스크립트에 포함 할 수있는 이 뼈에 많은 고기가 있습니다.

H = -sum(prob(i) * log_base2(prob(i)))

저는 분량 정보와 가격 정보의 차이점을 실험하는 전형적인 방법을 포함했습니다. 양쪽 값의 논 엔트로피 값을 보기 위해 가격 또는 분량 데이터를 끄는 옵션을 포함했습니다. 이 계산이 3줄로 하는 것을 시도하는 복잡한 스크립트들이 있습니다. 모든 것과 마찬가지로, 무료 점심은 없습니다. 따라서 길이를 낮추는 것을 잘 볼 수 있습니다.

이 스크립트를 사용하는 것은 정보에 기반하고 있으며 많은 변화 (새로운 정보) 가 있거나 최소한의 새로운 정보 (자만감, 제도적 움직임) 가 있기 때문에 주의가 필요한 장소를 강조합니다. 구매 및 판매 포인트는 사용자에게 달려 있습니다. 이것은 단지 어느 곳에 주의를 기울여야하는지 보여줍니다.백테스트

/*backtest
start: 2022-04-22 00:00:00
end: 2022-05-21 23:59:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kocurekc

//@version=4
//
// @author Kocurekc
// Rev-3, Added STDev bands and Precent Rank
// Rev-2, Shannon entropy
// Rev-1, new picture for moderators
// Rev-0, added colors, flipped delta to clean up view
//
// Live a little, publish your scripts...be a John Elhers
//

study(title="Shannon Entropy V2", shorttitle="Info-S", precision=2)
src = input(close, title="source", type=input.source)
len = input(9, title="Entropy Length", type=input.integer)
range = input(0.025, title="color level", type=input.float)
avg = input(44, title="Averaging Length", type=input.integer)
vPR = input(2, title="Percent Rank Limit", type=input.integer)
bc = input(true, title="Include Source", type=input.bool)
vc = input(true, title="Include Volume", type=input.bool)
pb = input(true, title="Print Bands", type=input.bool)

//Shannon Entropy, for source (close) or for Volume or both
cr = src/sum(src,len)
vr = log(volume)/sum(log(volume),len)
info = ((vc ? sum(vr*log10(vr)/log10(2),len) : 0) - (bc ? vc ? sum(cr*log10(cr)/log10(2),len) : sum(cr*log10(cr)/log10(2),len) : 0))

//coloring for Shannon Entropy using both source and volume
hc1 = info > range ? #4caf50 : info > range * -1 ? #ffeb3b : info <= range * -1 ? #f44336 : na

//Plotting 
plot(info, style=(bc and vc ? plot.style_columns :plot.style_line ), color=hc1 )
plot((bc and vc ? 0 : na), color=color.gray)


//Top/Bottom STDev
value = wma(info,avg)
top = value+stdev(info,len)
btm = value-stdev(info,len)
plot(pb ? top:na)
plot(pb ? btm:na)

//Percent Rank and ploting
hvp = percentrank(info,avg)
plotshape(hvp>(100-vPR) ? info : na, location=location.absolute, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.tiny, transp=30, offset=0)
plotshape(hvp<vPR ? info : na, location=location.absolute, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.tiny, transp=30, offset=0)

if hvp<vPR
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if hvp>(100-vPR)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)