이 거래 전략은 RSI, 변화율 ROC, 이동 평균 MA를 결합하여 엔트리 신호를 식별하는 통합 메커니즘을 형성합니다.
특히, 3주기 RSI, 2주기 RSI 변화율, 100주기 가격 변화율을 계산하여, 이 3가지의 평균을 복합 RSI 지표로 삼는다. 복합 RSI가 40을 넘으면 구매 신호가 생성되고, 70을 넘으면 판매 신호가 생성된다.
이 전략의 장점은 여러 지표의 강점을 시너지화하는 것입니다. 과잉 구매 / 과잉 판매를위한 RSI, 추진력을위한 RSI 변화율 및 가격 변화율을위한 ROC. 그러나 각 지표에는 지연이 있으며, 그것들을 결합하면 잘못된 신호의 위험을 완전히 피할 수 없습니다.
요약하자면,이 복합 입력 신호 RSI 전략은 판단의 정확성을 향상시키기 위해 여러 지표의 강점을 결합합니다. 그러나 실제 응용을 위해 장기적인 안정성을 달성하기 위해 매개 변수 최적화 및 중지 손실 설정과 같은 위험 통제에 대한 관심이 여전히 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1, vlow = 20
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
band2 = 20
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
p4 = plot(vlow, title="idk3", style=line, linewidth=1, color=red)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA, band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA, band1)
strategy.exit("close", "buy")
plot(strategy.equity)