강화 된 어망 전략
이 전략은 더 완전한 트렌드 추적 시스템을 형성하기 위해 구매/판매 신호 문턱과 후속 스톱 손실을 추가함으로써 고전적인 피쉬넷 전략을 개선합니다.
피쉬넷 전략은 가격과 부피 사이의 관계를 반영하는 가격 중심력을 계산하여 시장 동향을 판단합니다. 상승하는 중심력은 상승력을 강화하는 것을 나타냅니다. 떨어지는 것은 하락력을 나타냅니다. 따라서 거래 신호가 그에 따라 생성 될 수 있습니다.
중심력을 계산하는 열쇠는 가격과 시간 사이의 관계에 있다. 간단히 말해서, 최근 가격 변화는 전체 트렌드 판단에 더 큰 영향을 미치고, 오래된 가격은 더 작은 무게를 가지고 있다. 따라서 계산할 때, 시간 붕괴 무게가 곱된다. 이것은 더 높은 수준에서 일어나는 거래가 전체 판단에 더 큰 영향을 미친다.
그러나 원래의 피쉬넷은 중심 곡선의 방향에 따라 긴 / 짧은 것을 판단하고 편리하게 옆으로 움직이는 움직임에 걸려있다.이 개선 된 버전은 정의 된 구매 / 판매 신호 문턱을 추가하여 중심 힘이 특정 크기를 초과 할 때 신호를 생성하여 많은 소음을 필터합니다.
또한, 개선된 버전은 트레일링 스톱 로스와 엑시트에 대한 고정 스톱 로스의 결합 메커니즘을 구현한다. 트렌드에 진입한 후, 트레일링 스톱 로스는 가격 액션과 함께 계속 조정하여 역동적인 리스크 통제를 달성할 수 있다. 고정 스톱 로스는 갑작스러운 사건으로 인한 손실을 보다 안정적으로 예방할 수 있다.
물론, 중심 힘 지표는 복잡한 시장에서 제한된 기능을 가지고 있으며, 잘못된 설정으로 트레이일링 스톱도 침투 할 수 있으므로 거래자는 경계심을 유지하고 적시에 매개 변수를 최적화해야합니다. 그러나 전반적으로이 향상된 피쉬넷 전략의 향상 된 메커니즘은 더 포괄적이며 괜찮은 안정적인 수익을 창출 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-04 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Copyright nilux: https://www.tradingview.com/u/nilux/
// Based on the original of dasanc: https://www.tradingview.com/u/dasanc/
strategy("FSCG-TSSL", "FSCG-TSSL Mod Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 100000, slippage = 5)
Price = input.source(close, "Source")
Length = input(20,"Period")
transform = input("Inphase-Quadrature","Use Transform?",options=["Hilbert","Inphase-Quadrature","False"])
min = input(108,"Min. Period")
buyTreshold = input(-2.41, title = "Buy Treshold (-)", type = float, defval=-2.0, minval = -2.50, maxval = -0.01, step = 0.01)
sellTreshold = input(2.43, title = "Sell Treshold (+)", type = float, defval=2.0, minval = 0.01, maxval = 2.50, step = 0.01)
// === TSSL ===
fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=150)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=50)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2015)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2015)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
getIQ(src,min,max) =>
PI = 3.14159265359
P = src - src[7]
lenIQ = 0.0
lenC = 0.0
imult = 0.635
qmult = 0.338
inphase = 0.0
quadrature = 0.0
re = 0.0
im = 0.0
deltaIQ = 0.0
instIQ = 0.0
V = 0.0
inphase := 1.25*(P[4] - imult*P[2]) + imult*nz(inphase[3])
quadrature := P[2] - qmult*P + qmult*nz(quadrature[2])
re := 0.2*(inphase*inphase[1] + quadrature*quadrature[1]) + 0.8*nz(re[1])
im := 0.2*(inphase*quadrature[1] - inphase[1]*quadrature) + 0.8*nz(im[1])
if (re!= 0.0)
deltaIQ := atan(im/re)
for i=0 to max
V := V + deltaIQ[i]
if (V > 2*PI and instIQ == 0.0)
instIQ := i
if (instIQ == 0.0)
instIQ := nz(instIQ[1])
lenIQ := 0.25*instIQ + 0.75*nz(lenIQ[1],1)
length = lenIQ<min ? min : lenIQ
getHT(src) =>
Price = src
Imult = .635
Qmult = .338
PI = 3.14159
InPhase = 0.0
Quadrature = 0.0
Phase = 0.0
DeltaPhase = 0.0
InstPeriod = 0.0
Period = 0.0
Value4 = 0.0
if(n > 5)
//Detrend Price
Value3 = Price - Price[7]
//Compute InPhase and Quadrature components
InPhase := 1.25*(Value3[4] - Imult*Value3[2]) + Imult*nz(InPhase[3])
Quadrature := Value3[2] - Qmult*Value3 + Qmult*nz(Quadrature[2])
//Use ArcTangent to compute the current phase
if(abs(InPhase + InPhase[1]) > 0)
Phase := 180/PI * atan(abs((Quadrature + Quadrature[1]) / (InPhase + InPhase[1])))
//Resolve the ArcTangent ambiguity
if(InPhase < 0 and Quadrature > 0)
Phase := 180 - Phase
if(InPhase < 0 and Quadrature < 0)
Phase := 180 + Phase
if(InPhase > 0 and Quadrature < 0)
Phase := 360 - Phase
//Compute a differential phase, resolve phase wraparound, and limit delta phase errors
DeltaPhase := Phase[1] - Phase
if(Phase[1] < 90 and Phase > 270)
DeltaPhase := 360 + Phase[1] - Phase
if(DeltaPhase < 1)
DeltaPhase := 1
if(DeltaPhase > 60)
DeltaPhase := 60
//Sum DeltaPhases to reach 360 degrees. The sum is the instantaneous period.
for i = 0 to 50
Value4 := Value4 + DeltaPhase[i]
if(Value4 > 360 and InstPeriod == 0)
InstPeriod := i
//Resolve Instantaneous Period errors and smooth
if(InstPeriod == 0)
InstPeriod = nz(InstPeriod[1])
Period := .25*(InstPeriod) + .75*Period[1]
Period
//Get highest val in period
getHighest(src, len)=>
H = src[len]
for i=0 to len
if src[i]>H
H := src[i]
H
//Get lowest val in period
getLowest(src, len)=>
L = src[len]
for i=0 to len
if src[i]<L
L := src[i]
L
if transform == "Hilbert"
Length := round(getHT(Price)/2)
if transform == "Inphase-Quadrature"
Length := round(getIQ(Price,min,50)/2)
if Length<min
Length := min
Num = 0.0
Denom = 0.0
CG = 0.0
MaxCG = 0.0
MinCG = 0.0
Value1 = 0.0
Value2 = 0.0
Value3 = 0.0
for i = 0 to Length - 1
Num := Num + (1 + i)*(Price[i])
Denom := Denom + (Price[i])
if(Denom != 0)
CG := -Num/Denom + (Length + 1) / 2
MaxCG := getHighest(CG, Length)
MinCG := getLowest(CG, Length)
if(MaxCG != MinCG)
Value1 := (CG - MinCG) / (MaxCG - MinCG)
Value2 := (4*Value1 + 3*Value1[1] + 2*Value1[2] + Value1[3]) / 10
Value3 := .5*log((1+1.98*(Value2-.5))/(1-1.98*(Value2-.5)))
plot(Value3, "CG",orange, linewidth=2)
plot(Value3[1], "Trigger",green, linewidth=2)
hline(0,color=color(black,60))
hline(2,linestyle=hline.style_solid,color=color(black,70))
hline(-2,linestyle=hline.style_solid,color=color(black,70))
sell = crossover(Value3[1],Value3) and Value3 > sellTreshold
buy = crossunder(Value3[1],Value3) and Value3 < buyTreshold
strategy.entry("Long", strategy.long, when= buy and window())
strategy.exit("Exit", loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= sell)
strategy.entry("Short", strategy.short, when= sell and window())
strategy.exit("Exit", loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= buy)