이 전략은 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 의 가격 브레이크오웃을 거래합니다. 이 밴드는 가격 오스실레이션 범위를 효과적으로 정의하며, 브레이크오웃은 잠재적 인 트렌드 전환을 신호합니다.
전략 논리:
BB 중간선, 상단 및 하단 대역을 계산합니다. 중간선은 n-period SMA이고, 대역의 폭은 n-period 표준편차 곱입니다.
하부 밴드 브레이크에서 장거리, 상부 밴드 브레이크에서 단거리
위험 조절을 위해 반대 밴드에서 스톱 손실을 설정합니다.
더 많은 수익을 올리기 위해 후속 정지 또는 고정 정지.
서로 배제되는 명령을 적용하여 동시에 긴/단순 명령을 피합니다.
장점:
BB 브레이크오웃은 트렌드 변화를 정확하게 파악합니다.
밴드에서 정지하면 트렌드 종료가 가능합니다.
상호 배제하면 같은 방향의 헤딩을 피할 수 있습니다.
위험성:
BB 평균과 오차 지연, 가장 좋은 항목을 놓치고 있습니다.
다양한 시장에서 흔히 볼 수 있는 윙사입니다.
정적 파라미터 변동성 적응이 불가능
요약하자면, 이 전략은 BB 브레이크를 전형적인 채널 시스템으로 거래합니다. 조정 및 위험 관리에 대한 개선의 여지가 있지만 전반적인 개념은 간단하고 강력합니다.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-27
// RSI - BTCUSDT - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(45, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")