이 전략은 최근 가격 움직임이 한 방향으로 지속되는지 판단하여 연속적인 상승 또는 하락 바 브레이크를 거래합니다. 단기 트렌드 기회를 포착하는 것을 목표로합니다.
전략 논리:
현재 바가 고정된 룩백에서, 예를 들어 5 바 전에 있는 바와 비교하여 상승/하락하는지 확인합니다.
여러 바가 열려있는 것보다 더 높게 닫힌 후 오랫동안 입력하십시오.
여러 바가 열기보다 낮게 닫힌 후 단축을 입력합니다.
손실을 제한하기 위해 정지를 사용하십시오.
매개 변수를 최적화하기 위해 사용자 정의 가능한 백테스트 기간
장점:
연속적인 상승/하락 바가 단기 동향을 결정합니다.
실시간 경보가 가능해요
간단한 백테스트 최적화는 실시간 거래를 가능하게 합니다.
위험성:
전체적으로 중장기 편견이 없고, 위프사 (Whipsaws) 의 위험이 있습니다.
꽉 막혀서 조기에 빠져나올 수도 있습니다.
역행에 조심하고, 적극적으로 이익을 취하는 데 신중합니다.
요약하자면, 이 단기적인 전략은 역 테스트에 기반한 잠재력을 가지고 있지만, 라이브 트레이딩을 할 때 반전과 규율적인 손실 절감에 대한 주의가 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("BarUpDn Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
BarsUp = input(1)
BarsDown = input(1)
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
if (close > open and open > close[BarsUp]) and time_cond
strategy.entry("BarUp", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (close < open and open < close[BarsDown]) and time_cond
strategy.entry("BarDn", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)