이 전략은 30 분 시간 프레임을 사용하여 중장기 스윙 거래를 식별하는 것을 목표로합니다. 이동 평균, RSI 및 더 많은 것을 결합하여 방향 및 입시 시기를 측정합니다.
주요 거래 논리:
서로 다른 기간의 두 가중 이동 평균을 계산하고 기울기를 비교합니다.
RSI 지표를 사용하여 과소 구매/ 과소 판매 수준을 식별합니다.
극심한 RSI 수준에서 스윙 거래 기회를 고려하십시오.
이동 평균 기울기를 사용하여 길고 짧은 방향을 확인
리스크 통제를 위해 합리적인 스톱 로스로 거래를 합니다.
이 전략은 중장기적 회전 기회를 포착하고, 빈번한 거래와 엄격한 위험 관리를 통해 자본을 늘리는 것을 목표로 합니다.
30분 시간 프레임은 단기 변동을 식별합니다.
RSI는 극단적 인 경우 많은 반전 가능성을 신호합니다.
가중화 이동 평균 평탄 가격
지속적인 시장 모니터링이 필요합니다.
회환이 보장되지 않고 손실이 가능해요
높은 주파수 거래는 비용을 증가시킵니다
이 전략은 30분 패턴을 사용하여 중장기 스윙 트레이드를 발견하는 것을 목표로 합니다. 하지만 더 높은 트레이드 빈도는 지속적인 수익성을 위해 비용 통제와 매개 변수 최적화를 필요로 합니다.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("cowboy30minswing", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the trade using the 30min
n=input(title="period",defval=70)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
if condUp
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if condDown
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)