ChaoZhang
本文将详细介绍一种多指标组合的短线量化交易策略。该策略集合使用一组强大的技术指标,在低时间周期(如15分钟)产生交易信号。
一、策略原理
该策略的核心是使用多种指标的组合,主要包括:
(1)双均线系统:计算一快一慢两个Hull移动平均线,根据其交叉关系判断趋势方向。
(2)Ichimoku系统:计算转换线、基准线等,并结合云图形态判断趋势和支持阻力。
(3)Donchian通道:通过最高价和最低价构建通道,判断价格突破。
(4)MACD:计算MACD和信号线,并根据其交叉进行操作。
当这些指标对趋势判断达成一致时,才会产生更可靠的交易信号。具体逻辑是:
当快速Hull MA上穿慢速Hull MA,AND Ichimoku线上穿云图 AND Donchian通道突破 AND MACD上穿信号线时,做多;相反判断做空。
同时,结合每日K线收盘价的变化作为辅助判断,避免被反转套牢。
此外,策略含有止损和止盈逻辑,可以控制单笔交易的风险回报。
二、策略优势
该策略最大的优势是指标组合互补,能提高信号质量。不同指标从多个角度判断趋势,只有一致同意才产生信号,这避免了单一指标的局限性。
其次,多时间周期组合也是一大优势。每日Kline的辅助判断可以过滤出短期Low周期被套的风险。
最后,策略含有止损止盈机制也使每单交易的风险可控。
三、潜在风险
尽管该策略设计合理,但交易中也应注意以下风险:
首先,多指标组合提高了参数优化难度,不当设置可能导致过优化。
其次,在强势趋势中,止损可能被突破带来损失。
最后,多时间周期判断也存在 complexesignals難以判断的情况。
总体来说,该策略overall组合逻辑科学,可通过参数测试不断优化,成为有效的短线量化策略。
四、内容总结
本文详细介绍了一种多指标组合的短线量化交易策略。它使用双均线、Ichimoku、Donchian通道、MACD等指标进行组合,提高信号质量。同时使用多时间周期判断和止损止盈逻辑控制风险。总体来说,该策略经优化后可成为高效的短线量化交易系统。
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Custom 15m strat",overlay=true)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", step=0.0001)`
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', close)-security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength) //macd
aMACD = ema(MACD, MACD_Length) //signal
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n2 and leadLine1<leadLine2 and open>LS and MACD<aMACD
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(longCondition == true ? 4000:4100,title="long")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart