런던 브레이크아웃 데이 트레이딩 전략은 런던 세션 가격 동작을 간단한 브레이크아웃 로직으로 활용하여 외환 내일 거래에 설계되었습니다. 단기 수익을 위해 특정 거래 시간 및 가격 행동 패턴을 결합합니다.
영업일 런던 세션 시간, 예를 들어 GMT 0400-0500 동안만 거래합니다.
단기 트렌드를 결정합니다. 세 개의 연속 상향 촛불에서 장거리, 세 개의 연속 하향 촛불에서 단기.
긴 신호: 세 개의 촛불을 연속으로 볼 때 긴 신호를 입력합니다.
짧은 신호: 세 개의 촛불을 연속으로 볼 때 짧은 신호를 입력합니다.
스톱 로스/프로피스 취득: 입시 가격의 특정 비율로 스톱 로스를 설정하고 수익을 취합니다.
출구 규칙: 스톱 로스/프로프트 트리거 또는 런던 세션 종료시 출구
이 전략은 단기 트렌드를 파악하기 위해 단순한 브레이크아웃 신호를 사용하며, 거래당 위험/이익을 통제하기 위해 엄격한 리스크 관리를 사용합니다.
매우 활발한 런던 시간 동안만 거래
신호에 대한 간단한 가격 브레이크 로직
엄격한 스톱 로스/익스피스 통제 위험
낮은 유동성 야간 및 휴일 세션을 피합니다.
명확한 입국 및 출입 규칙
잠재적인 조기 또는 지연 출입 문제
함락 될 위험
야간/휴가 기간 동안 기회는 나타날 수 있습니다.
주요 지원/저항 수준에 주의가 필요하다
런던 브레이크아웃 데이 트레이딩 전략은 단기 내일 트레이딩에 매우 적합하며, 혼란스러운 기간을 피하고 유동성이 높은 기간 동안 수익을 내고 있습니다. 매개 변수 조정으로 효과적인 단기 트레이딩을 위해 더 많은 자산에 적응 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 09:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("time zone", overlay=true, initial_capital=1000)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
s = input(title="Session", type=input.session, defval="0400-0500")
s2 = input(title="eXOT", type=input.session, defval="0300-0900")
t1 = time(timeframe.period, s)
t2 = time(timeframe.period, s2)
c2 = #0000FF
//bgcolor(t1 ? c2 : na, transp=85)
UseHAcandles = input(false, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===
// === BASE FUNCTIONS ===
haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low
isMon() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.monday
isTue() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.tuesday
isWed() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.wednesday
isThu() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.thursday
isFri() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.friday
isSat() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.saturday
isSun() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.sunday
longe = input(true, title="LONG only")
shorte = input(true, title="SHORT only")
//sl=input(0.001, title="sl % price movement")
//accbalance = strategy.initial_capital + strategy.netprofit
entry = close
sl = input(0.005, title = "Stop Loss")
tp = input(0.005, title="Target Price")
// sldist = entry - sl
// tgdist = tp - entry
// slper = sldist / entry * 100
// tgper = tgdist / entry * 100
// rr = tgper / slper
// size = accbalance * riskper / slper
balance = strategy.netprofit + 50000 //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(1,type=input.float,title="Risk % of equity ") //risk % per trade
temp01 = (balance * risk)/100 //Risk in USD
temp02 = temp01/close*sl //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000 //Set min. lot size
longC = haClose> haClose[1] and haClose[1] > haClose[2] and haClose[2] < haClose[3]
shortC = haClose < haClose[1] and haClose[1] < haClose[2] and haClose[2] > haClose[3]
luni = input(true, title="Monday")
marti = input(true, title="Tuesday")
miercuri = input(true, title="Wednesday")
joi = input(true, title="Thursday")
vineri = input(true, title="Friday")
if(time_cond)
if(t1)
if(luni==true and dayofweek == dayofweek.monday)
if(longC and longe )
strategy.entry("long",1)
if(shortC and shorte)
strategy.entry("short",0)
if(marti==true and dayofweek == dayofweek.tuesday)
if(longC and longe )
strategy.entry("long",1)
if(shortC and shorte)
strategy.entry("short",0)
if(miercuri==true and dayofweek == dayofweek.wednesday)
if(longC and longe )
strategy.entry("long",1)
if(shortC and shorte)
strategy.entry("short",0)
if(joi==true and dayofweek == dayofweek.thursday)
if(longC and longe)
strategy.entry("long",1)
if(shortC and shorte)
strategy.entry("short",0)
if(vineri==true and dayofweek == dayofweek.friday)
if(longC and longe)
strategy.entry("long",1 )
if(shortC and shorte)
strategy.entry("short",0)
//strategy.exit("closelong", "RSI_BB_LONG" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "RSI_BB_SHORT" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
strategy.exit("sl","long", loss = close * sl / syminfo.mintick, profit = close * tp / syminfo.mintick)
strategy.exit("sl","short", loss=close * sl / syminfo.mintick, profit = close * tp / syminfo.mintick)
//strategy.close("long")
//strategy.close("short" )
//strategy.exit("sl","long", loss = sl)
//strategy.exit("sl","short", loss= sl)
if(not t2)
strategy.close_all()
//strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2)