ChaoZhang
该策略通过计算特定周期的最高价和最低价的简单移动平均线,并以此为基础发出买入和卖出信号。
双峰回转交易策略运用了技术分析中的支持与阻力理论。该策略假设,价格在突破阻力或支持时,市场力量和价格动量会发生变化。具体来说,价格超过最近一段时期的最高点时,被视为突破上方阻力;而价格跌破最近一段时间的最低点时,则被视为下方支持被击穿。这两个界限的中间点被视为价值的中枢部分。
双峰回转交易策略首先计算指定周期(默认29天)的最高价和最低价的简单移动平均。这生成两条轨道,代表着价格的上下限。然后,它计算这两条轨道之间的中间点,以确定买入和卖出的阈值。
当价格上涨突破上轨时,生成买入信号;当价格下跌突破下轨时,生成卖出信号。交易者随后会以反向方式关闭头寸,也就是在价格重新跌破上轨时卖出,价格重新涨破下轨时买入。
该策略的优势在于,它利用了突破引发的短期动量。当价格突破上下限时,短期内往往存在较大的价格波动。这为交易者提供了在突破发生后进行交易的机会。
然而,该策略也存在一些风险。首先,选定的周期长度会对结果产生很大影响。如果周期太短,轨道会过于灵敏,产生大量虚假信号。如果周期过长,则无法及时捕捉新的趋势。此外,价格突破上下限后不一定会延续趋势,存在回调的可能。交易者需要调整止损点,控制风险。
总体来说,双峰回转交易策略通过监测价格突破动力阈值的方式寻求交易机会。它把握了突破短期动量的优势,但也需要注意参数优化和风险控制。如果运用得当,该策略可以成为量化交易的有利工具。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v2.0 19/09/2022
// This is simple Highest high and Lowest low strategy.
// Buy when break HH+offset
// Sell when break LL+offset
// Offset = (HH-LL)/2
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strategy(title='HHLL', overlay=true)
Len = input(29)
reverse = input(true, title='Trade reverse')
xHH = ta.sma(high, Len)
xLL = ta.sma(low, Len)
movevalue = (xHH - xLL) / 2
xHHM = xHH + movevalue
xLLM = xLL - movevalue
pos = 0
possig = 0
iff_1 = high > xHHM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := low < xLLM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig := reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Short', strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? color.red : possig == 1 ? color.green : color.blue)
plot(xHHM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xLLM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xHH, color=color.new(color.red, 0), title='MA')
plot(xLL, color=color.new(color.red, 0), title='MA')