간단한 트렌드 다음 연산을 위한 Gann HiLo 액티베이터 지표에 기반한 전략. 가격이 상위 지대 이상으로 닫히면 긴 거리로, 가격이 하위 지대 아래로 닫히면 짧은 거리로 간다.
상위와 하위 대역을 얻기 위해 특정 기간 동안 가장 높고 가장 낮은 가격의 가중화 이동 평균을 계산합니다.
가까이가 상단보다 높을 때, 길게 가세요.
근접이 하단역보다 낮을 때, 짧게 가세요.
닫는 가격, 역 신호 출구에서 밴드를 깨고.
전략의 효과적인 시작 시간을 선택할 수 있습니다. 기본은 전체 기간입니다.
간단한 Gann HiLo 매개 변수, 쉽게 구현할 수 있습니다.
밴드 탈락자로부터의 신호를 명확히 합니다.
효율적인 전략 시간 프레임의 유연한 선택
단순하고 명확한 논리, 이해하기 쉽다.
좋은 백테스트 결과, 트렌딩 시장과 잘 어울립니다.
짧은 전략으로 무제한 손실 위험.
부적절한 매개 변수는 빈번한 스톱 손실과 재입구를 유발할 수 있습니다.
범위를 제한하는 불안정한 시장에서 효과적이지 않으며, 함정에 빠질 가능성이 높습니다.
장애를 피하기 위해 표시기 외에 추가 필터가 필요합니다.
잘못된 신호를 줄이기 위해 매개 변수 조합을 최적화합니다.
리스크 통제를 위해 후속 스톱 손실을 추가합니다.
EMA 등을 추가하여 시장 상태와 진입 시기를 결정합니다.
부진한 조건에서 가짜 파장을 피하기 위해 부피를 결합하십시오.
시간 필터링을 실행하여 전략의 유효 기간을 좁혀라.
이 전략은 Gann HiLo 대역을 통해 단순한 트렌드를 달성하지만 더 견고하게 만들기 위해 지표 논리, 매개 변수 최적화, 위험 통제 등을 강화함으로써 더 향상 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)