이 전략은 이동 평균과 볼링거 밴드를 결합하여 트렌드를 결정하고 거래하기 위해 이중 지표 신호 검증을 수행합니다. 빠르고 느린 이동 평균 교차는 장기 / 짧은 신호를 제공하며, 안정성을 향상시키기 위해 추가 확인으로 볼링거 밴드 파업이 있습니다.
빠른 및 느린 이동 평균을 계산합니다. 빠른 선이 느린 선 위에 넘을 때 긴 신호가 생성됩니다. 아래에 짧은 신호가 발생합니다. 볼링거 밴드 상부 및 하부 밴드도 계산됩니다. 이동 평균 신호는 가격이 볼링거 밴드를 깨었을 때만 확인됩니다. 이것은 거짓 브레이크오웃의 윙사이를 피합니다.
이동 평균과 볼링거 기간을 단축하거나 매개 변수 조합을 최적화함으로써 위험을 관리할 수 있습니다.
이 전략은 중장기 보유에 적합한 잘못된 신호를 줄이기 위해 이중 지표로 신호를 검증합니다. 매개 변수 최적화와 같은 추가 정교화는 성능을 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)