이 전략은 암호화폐에 대한 거래 신호를 식별하기 위해 이동 평균 컨버전스 디버전스 (MACD) 및 상대 강도 지수 (RSI) 지표를 사용합니다. 거래 결정을 내리기 위해 시장 추세와 과잉 구매 / 과잉 판매 수준을 판단하기 위해 RSI와 함께 단기 및 장기 이동 평균의 차이를 계산합니다.
12일 EMA와 26일 EMA를 단기 및 장기 이동 평균으로 계산합니다.
MACD 히스토그램으로 짧은 EMA와 긴 EMA의 차이를 계산합니다.
MACD의 9일 EMA를 신호선으로 계산합니다.
14일 RSI를 계산해서 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 판단합니다.
MACD가 신호선을 넘어서고 RSI가 81보다 높을 때 구매 신호를 표시합니다.
MACD가 신호선 아래로 넘어가고 RSI가 27보다 작을 때 판매 신호를 표시합니다.
입구와 출구에 내장된 전략 모듈을 사용하세요.
MACD는 트렌드와 변화를 식별할 수 있고, RSI는 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 보여줍니다. 이 둘을 결합하면 신호 정확도가 향상됩니다.
MACD는 0선 이상/하위에서 단기 트렌드와 장기 트렌드의 방향/강도를 나타냅니다.
RSI는 높은/저한 수준에서 가능한 과열/ 과판을 나타냅니다. 거래 신호를 찾는 데 도움이 됩니다.
명확하고 간단한 거래 신호, 체계적으로 거래를 실행하기 쉽습니다.
최적화 및 다른 시장 조건에 적응하기 위해 사용자 정의 가능한 매개 변수.
MACD 및 RSI 데이터는 잘못된 파업 및 이상으로 인해 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
고정된 매개 변수는 변화하는 시장에 적응하지 못할 수도 있고 최적화가 필요합니다.
신호가 지연되어 전환점에 거래할 수 없게 될 수 있습니다.
단기/장기만, 다양한 시장에서 수익을 낼 수 없습니다.
최적의 설정을 찾기 위해 다른 매개 변수 조합을 테스트합니다.
가짜 브레이크 트레이드를 피하기 위해 필터를 추가합니다.
한쪽 시장에서 손실을 제한하기 위해 Stop Loss를 추가합니다.
포지션 크기와 트렌드 증가 및 범위 감소를 관리합니다.
더 정확한 신호를 얻기 위해 다른 지표와 결합합니다.
다른 기기와 시간 프레임에서 테스트합니다.
이 전략은 트렌드와 거래 신호를 식별하기 위해 MACD와 RSI의 보완적인 강점을 활용합니다. 미세한 조정 매개 변수 및 필터를 추가하면 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다. 정지 및 위치 사이징 조정 또한 이익을 극대화하고 위험을 최소화하는 데 도움이됩니다. MACD와 RSI의 장단점은 이 전략을 단기 거래보다는 중장기 트렌드를 잡기 위해 더 적합하게 만듭니다. 전반적으로 개선된 백테스트 및 라이브 결과를 달성하기 위해 추가 테스트 및 최적화를 가치가있는 간단하고 실용적인 전략입니다.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Revision: 5
// Author: @Hugo_Moriceau
//study("Thesis_EMLYON_Withdate-strategies-Daily_Crypto_Moriceau_indicator",overlay=true)
// Pyramide 10 order size 100, every tick
strategy("Daily_Crypto_Moriceau_indicator",overlay=true)
// === GENERAL INPUTS ===
fast = 12, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
rsi = rsi(close,14)
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// === LOGIC ===
// is fast ma above slow ma?
aboveBelow = fastMA >= slowMA ? true : false
// are we inverting our trade direction?
tradeDirection = tradeInvert ? aboveBelow ? false : true : aboveBelow ? true : false
// === Plot Setting ===
//plot(fastMA,color=red)
//plot(slowMA,color=blue)
//barcolor(color=iff(fastMA > slowMA, yellow, na))
//barcolor(color=iff(fastMA < slowMA, black, na))
barcolor(color=iff(macd > 0.12*close , fuchsia, na))
barcolor(color=iff(macd < -0.1*close , lime, na))
dataS= macd > 0.125 and rsi>81 and fastMA > slowMA
dataB= macd < -0.1 and rsi<27 and fastMA< slowMA
plotchar(dataB, char='B',color=black,size = size.tiny,location = location.belowbar,transp= 0)
plotchar(dataS, char='S',color=black,size = size.tiny,location = location.abovebar,transp= 0)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 01, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 01, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 2, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 10, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 2018)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===+
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 20000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 1500, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
exitLong() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Long", when = exitLong()) // ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
exitShort() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Short", when = exitShort())
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)