이 전략의 주요 아이디어는 월요일 시장 폐쇄를 구매하고 스톱 로스를 설정하고 화요일 시장 폐쇄 전에 지위를 종료하기 위해 이윤 포인트를 취하는 것입니다. 그것은 단기 거래 전략에 속합니다.
이 전략은 두 가지 판단에 기초합니다.
엔트리 신호: 월요일이고 시장 폐쇄 1 시간 이내에, 긴 이동.
출구 신호: 화요일이고 시장 폐쇄 1 시간 이내에, 포지션을 닫습니다.
또한 스톱 로스 및 영업 포인트를 설정합니다. 스톱 로스는 입시 가격 * (1 - 스톱 로스 비율) 에 설정됩니다. 영업은 입시 가격 * (1 + 영업 비율) 에 설정됩니다.
만약 스톱 로즈와 영업이 활성화되지 않으면 화요일 시장 폐쇄로 종료됩니다.
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
짧은 기간은 빠른 교류를 가능하게 합니다.
명확한 입출입 규칙
손실을 멈추고 수익을 통제하는 위험을 감수하십시오.
월요일 종료와 화요일 종료 전에 트렌드 효과를 활용하여 수익성을 향상시킵니다.
주요 위험은 다음과 같습니다.
다른 시장 조건에 적응할 수 없고 실패할 확률이 높습니다.
전체 트렌드 방향을 고려하지 않고, 트렌드에 반해서 거래할 수 있습니다.
스톱 로스 설정은 불합리하거나 너무 넓거나 너무 좁을 수 있습니다.
기기 특성을 고려하지 않고 맹목적으로 거래합니다.
다음 부분에서 최적화 될 수 있습니다.
높은 시간 프레임 트렌드 지표를 포함하여 역 트렌드 거래를 피합니다.
최적의 매개 변수를 찾기 위해 스톱 로스를 최적화하고 수익 비율을 취합니다.
변동성, 거래 빈도 등과 같은 도구 특성을 고려하십시오.
부피 분출, 분산 지표 같은 조건을 추가하여 필터레이션을 개선합니다.
안정성을 확인하기 위해 다양한 기기에 대한 매개 변수 견고성을 테스트합니다.
전체적으로 이것은 일부 장점과 함께 단기 사이클 거래 전략이지만 개선의 여지가 있습니다. 매개 변수, 입시 조건의 추가 최적화, 더 높은 시간 프레임 트렌드를 결합하면 수익성이 향상 될 수 있습니다. 그러나 전체적으로 단기 거래 전략으로 남아 있으며 함정에 빠지는 것을 완전히 피할 수 없습니다. 투자자는 신중하게 사용해야합니다.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")