이 전략은 트레일링 스톱 로스 메커니즘을 사용하여 가격 변동 범위에 따라 동적으로 스톱 로스를 이동하여 동적 스톱을 달성합니다. 트레일링 스톱은 가격이 수익 목표에 도달 한 후 활성화되며, 조기 스톱 아웃을 피하면서 수익을 보호하는 것을 목표로합니다. 일반적인 스톱 로스 전략을 개선합니다.
전략은 트렌드 방향을 판단하는 이중 MA 크로스오버에 기초합니다.
혁신은 스톱 로스 디자인에 있습니다.
스톱 트리거 라인이 설정됩니다. 가격이 이 라인을 넘으면 트레일 스톱이 시작됩니다.
스톱 로스 라인은 % 매개 변수를 기준으로 트레일합니다. 예를 들어, 3% 트레일하면 마지막 최저보다 3% 낮습니다.
포지션은 가격이 트레일링 스톱 로스 라인을 만질 때 닫습니다.
이것은 스톱이 수익을 자동으로 추적할 수 있도록 보장하며, 수익이 여전히 좋은 상태에서 스톱을 중단할 확률을 줄입니다.
위험은 다음과 같이 감소 할 수 있습니다.
이 전략은 다음과 같이 개선될 수 있습니다.
이중 MA 기간 최적화
트리거 라인을 최적화하거나 제거
직접 추적을 시작하거나 다른 제품에 대한 다른 값을 사용
다른 후속 비율 값을 테스트
다양한 제품에 대한 최적 값을 찾아
재입국규칙 추가
정지된 후 재입구 조건을 설정합니다.
변동성에 따라 정지 엄격성을 조정합니다.
변동성이 높은 환경에서 더 넓은 중지
이 전략은 활성화하기 전에 트리거 라인을 가진 후속 비율 정지를 사용합니다. 이 역동적 메커니즘은 수익을 보호하고 시장 움직임에 따라 불필요한 정지를 피하는 균형을 맞추고 있습니다. 그러나 매개 변수는 정확성을 향상시키기 위해 다른 제품에 대한 최적화와 추가 필터가 필요합니다. 재입구는 조기 중단 후 트렌드를 놓치는 것을 피하는 데 도움이됩니다. 적응성이 위해 지속적인 개선이 필요합니다.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
SystemName = "BEST Trailing Stop Strategy"
TradeId = "BEST"
InitCapital = 100000
InitPosition = 100
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.fixed
DefaultQtyValue = strategy.fixed
Precision = 2
Overlay=true
// strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, overlay=Overlay,
// pyramiding=InitPyramidMax, initial_capital=InitCapital, default_qty_type=DefaultQtyType, default_qty_value=InitPosition, commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=InitCommission, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, calc_on_every_tick=CalcOnTick, precision=2)
src = close
// Calculate moving averages
fastSMA = sma(close, 15)
slowSMA = sma(close, 45)
// Calculate trading conditions
enterLong = crossover(fastSMA, slowSMA)
enterShort = crossunder(fastSMA, slowSMA)
// trend states
since_buy = barssince(enterLong)
since_sell = barssince(enterShort)
buy_trend = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy
change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])
//plot(buy_trend ? 1 : 0, title='buy_trend', transp=100)
//plot(sell_trend ? 1 : 0, title='sell_trend', transp=100)
// get the entry price
entry_price = valuewhen(enterLong or enterShort, close, 0)
// Plot moving averages
plot(series=fastSMA, color=color.teal)
plot(series=slowSMA, color=color.orange)
// Plot the entries
plotshape(enterLong, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(enterShort, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
///////////////////////////////
//======[ Trailing STOP ]======//
///////////////////////////////
// use SL?
useSL = input(true, "Use stop Loss")
// Configure trail stop level with input
StopTrailPerc = input(title="Trail Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// Will trigger the take profit trailing once reached
use_SL_Trigger = input(true, "Use stop Loss Trigger")
StopTrailTrigger = input(2.0, "SL Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
StopLossPriceTrigger = 0.0
StopLossPriceTrigger := if (use_SL_Trigger)
if buy_trend
entry_price * (1 + StopTrailTrigger)
else
entry_price * (1 - StopTrailTrigger)
else
-1
var SL_Trigger_Long_HIT = false
SL_Trigger_Long_HIT := useSL and use_SL_Trigger and buy_trend and high >= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Long_HIT[1]
var SL_Trigger_Short_HIT = false
SL_Trigger_Short_HIT := useSL and use_SL_Trigger and sell_trend and low <= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Short_HIT[1]
display_long_SL_trigger = useSL and buy_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Long_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_short_SL_trigger = useSL and sell_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Short_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_SL_trigger = display_long_SL_trigger or display_short_SL_trigger
plot(display_SL_trigger ? StopLossPriceTrigger : na, title='SLPriceTrigger', transp=0,
color=color.maroon, style=plot.style_circles, linewidth=3)
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if useSL and buy_trend
stopValue = low * (1 - StopTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if useSL and sell_trend
stopValue = high * (1 + StopTrailPerc)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** STOP LOSS HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cond_long_stop_loss_hit = useSL and buy_trend and crossunder(low, longStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
cond_short_stop_loss_hit = useSL and sell_trend and crossover(high, shortStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=useSL and buy_trend and low >= longStopPrice
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
? longStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Trail Stop")
plot(series=useSL and sell_trend and high <= shortStopPrice
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
? shortStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Short Trail Stop")
close_long = cond_long_stop_loss_hit
close_short = cond_short_stop_loss_hit
// Submit entry orders
strategy.entry(TradeId + " L", long=true, when=enterLong)
strategy.close(TradeId + " L", when=close_long)
//if (enterShort)
strategy.entry(TradeId + " S", long=false, when=enterShort)
strategy.close(TradeId + " S", when=close_short)
if change_trend
SL_Trigger_Long_HIT := false
SL_Trigger_Short_HIT := false