이 전략은 시장 트렌드 방향을 결정하고 구매 및 판매 신호를 생성하기 위해 빠르고 느린 이동 평균 사이의 교차 원칙을 활용합니다. 전략은 간단하고 구현하기 쉽고 중장기 거래에 적합합니다.
이 전략은 두 개의 이동 평균, 한 개의 빠른 라인 및 한 개의 느린 라인을 사용합니다. 빠른 라인은 3 일간의 EMA를 사용하고 느린 라인은 15 일간의 EMA를 사용합니다. 빠른 라인이 아래에서 느린 라인의 위를 넘을 때 상승 추세를 나타내고 구매 신호를 제공합니다. 반대로 빠른 라인이 위에서 느린 라인의 아래를 넘을 때 하락 추세를 나타내고 판매 신호를 제공합니다.
이 전략은 또한 빠른 출구선으로 더 빠른 3일 EMA를 설정합니다. 가격이 이 빠른 출구선 아래로 넘어갈 때, 트렌드가 역전되었다고 판단하고 기존의 긴 포지션을 빠져나가야 합니다. 마찬가지로, 가격이 출구선 위에 다시 넘어갈 때, 그것은 새로운 상승 추세를 나타내고 다시 긴 진입 신호를 제공합니다.
특정 작동 신호는 다음과 같이 설정됩니다.
빠른 선은 아래에서 느린 선의 위를 가로지르며, 길게 이동합니다.
빠른 선이 아래를 가로질러 느린 선이 위에서, 단축
빠른 출구선 아래로 가격 파업, 긴 포지션을 닫습니다.
가격이 빠른 출구선 위에 다시 돌파하고, 다시 긴
사용하기 간단, 단지 두 이동 평균 매개 변수를 구성해야 합니다, 구현하기 쉽습니다
충분한 백트테스팅 데이터, 실행 가능성을 평가하기 위해 공통 지표를 사용합니다.
최적화를 위한 많은 구성 가능한 매개 변수
빠른 출구 라인을 스톱 로스로 채택하여 위험을 더 잘 제어합니다.
명확한 전략 논리, 명확한 구매 및 판매 신호
적절한 운영 빈도, 과잉 거래 방지
트렌드가 명확하지 않은 경우 트렌드를 따르는 전략보다 더 많은 잘못된 신호에 유연합니다.
이동 평균은 지연적인 성격을 가지고 있으며 전환점을 놓칠 수 있습니다.
고정된 매개 변수는 시장 변화에 적응할 수 없으며 최적화가 필요합니다.
손실 중지 너무 부드럽고 시간에 손실을 중지 할 수 없습니다
빈번한 신호는 더 높은 거래 비용으로 이어질 수 있습니다.
신호는 다른 신호와 일치하지 않을 수 있습니다.
위험은 매개 변수 최적화, 필터 추가, 휴식 스톱 손실, 매개 변수 적시에 업데이트 등을 통해 관리 될 수 있습니다.
시장 조건에 더 잘 맞도록 매개 변수를 테스트하고 최적화합니다.
강력한 시스템을 형성하기 위해 더 많은 지표를 도입
실시간 시장에 기반한 적응 파라미터 설정을 구축
더 똑똑한 최적화를 위해 기계 학습 모델을 적용
더 나은 위험 통제를 위해 동적 또는 후속 스톱 손실을 설정
분리를 피하기 위해 부피 지표를 결합합니다.
이 전략은 비교적 간단한 이중 이동 평균 크로스오버 전략이다. 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균의 상호 작용을 기반으로 시장 추세와 거래 신호를 결정한다. 전략은 구현하기 쉽고 최적화를 통해 적응할 수 있다. 그러나 또한 약간의 위험이 있다. 신호를 확인하고 위험을 관리하기 위해 더 많은 필터가 필요하다. 적절하게 최적화되고 중장기 거래에 적용되면 매우 실용적인 양적 거래 시스템으로 변할 수 있다.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ehaarjee, ECHKAY, JackBauer007
//@version=4
//study(title="Tale_indicators", overlay=true)
strategy("Tale Indicators Strategy", overlay=true, precision=8, max_bars_back=200, pyramiding=0, initial_capital=20000, commission_type="percent", commission_value=0.1)
len_fast = input(3, minval=1, title="FAST EMA")
src_fast = input(close, title="Source for Fast")
fastMA = ema(src_fast, len_fast)
plot(fastMA, title="Slow EMA", color=color.orange)
len_slow = input(15, minval=1, title="SLOW EMA")
src_slow = input(close, title="Source for Slow")
slowMA = ema(src_slow, len_slow)
plot(slowMA, title="Fast EMA", color=color.blue)
len_fast_exit = input(3, minval=1, title="FAST EMA Exit")
src_fast_exit = input(close, title="Source for Fast Exit")
fastMAE = ema(src_fast_exit, len_fast_exit)
plot(fastMAE, title="Fast EMA Ex", color=color.red)
src_slow_enter_short = input(low, title="Source for Short Entry")
slowMASEn = ema(src_slow_enter_short, len_slow)
src_slow_enter_long = input(high, title="Source for Long Entry")
slowMALEn = ema(src_slow_enter_long, len_slow)
src_slow_exit_short = input(low, title="Source for Short Exit")
slowMASEx = ema(src_slow_enter_short, len_slow)
src_slow_exit_long = input(high, title="Source for Long Exit")
slowMALEx = ema(src_slow_enter_long, len_slow)
enter_long = crossover(fastMA, slowMALEn)
enter_short = crossunder(fastMA, slowMASEn)
exit_long = crossunder(fastMAE, slowMALEx)
exit_short = crossover(fastMAE, slowMALEx)
out_enter = iff(enter_long == true, 1, iff(enter_short == true, -1, 0))
plotarrow(out_enter, "Plot Enter Points", colorup=color.green, colordown=color.red, maxheight = 30)
bull = fastMA > slowMALEn
bear = fastMA < slowMASEn
c = bull ? color.green : bear ? color.red : color.white
bgcolor(c)
exit_tuner = input(0.005, title="Exit Tuner to touch slowEMA")
bull_exit = (bull and (low>(fastMAE*(1+exit_tuner)))) or exit_long or (not(bear) and (fastMAE>high))
bear_exit = (bear and ((fastMAE*(1-exit_tuner))>high)) or exit_short or (not(bull) and (low>fastMAE))
bull_r = (bull and ((bull_exit[1]) or (bull_exit[2] and bull_exit[1])) and (low<=fastMAE))
bear_r = (bear and ((bear_exit[1]) or (bull_exit[2] and bull_exit[1])) and (fastMAE<=high))
bull_re = (bull and (low<slowMALEn)) and not(enter_long)
bear_re = (bear and (high>slowMASEn)) and not(enter_short)
bull_ree = (bull and ((low<slowMALEn) and not(bull_re[1] or enter_long[1])))
bear_ree = (bear and ((high>slowMASEn) and not(bear_re[1] or enter_short[1])))
bull_reenter = (bull_r) and not(enter_long)
bear_reenter = (bear_r) and not(enter_short)
plotshape(bull_exit, "Plot Bull Exit", style = shape.arrowdown, color=color.green, size=size.small, text="ExL", location=location.abovebar)
plotshape(bear_exit, "Plot Bear Exit", style = shape.arrowup, color=color.red, size=size.small, text="ExS", location=location.belowbar)
plotshape(bull_reenter, "Plot Bull ReEnter", style = shape.arrowup, color=color.green, size=size.small, text="ReL", location=location.belowbar)
plotshape(bear_reenter, "Plot Bear ReEnter", style = shape.arrowdown, color=color.red, size=size.small, text="ReS", location=location.abovebar)
run_strategy = input(true, title="Run Strategy")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 2000)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2100, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 2000)
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
var long_position_open = false
var short_position_open = false
if (enter_long and not(bull_exit) and not(long_position_open))
// strategy.entry("LO", strategy.long, qty=4)
long_position_open := true
if (short_position_open)
// strategy.close("SO")
short_position_open := false
if (bull_reenter and not(long_position_open))
// strategy.entry("LO", strategy.long, qty=1)
long_position_open := true
if (bull_exit and long_position_open)
// strategy.close("LO")
long_position_open := false
if (enter_short and not(bear_exit) and not(short_position_open))
// strategy.entry("SO", strategy.short, qty=4)
short_position_open := true
if(long_position_open)
// strategy.close("LO")
long_position_open := false
if (bear_reenter and not(short_position_open))
// strategy.entry("SO", strategy.long, qty=1)
long_position_open := true
if (bear_exit and short_position_open)
// strategy.close("SO")
short_position_open := false
if(run_strategy)
strategy.entry("LO", strategy.long, when=(window() and enter_long), qty=4)
strategy.entry("LO", strategy.long, when=(window() and bull_reenter and not(long_position_open)), qty=1)
strategy.close("LO", when=(window() and bull_exit and long_position_open))
strategy.entry("SO", strategy.short, when=(window() and enter_short), qty=4)
strategy.entry("SO", strategy.short, when=(window() and bear_reenter and not(short_position_open)), qty=1)
strategy.close("SO", when=(window() and bear_exit and short_position_open))