이 전략은 오픈과 클로즈 가격의 비율을 계산하여 미래의 가격 방향을 판단합니다. 1 이하의 비율은 긴 신호, 1 이상은 짧은 신호입니다. 단기 거래에 적합합니다.
핵심 지표는 오픈/클로즈 가격 비율입니다.
x = open / close
1 이하의 비율은 긴 신호를 닫는 것을 의미합니다. 1 이상의 비율은 긴 신호를 닫는 것을 의미합니다.
신호를 매끄럽게 하기 위해 지난 N 바의 평균 비율을 생각해 보세요. 평균은 길이가 1보다 작고 짧게는 1보다 높습니다.
두 가지 기본 가격을 사용합니다. 아주 간단합니다.
복잡한 지표가 없고, 컴퓨팅 필요성이 낮습니다.
오픈/클로즈 가격에만 집중하고 노이즈를 필터합니다.
빠른 진입/출출을 위한 짧은 스칼핑에 적합합니다.
더 큰 포지션 크기에 대한 높은 자본 효율성
잘못된 신호에 취약하고, 오픈/클로즈 가격에만 의존합니다.
트렌드 방향이 없다면, 역전될 위험이 있습니다.
높은 빈도의 단기 거래는 수수료를 증가시킵니다.
큰 포지션은 큰 손실과 인출으로 이어질 수 있습니다.
개선 사항:
신호를 검증하기 위해 볼륨과 같은 필터를 추가합니다.
방향에 대한 트렌드 지표를 포함합니다.
거래당 손실을 제한하기 위해 스톱 로스/이익 취득을 구현합니다.
이전 성과에 기반한 위치 크기를 최적화합니다.
전략을 최적화하는 방법:
화면 신호에 더 많은 필터나 조건을 추가합니다.
전체적인 방향에 대한 트렌드 지표와 결합합니다.
더 나은 거래 빈도를 위해 매개 변수를 최적화하십시오.
스톱 로스를 추가하고 리스크 통제를 위해 이윤을 취합니다.
성능에 기반한 위치 크기를 포함합니다.
논리는 간단하지만 맹목적인 거래 위험을 가지고 있습니다. 신호 필터, 트렌드 방향, 정지 개선 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로 개선에 대한 잠재적인 가치가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)