듀얼 볼링거 퀀트 옵션 전략

전반적인 설명

듀얼 볼링거 양자 옵션 전략 (Dual Bollinger Quant Options Strategy) 은 듀얼 볼링거 밴드와 RSI 지표를 활용하여 거래 신호를 생성하는 옵션 거래 전략이다. 공격적인 일방적인 움직임 후 시장 반전을 감지한다. 신호가 덜 빈번하지만 시도할 가치가 있다. 5 분 시간 프레임을 사용하여 5 촛불, 즉 25 분 동안 거래한다.

전략 논리

이 전략은 서로 다른 매개 변수와 함께 볼링거 밴드의 두 세트를 동시에 사용합니다. 첫 번째 BB는 길이 20과 곱셈자 2를 가지고 있습니다. 두 번째 BB는 길이 20과 곱셈자 3를 가지고 있습니다.

구매 신호는 가격이 두 번째 BB와 RSI의 하위 대역 아래로 닫을 때 생성됩니다.

볼링거 밴드 이론에 따르면, 밴드 밖에서 닫는 것은 트렌드 반전 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. RSI 과잉 구매 / 과잉 판매 신호와 결합하면 효율성이 향상됩니다. 이중 BB를 사용하면 다른 매개 변수로 더 많은 반전 기회를 잡습니다.

이점 분석

• 이중 BB를 이용해서 반전을 잡을 확률이 더 높습니다.

이중 BB는 변동성이 증가하는 동안 반전 신호를 잡을 확률을 높인다. 두 개의 세트 매개 변수를 사용하면 단일 BB보다 반전을 감지 할 가능성이 높다.

• RSI는 잘못된 브레이크와 유효하지 않은 신호를 필터링합니다

RSI는 과반 구매/ 과반 판매 수준을 효과적으로 판단하여 일부 유효하지 않은 브레이크아웃 신호를 필터링합니다. BB를 잘 보완하고 신호 신뢰성을 향상시킵니다.

• 급격한 반전을 잡기 위해 적합합니다

RSI를 가진 이중 BB는 공격적인 일방적인 움직임 후에 빠르게 반전 기회를 잡을 수 있습니다. 그러한 신호는 큰 수익 잠재력을 가지고 있지만 빈도가 적으며 옵션 거래에 적합합니다.

• 낮은 주파수 거래 통제

낮은 거래 빈도는 마감 및 미끄러짐 비용을 효과적으로 제어합니다. 또한 옵션 거래의 특성에 적합합니다.

위험 분석

• 장기간 거래 하지 않을 수 있는 가능성

이 전략은 반전을 포착하는 데 초점을 맞추기 때문에 지속적인 트렌드 동안 신호는 희박할 수 있습니다. 일정 기간 동안 거래되지 않을 위험이 있습니다.

• 변동성이 낮을 때 신호를 생성하는 것이 어렵습니다.

변동성이 낮을 때, 가격은 BB 대역을 돌파하지 못할 수 있으며, 신호가 충분하지 않습니다. 이것은 일정 기간 동안 거래되지 않을 위험이 있습니다.

• 실패한 환전 위험

반전을 포착하는 것은 실패한 반전의 위험을 초래합니다. 신호를 내면 가격이 다시 반전되어 손실을 유발할 수 있습니다. 적절한 위치 사이즈와 스톱 로스는 그러한 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최적화 방향

• BB 매개 변수를 최적화

더 나은 성능을 위해 최적의 매개 변수를 찾기 위해 길이와 곱셈의 다양한 조합을 테스트합니다.

• 필터로 다른 지표를 추가

테스트 MACD, KD 등을 추가하여 거래 신호를 필터하고 품질을 향상시킵니다.

• 옵션 계약 선택 최적화

전략 성과를 극대화하기 위해 시장 변동성에 따라 적절한 옵션 계약을 선택하십시오.

• 거래 세션 선택 최적화

테스트는 유효하지 않은 신호를 피하고 결과를 개선하기 위해 최고의 거래 세션을 찾을 수 있습니다.

결론

이중 볼링거 양자 옵션 전략은 평균 성능의 낮은 주파수 평균 반전 전략이다. 이중 BB와 신호 품질을 향상시킵니다. 그러나 낮은 주파수 거래는 높은 주파수 거래를 제한합니다. 또한 실패한 반전의 위험이 있습니다. 최적화 및 필터를 추가함으로써 추가 개선이 가능합니다. 높은 주파수 거래에 대한 안정적인 수익을 추구하는 양자 거래자에게 적합합니다.