이 전략은 단기 거래와 손실 통제를 위한 강력한 트렌드와 유리한 타이밍을 식별합니다. 트렌드 신호로 간단한 이동 평균의 가격 브레이크를 추적하고, 단기 가격 움직임을 포착하기 위해 RSI 오차에 기반한 스톱 로스/프로프트를 설정합니다.
여러 기간 간 간단한 이동평균을 계산하는 방법
9일, 50일 및 100일 SMA를 설정
짧은 SMA가 긴 SMA를 가로지르는 것은 트렌드 방향을 나타냅니다.
RSI를 이용한 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 판단
RSI 길이는 14기입니다.
RSI 70 이상은 과잉 구매, 30 이하는 과잉 판매
9일 SMA를 넘을 때 거래를 하는 경우
가격이 9일 SMA를 넘을 때 길게 가자
가격이 9일 SMA 이하로 떨어지면 단축
RSI 오차에 기초한 스톱 로스/프로프트 취득 설정
스톱 로스 (stop loss) 에 대한 RSI 오차
RSI가 미리 설정된 수준에 도달했을 때 수익을 취하십시오.
고주파 거래에 적합한 단기 트렌드를 포착합니다.
SMA 조합은 트렌드 신호를 필터링하여 나쁜 거래를 피합니다.
RSI는 타이밍을 결정하고 위험을 효과적으로 제어하는 데 도움이됩니다.
유연한 스톱 로스/이익 취득 잠금 단기 이익
지표의 조합은 안정성을 향상시킵니다.
단기 트렌드 판단이 정확하지 않아 추격이 발생합니다.
잘못된 RSI 신호가 손실을 증가시킵니다.
부적절한 스톱 로스/프로프트 취업 설정으로 수익을 줄이거나 손실을 증가시킵니다.
높은 거래 빈도는 비용과 미끄러짐을 증가시킵니다.
비효율적인 매개 변수와 비정상적인 시장 영향 전략
매개 변수를 최적화, 엄격한 스톱 손실, 비용을 관리
트렌드 판단을 개선하기 위해 다른 SMA 조합을 테스트합니다.
RSI 신호를 확인하기 위해 STOCH와 같은 추가 지표를 고려하십시오.
유효한 브레이크오웃을 결정하기 위해 머신러닝을 사용
다른 제품과 세션에 대한 매개 변수를 조정
동적 트레일링을 위한 스톱 로스/프로프트 취업 논리를 최적화
자동 매개 변수 조정 메커니즘을 탐구
이 전략은 보수적인 단기 거래 접근을 위해 SMA와 RSI를 결합합니다. 미세 조정 매개 변수, 신호 검증, 리스크 통제는 더 견고하고 적응력을 갖습니다. 더 많은 SMA 컴보를 탐색하고 기계 학습 모델을 추가하여 개선 할 여지가 있습니다. 지속적인 최적화는 더 많은 성숙으로 이어질 것입니다.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Scalping On Trend',title='Maximized Scalping On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_fast = sma(close, input(9))
movingaverage_mid= sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input (100))
//Trend situation
Bullish= cross(close, movingaverage_fast)
Momentum = movingaverage_mid > movingaverage_slow
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and Momentum and RSI > 50)
//Exit
TP = input(70)
SL =input(30)
longTakeProfit = RSI > TP
longStopPrice = RSI < SL
strategy.close("long", when = longStopPrice or longTakeProfit and window())
plot(movingaverage_fast, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_mid, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)