이 전략은 21일 및 55일 이동 평균의 교차를 기반으로 거래 신호를 생성하고, 거짓 신호를 필터링하기 위해 슈퍼 트렌드 지표를 사용합니다. 트렌드를 따르는 전략입니다.
코드는 먼저 21일 EMA (EMA1) 와 55일 EMA (EMA2) 를 정의합니다. EMA1가 EMA2를 넘을 때 구매 신호가 생성됩니다. EMA1가 EMA2를 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다.
거짓 신호를 필터하기 위해 슈퍼트렌드 지표가 추가됩니다. 슈퍼트렌드는 ATR 및 최근 높은-저 낮은 가격에 기초하여 트렌드 방향을 계산합니다. 코드에서 슈퍼트렌드 라인의 위쪽은 상승 추세이고 아래쪽은 하락 추세입니다.
따라서 구매 신호는 상승 추세 중 EMA1가 EMA2를 넘을 때만 생성됩니다. 판매 신호는 하락 추세 중 EMA1가 EMA2를 넘을 때만 생성됩니다. 슈퍼 트렌드는 트렌드 전환 중에 잘못된 신호를 필터링합니다.
또한, 200일 및 233일 이동 평균은 장기 트렌드를 결정하기 위해 추가됩니다. 장기 및 단기 트렌드가 일치 할 때 신호가 생성됩니다.
이중 이동 평균과 슈퍼 트렌드는 트렌드를 효과적으로 식별하고 잘못된 신호를 필터 할 수 있습니다.
조정 가능한 이동 평균 매개 변수는 다른 시장 조건에 전략을 조정할 수 있습니다.
장기 이동 평균은 서로 충돌하는 트렌드로부터의 위험을 방지합니다.
알고리즘 트레이딩을 위한 명확한 규칙.
시각적인 구매/판매 신호는 거래 결정을 명확하게 합니다.
이동 평균은 전환점 주위에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 잠재적 인 전환점을 식별해야합니다.
부적절한 매개 변수 설정은 트렌드를 놓치거나 과도한 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다. 매개 변수를 다른 시장에 맞게 조정해야합니다.
높은 거래 빈도는 더 높은 거래 비용을 초래합니다. 비용을 모니터링해야합니다.
슈퍼트렌드 매개 변수는 필터링 효과와 지연을 균형을 맞추기 위해 최적화되어야 합니다.
장기 평균은 신호를 생성하는 데 지연할 수 있습니다. 트렌드 변화의 타이밍은 중요합니다.
최적의 매개 변수를 찾기 위해 다른 이동 평균 조합을 테스트합니다.
수퍼트렌드 매개 변수를 최적화하여 필터링과 지연을 균형 잡습니다.
부피와 같은 다른 지표를 추가하여 신호를 더 검증합니다.
잠재적인 전환점을 파악하기 위해 감정 분석과 뉴스 분석을 포함합니다.
매개 변수를 동적으로 최적화하기 위해 기계 학습을 사용하세요.
이 전략은 트렌드를 식별하고 잘못된 신호를 필터하는 데 있어서 이중 이동 평균과 슈퍼 트렌드의 강점을 결합한다. 매개 변수 최적화와 추가 검증을 통해 지속적으로 개선될 수 있다. 특정 위험에도 불구하고 위험 통제 기술을 통해 관리될 수 있다. 이 전략은 알고리즘 거래에 적합하다.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bhavikmota
//@version=4
strategy("EMA & Supertrend", overlay = true)
//length = input(9, minval=1)
//ema1 = ema(close, length)
//ema2 = ema(ema1, length)
//ema3 = ema(ema2, length)
//shortest = ema(close, 20)
//short = ema(close, 50)
//longer = ema(close, 100)
//longest = ema(close, 200)
//for Ema1
len1 = input(21, minval=1)
//src1 = input(close)
ema1 = ema(close,len1)
plot(ema1, color=color.red, linewidth=1)
//for Ema2
len2 = input(55, minval=1)
//src2 = input(close)
ema2 = ema(close,len2)
plot(ema2, color=color.green, linewidth=1)
//for Ema3
len3 = input(200, minval=1)
//src3 = input(close)
ema3 = ema(close,len3)
plot(ema3, color=color.blue, linewidth=1)
//for Ema4
len4 = input(233, minval=1)
//src4 = input(close)
ema4 = ema(close,len4)
plot(ema4, color=color.black, linewidth=1)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")
//Trading logic
Enterlong = crossover(ema1,ema2) or (close>ema1 and close>ema2 and ema1>ema2) and close>ema4// positive ema crossover
Exitlong = crossunder(close,ema2) // candle closes below supertrend
Entershort = crossunder(ema1,ema2) or (close<ema1 and close<ema2 and ema2<ema1) and close<ema4// negative ema crossover
Exitshort = crossover(close,ema2) // candle closes above supertrend
//Execution Logic - Placing Order
start = timestamp(2008,1,1,0,0)
if time>= start
strategy.entry("long", strategy.long, when=Enterlong)
strategy.close("long",when=Exitlong)
//strategy.entry("short",strategy.short,100,when=Entershort)
//strategy.close("short",when=Exitshort)