삼중 이동 평균 크로스오버 시스템

전반적인 설명

트리플 이동 평균 크로스오버 시스템 (Triple Moving Average Crossover System) 은 트렌드를 따르는 전형적인 주식 거래 전략이다. 이 시스템은 구매 및 판매 신호로 서로 다른 시간 길이의 세 개의 이동 평균의 크로스오버를 사용합니다. 단기 이동 평균이 중기 이동 평균보다 높고 중기 이동 평균이 긴 기간 이동 평균보다 높을 때 구매 신호가 생성됩니다. 단기 이동 평균이 중기 이동 평균보다 낮고 중기 이동 평균이 긴 기간 이동 평균보다 낮을 때 판매 신호가 생성됩니다.

전략 논리

이 전략은 세 개의 이동 평균에 기반합니다: 긴 기간 이동 평균 ma1, 중간 기간 이동 평균 ma2, 짧은 기간 이동 평균 ma3. 먼저 다음 세 줄을 계산합니다.

length1 = input(18,'长线')  
length2 = input(9,'中线')
length3 = input(4,'短线')

ma1 := sma(close,length1)
ma2 := sma(close,length2) 
ma3 := sma(close,length3)

여기서 length1, length2 및 length3는 세 개의 이동 평균의 시간 길이를 정의합니다. sma 함수는 해당 길이에서 닫는 가격의 간단한 이동 평균을 계산합니다.

그 다음 세 개의 이동 평균의 교차를 사용하여 입출구를 결정합니다.

if ma2 > ma1 and ma3 > ma3[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if ma2 < ma1 and ma3 < ma3[1] 
    strategy.entry("Short", strategy.short)

중장기 ma2가 장기 ma1보다 높고 단기 ma3가 이전 기간s ma3보다 높을 때, 긴 신호가 트리거됩니다. 중장기 ma2가 장기 ma1보다 낮고 단기 ma3가 이전 기간s ma3보다 낮을 때, 짧은 신호가 트리거됩니다.

전략 의 장점

• 3개의 이동평균을 이용하면 트렌드 변화를 명확하게 파악할 수 있습니다.
• 긴 기간과 짧은 기간의 조합은 단기 시장 소음을 필터링하고 장기적인 경향을 잠그고 있습니다.
• 간단한 규칙은 적용하기 쉽다.
• 매개 변수는 다른 시장 환경에 적응하도록 조정할 수 있습니다.

전략 의 위험

• 출입과 출입은 뒤늦게 확인되고 손실을 완전히 피할 수 없습니다.
• 화이프사우는 가격이 이동평균을 중심으로 변동할 때 발생합니다.
• 너무 긴 긴 기간 라인은 트렌드 전환점을 놓칠 수 있습니다. 너무 짧은 짧은 기간 라인은 소음으로 인해 빈번한 거래를 유발할 수 있습니다.
• 다양한 시장에 대해 잘 다루지 못합니다.

이러한 위험은 적절한 매개 변수 최적화, 다른 지표와 함께 필터를 추가하는 등으로 줄일 수 있습니다.

개선 방향

• 최적의 값을 찾기 위해 다른 매개 변수 조합을 테스트합니다.
• 스톱 손실을 제어 손실에 추가합니다.
• 잘못된 신호를 피하기 위해 모멘텀과 디버전스를 판단하는 다른 지표를 추가하십시오. 예를 들어 MACD, KD 등.
• 실제 상황에 따라 적절한 이윤 취득 전략을 선택하십시오.

요약

트리플 이동 평균 크로스오버 전략은 트렌드를 따르는 간단하고 실용적인 전략이다. 트레이딩 신호를 생성하기 위해 세 개의 이동 평균의 크로스오버를 기반으로 트렌드 방향의 변화를 식별합니다. 이 전략의 장점은 간단한 규칙과 트렌드의 효과적인 추적으로 중장기 거래에 적합합니다. 그러나 잘못된 신호 및 드라우다운의 위험도 있습니다. 다른 시장 환경에 적응하기 위해 매개 변수 최적화, 지원 지표 등을 추가하여 전략을 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로 트리플 이동 평균 크로스오버는 양적 거래를 배우는 데 좋은 출발점을 제공하는 기초 알고리즘 거래 전략입니다.