ChaoZhang
개요
이 전략은 부린 띠 지표와均線 지표를 사용하여, 특별한 거래 신호와 결합하여 쌍선 보 거래를 하고, 짧은 선 거래 전략에 속한다.
원칙
이 전략은 다음과 같은 주요 부분들로 구성됩니다.
브린 벨트 지표 닫기 가격과 그 표준차에 따라 상승과 하락이 발생하며, 가격이 상승과 하락에 가까워지면 낮아지고, 하락과 하락에 가까워지면 더 많이 보인다.
평균선 지표 21일 지수 이동 평균을 계산하고, 가격과 교차하여 더 많은 하위 신호를 한다.
거래 신호 그래프 패턴을 사용하여 상단 어두운 지역과 하단 밝은 지역과 같은 가격 전환점을 판단하여 거래 신호를 냅니다.
이중선 게임 부린 띠, 평균선 교차 신호에 따라 쌍선 보트 거래, 즉 상하의 상향 거래가 동시에 이루어진다.
그 원칙은 다음과 같습니다.
부린带上下轨判断的可能反转点,当价格接近上轨时看空,接近下轨时看多.同时计算21日EMA均线,与价格产生金叉看多,死叉看空.此外,还判断图形形态,出现底部暗区则看多,顶部明区则看空.根据这三种信号合成最终交易判断,进行双边博交易.
이 전략은 브린 밴드, 평균선 및 신호를 결합하여 거래 의사 결정의 효율성을 향상시킵니다. 장점은 여러 가지 신호 확인, 전환점을 놓치지 않는 것이므로 수익률을 높일 수 있습니다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 다중 신호 통합 판단, 의사 결정 정확성 향상
전략은 브린 밴드, 평균선 및 ?? 신호의 세 가지 지표를 사용하여 상호 검증하고 최종 거래 방향을 종합적으로 판단한다. 이것은 가짜 신호를 필터링하여 실수 거래를 피할 수 있다.
- 신속한 대응으로 전환을 놓치지 않습니다.
이 전략은 브린 띠와 평평선과 같은 지표와 결합하여 가능한 역전점을 신속하게 식별하고, 시장 전환 기회를 놓치지 않고 신속하게 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
- 이중 연산으로 수익률을 높여라
이중 라인 도박 방식을 사용하여, 동시에 다중권과 공권을 보유하고 있습니다. 이것은 시장의 어느 방향으로도 큰 변동이있을 때 이익을 얻을 수 있으며, 일방적인 위험을 줄이고 수익 가능성을 높일 수 있습니다.
- 단선 거래에 적합하며, 시장에 유연하게 대응할 수 있습니다.
이 전략은 짧은 주기 브린 밴드와 평평선을 참고하여 단선 트렌드를 포착할 수 있으며, 단선이 빈번하게 거래되는 데 적합하며, 시장의 높은 주파수 변동에 대응할 수 있다.
- 바로 사용할 수 있고, 간단하고 쉽게 작동할 수 있습니다.
전략은 완전한 코드 형태로 제공되어 실 디스크 거래에 직접 사용할 수 있습니다. 지표와 매개 변수의 선택은 합리적이며 개인 거래자가 간단하고 빠르게 사용할 수 있도록 적합합니다.
위험 분석
이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
- 연쇄 손실이 발생할 수 있습니다.
흔들리는 상황에서, 부린 벨트 상하 레일, 평균선 및 신호가 자주 교차할 수 있다. 이것은 전략 연속 중단으로 이어질 수 있다. 적절한 변수를 조정하여 중단 범위가 합리적인 것을 보장하는 것이 좋습니다.
- 이중선 운영의 위험성
동시에 다중과 공명권을 보유하면 손실이 증가하고 충분한 자금 지원이 필요합니다. 단일 거래 자금 비율을 줄여 전체 위험을 제어할 수 있도록 권장합니다.
- 단선 운영은 철저히 감시해야 합니다.
짧은 라인 작업은 지속적으로 시장을 열고 거래 인터페이스를 오랫동안 떠날 수 없습니다. 예상보다 더 많은 손실을 피하기 위해 스톱 스톱 손실 전략을 채택하는 것이 좋습니다.
- 매개 변수 최적화 공간 제한
브린띠와 평선변수 최적화 공간은 상대적으로 작고, 시장에 따라 조정, 유연하게 적용할 필요가 있다.
- 일반적인 그래픽에 적응할 필요가 있습니다. 명확하게 판단할 수 없습니다.
이 전략은 부분적으로 신호에 의존하지만, 어떤 흔한 을 명확하게 판단할 수 없으므로, 다른 지표와 함께 결정을 내려야 한다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 더 많은 지표 신호를 통합
KD, MACD 등 다른 지표를 추가하여 거래 신호원을 풍부하게하고 의사 결정의 정확성을 향상시킬 수 있습니다.
- 더 많은 기계 학습 판단
기계 학습 알고리즘을 사용하여 많은 양의 역사적 데이터를 자동으로 분석하여 일부 지표 신호 판단을 보조하거나 대체하여 인간의 개입을 줄입니다.
- 정지 손실 전략의 최적화
자율적 인 중지 범위가 설정되어 특정 수익을 달성 한 후 서서히 중지 경계를 강화 할 수 있습니다. 또한 트레일링 스톱 또는 시간 단위로 서서히 중지 위치를 조정하여 손실 위험을 줄일 수 있습니다.
- 자금 관리 최적화
시장 상황에 따라 자본 분배 비율, 포지션 제어 등의 전략을 최적화하여 수익을 보장하면서 위험을 통제할 수 있다.
- 양적 분석 시스템과 결합
양적 피드백과 시뮬레이션 거래를 사용하여 전략 매개 변수를 반복적으로 테스트하고 최적화하고 실장 결정을 보조하여 안정성을 향상시킵니다.
- 자동 거래 기능 추가
재검토 결과에 따라, 전략이 변수화되고, 자동 거래 시스템이 추가되어 무인보호 거래가 가능합니다.
요약하다
이 전략은 브린 밴드, 평선 지표와 신호를 통합하여 여러 가지 검증 된 거래 전략을 형성한다. 쌍선 도박 방식을 사용하면 수익 확률을 높일 수 있다. 이 전략은 짧은 선의 빈번한 거래에 적합하며 신속하게 반응한다. 효과적인 스톱 스톱 손실 전략과 파라미터 최적화는 효과를 더욱 높이고 위험을 줄일 수 있다. 전체적으로 이 전략은 간단하고 실용적이며 강력한 실전 가치가 있다.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Design by MrPhu in August,10,2018
strategy("TrumpShipper_Long_Short V26", overlay=true)
filterFractals = input(true, title=" Follow Code #Trump On/Off")
dt = 0.0001
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
if (prediction)
strategy.exit("Close", "Short ")
strategy.entry("Long ", strategy.long)
if (not prediction)
strategy.exit("Close", "Long ")
strategy.entry("Short ", strategy.short)
///////////Bollinger Band///////////////
length = 20
crc = close, title="Source"
mult = 2.0
basis = sma(crc, length)
dev = mult * stdev(crc, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
spanColor = prediction ? green : red, transp=90
p1 = plot(upper, title="Short", style=line, linewidth=1, color=spanColor)
p2 = plot(lower, title="Long", style=line, linewidth=1, color=spanColor)
fill(p1, p2, color=spanColor, transp=90, title="Fill")
/////////////
Optional_TimeFrame = 'D'
M_HIGH = request.security(syminfo.tickerid, Optional_TimeFrame, high)
M_OPEN = request.security(syminfo.tickerid, Optional_TimeFrame, open)
M_LOW = request.security(syminfo.tickerid, Optional_TimeFrame, low)
H_RANGE = M_HIGH-M_OPEN
L_RANGE = M_OPEN-M_LOW
H_236 = M_HIGH - H_RANGE * 0.236
H_382 = M_HIGH - H_RANGE * 0.382
H_500 = M_HIGH - H_RANGE * 0.500
H_618 = M_HIGH - H_RANGE * 0.618
H_764 = M_HIGH - H_RANGE * 0.764
L_236 = M_LOW + L_RANGE * 0.236
L_382 = M_LOW + L_RANGE * 0.382
L_500 = M_LOW + L_RANGE * 0.500
L_618 = M_LOW + L_RANGE * 0.618
L_764 = M_LOW + L_RANGE * 0.764
pl1=plot(M_HIGH, color=M_HIGH != M_HIGH[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl2=plot(H_236, color=H_236 != H_236[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl3=plot(H_382, color=H_382 != H_382[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl4=plot(H_500, color=H_500 != H_500[1] ?na:red, style=line, linewidth=1, transp=80)
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pl6=plot(H_764, color=H_764 != H_764[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl7=plot(M_OPEN, color=M_OPEN != M_OPEN[1] ?na:blue, style=line, linewidth=2)
pl8=plot(L_236, color=L_236 != L_236[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl9=plot(L_382, color=L_382 != L_382[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl10=plot(L_500, color=L_500 != L_500[1] ?na:red, style=line, linewidth=1, transp=80)
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pl13=plot(M_LOW, color=M_LOW != M_LOW[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
SHOW_MA = false
MA_SRC = hlc3
MA_LENGTH = 21
_MA = ema(MA_SRC, MA_LENGTH)
pl14=plot(not SHOW_MA ? na : _MA, color=teal, linewidth=2)
SHOW_SIGNALS = true
BUYX(_F) => cross(_F, MA_SRC) and rising(_MA, 1)
SELX(_F) => cross(_F, MA_SRC) and falling(_MA, 1)
SEL_SIGNAL = SELX(H_236) or SELX(H_382) or SELX(H_500) or SELX(H_618) or SELX(H_764) or SELX(L_236) or SELX(L_382) or SELX(L_500) or SELX(L_618) or SELX(H_764)
BUY_SIGNAL = BUYX(H_236) or BUYX(H_382) or BUYX(H_500) or BUYX(H_618) or BUYX(H_764) or BUYX(L_236) or BUYX(L_382) or BUYX(L_500) or BUYX(L_618) or BUYX(H_764)
//================= Chart 30m =================/////
//Jurij
h_left = 10
h_right = 10
//barCount = nz(barCount[1]) + 1
//check history and realtime PTZ
h_left_low = lowest(h_left)
h_left_high = highest(h_left)
newlow = low <= h_left_low
newhigh = high >= h_left_high
central_bar_low = low[h_right + 1]
central_bar_high = high[h_right + 1]
full_zone_low = lowest(h_left + h_right + 1)
full_zone_high = highest(h_left + h_right + 1)
central_bar_is_highest = central_bar_high >= full_zone_high
central_bar_is_lowest = central_bar_low <= full_zone_low
plotchar(central_bar_is_highest ? -1 : 0, offset=-h_right-1 ,color=red, text="Top")
plotchar(central_bar_is_lowest ? 1 : 0, offset=-h_right-1 ,location=location.belowbar, color=green, text="Bottom")