이 전략은 전날의 거래의 최고치를 기반으로 트렌드를 따르는 방식으로 작동합니다. 하루 동안 여러 번 브레이크가 발생하더라도 어제의 최고가 깨지면 길어집니다.
LucF 함수를 사용하여 백테스팅에서 룩헤드 편향을 피합니다.
새로운 거래일이 열렸는지 확인합니다. 하루의 최고가 오늘이고 최저가 오늘입니다.
현재 최고치를 max_today와 비교하고, 초과되면 max_today를 업데이트합니다.
현재 최저값을 min_today와 비교하고, 위반될 경우 min_today를 업데이트합니다.
전날 거래의 높은 수준과 낮은 수준을 나타냅니다.
전날의 최고점의 돌파점에 입점점을 설정하면 GAP를 추가하여 진입을 앞당기고 지연할 수 있습니다.
스톱 로스 비율 sl를 설정하고 이익 비율 tp를 취합니다.
가격이 전날의 최고점을 넘을 때 롱으로 이동합니다.
스톱 로스 가격을 설정하고 이윤을 취합니다.
선택적으로 트레일링 스톱 손실을 활성화하고, 활성화 레벨과 오프셋 거리를 설정합니다.
선택적으로 EMA 크로스오버를 기반으로 거래를 닫습니다.
이 간단한 트렌드를 따르는 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
명확하고 간편한 신호 생성
전날의 최고점의 돌파는 트렌드 확인을 제공하며, 위프사우를 줄입니다.
GAP 매개 변수는 입력 감도를 조정할 수 있습니다.
전체 위험은 명확한 스톱 로스로 제어됩니다.
더 많은 수익을 올리기 위해 트레일링 스톱을 사용할 수 있습니다.
EMA 크로스오버는 하락 추세에 갇히지 않도록 합니다.
주의해야 할 몇 가지 위험 요소가 있습니다.
실패한 탈출은 손실을 초래할 수 있습니다. 합리적인 스톱 손실이 필요합니다.
시장의 트렌드를 요구하고, 다양한 조건에서 윙사브가 가능해
부적절한 후속 정지는 조기에 중단 될 수 있습니다.
잘못된 EMA 매개 변수 선택은 너무 민감하거나 지연을 일으킬 수 있습니다.
GAP, Stop Loss, Trailing Stop 등과 같은 여러 변수가 조정되어야 합니다.
전략을 더 최적화 할 수있는 몇 가지 방법:
ATR 또는 트렌드를 기반으로 동적 스톱 손실을 사용하십시오.
표준편차를 이용한 유효한 브레이크아웃을 위한 필터를 추가합니다.
변동성 조건이 추가되어 불안한 시장에서 잘못된 파장을 피합니다.
더 강력한 신호를 위해 EMA 매개 변수를 최적화하세요.
시장의 변동성에 맞추기 위해 세밀하게 조정된 후속 스톱 매개 변수
다른 기기에 대한 매개 변수 견고성 테스트
동적 위치 크기 메커니즘을 추가합니다.
이 전략은 이전 날의 높은 브레이크오웃을 기반으로 한 전형적인 트렌드 다음 시스템으로 간단하고 실용적입니다. 리스크 관리는 주로 스톱 로스에 의존합니다. 적절한 매개 변수 조정으로 트렌드 조건에서 잘 수행 할 수 있습니다. 그러나 적절한 스톱 로스와 필터가 윙사브를 피하기 위해 필요합니다. 프레임워크는 트렌드 다음 전략의 기초로 더욱 향상 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
// © TheSocialCryptoClub
//@version=5
strategy("Yesterday's High", overlay=true, pyramiding = 1,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10,
slippage=1, backtest_fill_limits_assumption=1, use_bar_magnifier=true,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075
)
// -----------------------------------------------------------------------------
// ROC Filter
// -----------------------------------------------------------------------------
// f_security function by LucF for PineCoders available here: https://www.tradingview.com/script/cyPWY96u-How-to-avoid-repainting-when-using-security-PineCoders-FAQ/
f_security(_sym, _res, _src, _rep) => request.security(_sym, _res, _src[not _rep and barstate.isrealtime ? 1 : 0])[_rep or barstate.isrealtime ? 0 : 1]
high_daily = f_security(syminfo.tickerid, "D", high, false)
roc_enable = input.bool(false, "", group="ROC Filter from CloseD", inline="roc")
roc_threshold = input.float(1, "Treshold", step=0.5, group="ROC Filter from CloseD", inline="roc")
closed = f_security(syminfo.tickerid,"1D",close, false)
roc_filter= roc_enable ? (close-closed)/closed*100 > roc_threshold : true
// -----------------------------------------------------------------------------
// Trigger Point
// -----------------------------------------------------------------------------
open_session = ta.change(time('D'))
price_session = ta.valuewhen(open_session, open, 0)
tf_session = timeframe.multiplier <= 60
bgcolor(open_session and tf_session ?color.new(color.blue,80):na, title = "Session")
first_bar = 0
if open_session
first_bar := bar_index
var max_today = 0.0
var min_today = 0.0
var high_daily1 = 0.0
var low_daily1 = 0.0
var today_open = 0.0
if first_bar
high_daily1 := max_today
low_daily1 := min_today
today_open := open
max_today := high
min_today := low
if high >= max_today
max_today := high
if low < min_today
min_today := low
same_day = today_open == today_open[1]
plot( timeframe.multiplier <= 240 and same_day ? high_daily1 : na, color= color.yellow , style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='High line')
plot( timeframe.multiplier <= 240 and same_day ? low_daily1 : na, color= #E8000D , style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Low line')
// -----------------------------------------------------------------------------
// Strategy settings
// -----------------------------------------------------------------------------
Gap = input.float(1,"Gap%", step=0.5, tooltip="Gap di entrata su entry_price -n anticipa entrata, con +n posticipa entrata", group = "Entry")
Gap2 = (high_daily1 * Gap)/100
sl = input.float(3, "Stop-loss", step= 0.5, group = "Entry")
tp = input.float(9, "Take-profit", step= 0.5, group = "Entry")
stop_loss_price = strategy.position_avg_price * (1-sl/100)
take_price = strategy.position_avg_price * (1+tp/100)
sl_trl = input.float(2, "Trailing-stop", step = 0.5, tooltip = "Attiva trailing stop dopo che ha raggiunto...",group = "Trailing Stop Settings")//group = "Trailing Stop Settings")
Atrl= input.float(1, "Offset Trailing", step=0.5,tooltip = "Distanza dal prezzo", group = "Trailing Stop Settings")
stop_trl_price_cond = sl_trl * high/syminfo.mintick/100
stop_trl_price_offset_cond = Atrl * high/syminfo.mintick/100
stop_tick = sl * high/syminfo.mintick/100
profit_tick = tp * high/syminfo.mintick/100
mess_buy = "buy"
mess_sell = "sell"
// -----------------------------------------------------------------------------
// Entry - Exit - Close
// -----------------------------------------------------------------------------
if close < high_daily1 and roc_filter
strategy.entry("Entry", strategy.long, stop = high_daily1 + (Gap2), alert_message = mess_buy)
ts_n = input.bool(true, "Trailing-stop", tooltip = "Attiva o disattiva trailing-stop", group = "Trailing Stop Settings")
close_ema = input.bool(false, "Close EMA", tooltip = "Attiva o disattiva chiusura su EMA", group = "Trailing Stop Settings")
len1 = input.int(10, "EMA length", step=1, group = "Trailing Stop Settings")
ma1 = ta.ema(close, len1)
plot(ma1, title='EMA', color=color.new(color.yellow, 0))
if ts_n == true
strategy.exit("Trailing-Stop","Entry",loss= stop_tick, stop= stop_loss_price, limit= take_price, trail_points = stop_trl_price_cond, trail_offset = stop_trl_price_offset_cond, comment_loss="Stop-Loss!!",comment_profit ="CASH!!", comment_trailing = "TRL-Stop!!", alert_message = mess_sell)
else
strategy.exit("TP-SL", "Entry",loss= stop_tick, stop=stop_loss_price, limit= take_price, comment_loss= "Stop-loss!!!", comment_profit = "CASH!!", alert_message = mess_sell)
if close_ema == true and ta.crossunder(close,ma1)
strategy.close("Entry",comment = "Close" , alert_message = mess_sell)