더블 톱스 스마트 브레이크아웃 전략은 123 반전 전략과 피보트 탐지 오시레이터 전략을 통합한 조합 전략이다. 주로 잠재적 인 트렌드 반전 지점을 식별하기 위해 더블 톱 패턴을 활용하고 중요한 기술 수준에서 트렌드 반전을 포착하기 위해 피보트 탐지 표시기를 사용하여 가짜 브레이크아웃을 필터링합니다.
이 전략은 두 부분으로 구성됩니다.
123 역전 전략
123 역전 전략은 울프 젠센의 책?? 미래에셋 시장에서 내 돈을 세 배로 늘린 방법?? 183 페이지에서 유래되었습니다. 이것은 역전전 전략입니다.
논리는 다음과 같습니다: 종료 가격이 2 일 연속으로 이전 종료 가격보다 높고, 9 일간의 스토카스틱 슬로우 라인이 50 미만일 때, 긴 이동; 종료 가격이 2 일 연속으로 이전 종료 가격보다 낮고, 9 일간의 스토카스틱 패스트 라인이 50 미만일 때, 짧은 이동.
피워트 탐지 오시레이터 전략
피보트 탐지 오시레이터 전략은 지오르고스 E. 실리가르도스에 의해 제안되었다. 관련 기사는 주식 & 상품 잡지 2009년 9월호에 발표되었다.
이 전략은 이동 평균과 RSI 지표의 조합을 사용하여 가격이 상위 또는 하위 대역에 접근 할 때 오스실레이션을 측정합니다. 구체적인 계산 공식은 다음과 같습니다.
When price > moving average:
Indicator value = (RSI value - 35) / (85 - 35)
When price <= moving average:
Indicator value = (RSI value - 20) / (70 - 20)
If indicator value > 50, go long
If indicator value < 50, go short
두 가지 전략을 결합함으로써, 이중 상위 패턴이 나타나면, 지표가 같은 방향으로 신호를 발산하면, 브레이크업 작전이 실행됩니다. 이것은 통합 범위 내에서 잘못된 브레이크업을 피하면서 중요한 기술적 수준에서 새로운 트렌드를 포착 할 수 있습니다.
위험 관리 및 최적화:
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 다른 이동 평균 시스템을 테스트
잘못된 신호를 줄이기 위해 RSI 매개 변수를 최적화
유효한 브레이크오웃을 보장하기 위해 볼륨 필터를 추가합니다
트렌드를 결정하는 지표를 포함하여 역 트렌드 파장을 피합니다.
자동 매개 변수 조정에 기계 학습을 사용
리스크를 제어하기 위해 스톱 로스 전략을 추가합니다.
파업 지속가능성을 평가하고 수익 목표를 설정
매개 변수 조정을 위해 다른 제품 특성을 분석
매개 변수 최적화, 브레이크아웃 효과를 평가, 스톱 로스 전략을 조정 등을 통해 전략은 다양한 시장 환경에서 안정적인 이익을 얻기 위해 지속적으로 개선 될 수 있습니다.
이블 톱스 스마트 브레이크아웃 전략은 역전 패턴과 지표 확인 메커니즘을 결합하여 중요한 기술적 수준에서 잠재적 인 트렌드 역전 지점을 포착합니다. 순전히 브레이크아웃을 추격하는 것과 비교하면 실행 시기는 더 정확하며, 범위 시장에서 위프사를 피합니다. 한편, 전략은 리스크 통제를 강조하고 스톱 로스 메커니즘과 함께 사용해야합니다. 매개 변수 최적화 및 기술적 지표를 결합함으로써 지속적인 브레이크아웃 신호를 얻어 트렌드 역전 지점에서 발병을 포착하고 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 요약하면 전략은 정확한 타이밍 선택과 건전한 리스크 통제를 갖추고 있습니다. 능숙하면 거래 성능을 달성 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos:= iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Detector Oscillator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Detector Oscillator ----")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPDO = PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPDO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPDO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )