동력 추세 지속 요인 전략

전반적인 설명

이 전략은 양적 및 음적 모멘텀 변화의 누적 합을 계산하여 트렌드 지속을 결정하고, 그것을 사용하여 긴 방향 또는 짧은 방향을 결정합니다. 양적 모멘텀 변화의 누적 합이 부정적인 모멘텀 변화보다 크면, 그것은 오랫동안 상승 추세 지속으로 판단됩니다. 부정적인 모멘텀 변화의 누적 합이 긍정적 모멘텀 변화보다 크면, 그것은 짧게 하락 추세 지속으로 판단됩니다.

전략 논리

1. 전기와 비교하여 현재 폐쇄 가격의 변화 x변화를 계산합니다.

2. xChange를 xPlusChange로 분류하면 긍정적인 변화이고 xMinusChange는 부정적인 변화입니다.

3. 누적 합 변수 xPlusCF와 xMinusCF를 정의하여 양변과 음변을 각각 축적합니다.

4. 현재 기간에 대한 긍정적 및 부정적인 변화를 계산합니다.

   xPlus = xPlusChange - xMinusCF

   x마이너스 = x마이너스변화 - xPlusCF

5. 양변과 음변의 누적 합을 계산합니다.

   xPlusTCF = 총 (xPlus, 길이)

   x-TCF = 합 (x-x- 길이)

6. 길고 짧은 방향을 결정하기 위해 누적 합을 비교합니다.

   만약 xPlusTCF > xMinusTCF

   길다

   다른 경우 xPlusTCF < xMinusTCF

   짧은

7. 길고 짧은 방향 전환을 위해 역 입력 추가.

이 전략은 긍정적 및 부정적 동력 변화의 누적 추세를 추적하고 상승과 하락 세력 사이의 더 큰 동력을 비교함으로써 거래 신호를 생성하는 미래의 가격 방향을 판단합니다.

이점 분석

1. 동력 지표를 사용하면 가격 지표보다 트렌드 변화를 더 빨리 파악할 수 있습니다.

2. 양과 음의 누적 합을 비교하면 시장 소음을 필터링하고 주요 트렌드 방향을 결정합니다.

3. 커스터마이징 가능한 길이 매개 변수는 민감도를 조정하고 잘못된 신호를 줄입니다.

4. 리버스 스위치를 추가하면 다양한 시장 환경에 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다.

5. 트렌드 지표와 결합하면 복합 전략의 장점을 활용할 수 있습니다.

6. 이해하기 쉽고 적용하기 쉽고 초보자가 배우고 연습하기에 적합합니다.

위험 분석

1. 길이가 너무 길거나 짧으면 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 트렌드 반전 지점 주변에서 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.

3. 시장을 상대로 신호가 자주 나오면

4. 리버스 스위치를 사용할 때 심리적인 영향을 조심해야 합니다.

5. 적절한 테스트와 검증을 요구하거나 다른 필터와 결합합니다.

6. 모든 거래가 수익을 낼 것이라고 보장할 수 없습니다. 적절한 스톱 로스가 필요합니다.

최적화 방향

1. EMA, MACD 등과 같은 다른 경향 지표와 결합 할 수 있습니다.

2. 긍정적인/부작용 변화 계산을 사용자 정의하기 위해 매개 변수를 추가합니다.

3. 길이가 적응하기 위해 매개 변수 선택 최적화.

4. 단일 거래 손실을 통제하기 위해 스톱 로스 메커니즘을 추가합니다.

5. 완전한 자동 거래 시스템을 구축하고 최적화를 위한 백테스트를 합니다.

6. 매개 변수와 규칙을 훈련시키기 위해 기계 학습 방법을 시도해보세요.

요약

이 전략은 트렌드 트레이딩 전략의 기본 템플릿으로 사용되는 명확한 논리와 쉬운 구현을 통해 상대적으로 간단한 트렌드 다음 접근 방식을 설계합니다. 그러나 실제 사용을 위해 매개 변수 조정 및 검증이 필요하며 다른 기술적 인 지표와 결합하여 유용성을 극대화하고 잘못된 신호를 최소화하고 안정성을 향상시킵니다. 또한 적절한 스톱 로스로 위험 통제가 중요합니다. 신호를 맹목적으로 따르지 않습니다. 지속적인 최적화와 개선, 자동화 요소를 추가하면 안정적인 거래 시스템을 생성하는 데 도움이 될 것입니다.