이 전략은 이동 평균 크로스오버 시스템을 기반으로, 진입 및 출구 지점을 결정하기 위해 서로 다른 시간 프레임에서 이동 평균의 황금 십자 및 죽음의 십자를 사용합니다. 또한 수익을 잠금하고 위험을 완화하기 위해 후속 스톱 손실, 이익 취득 및 스톱 손실과 같은 기능을 결합합니다.
이 전략은 빠른 MA와 느린 MA라는 두 개의 이동 평균 세트를 사용합니다. 빠른 MA는 단기 트렌드를 포착하는 데 짧은 기간을 가지고 있으며 느린 MA는 장기 트렌드를위한 더 긴 기간을 가지고 있습니다. 빠른 MA가 느린 MA보다 높을 때 황금 십자가가 발생하여 상승 추세를 나타냅니다. 빠른 MA가 느린 MA보다 낮을 때 죽음의 십자가가 발생하여 하락 추세를 나타냅니다.
코드에서 빠른 MA는 ma1, 느린 MA는 ma2이다. ma1과 ma2는 SMA, EMA와 같이 사용자 정의 가능한 기간과 다른 유형이 될 수 있습니다. ma1은 짧은 기간과 단기 트렌드를 나타냅니다. ma2는 긴 기간과 장기 트렌드를 나타냅니다.
ma1 금이 ma2를 넘을 때 긴 신호가 생성됩니다. ma1 죽음이 ma2를 넘을 때 짧은 신호가 생성됩니다. 실제 거래에서 수익을 잠금하고 위험을 제어하기 위해 후속 스톱 손실, 영업 수익 및 스톱 손실과 같은 기능이 추가 될 수 있습니다.
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
단순하고 이해하기 쉬운 논리입니다.
다양한 시장 조건에 따라 다양한 유형의 MA와 매개 변수를 선택할 수 있는 유연성
단기 및 장기 트렌드를 포착하기 위한 다중 시간 프레임 설계
거래 빈도를 엄격히 통제하기 위해 사용자 정의 가능한 입시 규칙
설정 가능한 스톱 로스 및 수익을 취하여 위험을 효과적으로 관리합니다.
트렌드를 따라가는 스톱 로스는 수익을 올릴 수 있게 해줍니다.
더 견고함을 위해 최적화 가능한 매개 변수
이 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.
이중 MA 크로스오버의 지연 문제는 가장 좋은 반전 시기를 놓칠 수 있습니다.
부적절한 MA 기간은 더 많은 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
갑작스러운 반전이 스톱 로드를 칠 수 있습니다.
가격은 트렌딩 시장에서 MA의 한쪽에 장기간 유지될 수 있습니다.
부착된 매개 변수에 대한 과도한 최적화
위험 관리 조치:
가짜 탈출 신호를 피하기 위해 필터를 추가합니다.
거래 원칙에 따라 MA 기간을 테스트하고 최적화합니다.
신중한 위험 통제와 합리적인 스톱 로스 배치
참을성이 필요하다는 것을 인정하세요.
다른 시장 조건에서 견고성 테스트
이 전략은 다음과 같은 측면에서 개선될 수 있습니다.
가중화 이동 평균과 같은 더 많은 종류의 MA를 테스트합니다.
변동성에 기반한 동적 기간을 추가합니다.
입력 규칙에 시간 및 기본과 같은 필터를 추가합니다.
시장의 변동성에 적응할 수 있는 적응식 스톱을 사용하세요.
역 테스트를 위한 파라미터 최적화 시스템을 구축합니다.
매개 변수와 신호 필터를 최적화하기 위해 기계 학습을 통합합니다.
결론적으로,이 이동 평균 크로스오버 멀티 타임프레임 전략은 빠르고 느린 MA 크로스오버를 사용하여 트렌드를 따르는 간단하고 명확한 논리를 가지고 있습니다. 적절한 매개 변수 선택, 최적화된 입출장 규칙 및 리스크 제어로 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 사용자는 지연 위험과 대기 시간 비용을 견딜 필요가 있습니다. 전반적으로 더 많은 시장 조건에 적응하기 위해 최적화와 리스크 통제를 가치가있는 간단하고 실용적인 전략입니다.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// The majority of this script I took from the Autoview website. There are some typos in the original that I've fixed, some things I've added, things I will add, and I'm tired pulling my strategy code out and uploading this to pastebin for people.
// DISCLAIMER: I am not a financial advisor, this is not financial advice, do not use this code without first doing your own research, etc, etc, it's not my fault when you lose your house.
strategy("Moving Averages Cross - MTF - Strategy", "MA Cross", overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
bgcolor ( color=black, transp=40, title='Blackground', editable=true)
///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,00,00)
testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
sp1 = input("----", title="--------Moving Average 1----------", options=["----"])
maUseRes1 = input(defval = false, title = "Use Different Resolution?")
//maReso1 = input(defval = "60", title = "Set Resolution", type = resolution)
maReso1 = input(defval='60', title = "Set Resolution Minutes")
maType1 = input("EMA", title="MA", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "Hull", "LSMA", "ALMA"])
maSource1 = input(defval = close, title = "Source")
maLength1 = input(defval = 15, title = "Period", minval = 1)
lsmaOffset1 = input(defval = 1, title = "Least Squares (LSMA) Only - Offset Value", minval = 0)
almaOffset1 = input(defval = 0.85, title = "Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval = 0, step = 0.01)
almaSigma1 = input(defval = 6, title = "Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval = 0)
sp2 = input("----", title="--------Moving Average 2----------", options=["----"])
maUseRes2 = input(defval = false, title = "Use Different Resolution?")
//maReso2 = input(defval = "60", title = "Set Resolution", type = resolution)
maReso2 = input(defval='60', title = "Set Resolution Minutes")
maType2 = input("EMA", title="MA", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "Hull", "LSMA", "ALMA"])
maSource2 = input(defval = close, title = "Source")
maLength2 = input(defval = 30, title = "Period", minval = 1)
lsmaOffset2 = input(defval = 1, title = "Least Squares (LSMA) Only - Offset Value", minval = 0)
almaOffset2 = input(defval = 0.85, title = "Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval = 0, step = 0.01)
almaSigma2 = input(defval = 6, title = "Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval = 0)
//Function from @JayRogers thank you man awesome work
variant(type, src, len, lsmaOffset, almaOffset, almaSigma) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v5 = wma(src, len) // Weighted
v6 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v7 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, lsmaOffset) // Least Squares
v10 = alma(src, len, almaOffset, almaSigma) // Arnaud Legoux
type=="EMA"?v2 : type=="DEMA"?v3 : type=="TEMA"?v4 : type=="WMA"?v5 : type=="VWMA"?v6 : type=="SMMA"?v7 : type=="Hull"?v8 : type=="LSMA"?v9 : type=="ALMA"?v10 : v1
//Different resolution function
reso(exp, res, use) => use ? security(tickerid, res, exp) : exp
ma1 = reso(variant(maType1, maSource1, maLength1, lsmaOffset1, almaOffset1, almaSigma1), maReso1, maUseRes1)
ma2 = reso(variant(maType2, maSource2, maLength2, lsmaOffset2, almaOffset2, almaSigma2), maReso2, maUseRes2)
plotma1 = plot(ma1, color=green, tranps=50, linewidth = 2 )
plotma2 = plot(ma2, color=red, tranps=50, linewidth = 2 )
// Long/Short Logic
longLogic = crossover(ma1,ma2) ? 1 : 0
shortLogic = crossunder(ma1,ma2) ? 1 : 0
//////////////////////////
//* Strategy Component *//
//////////////////////////
isLong = input(false, "Longs Only")
isShort = input(false, "Shorts Only")
isFlip = input(false, "Flip the Opens")
long = longLogic
short = shortLogic
if isFlip
long := shortLogic
short := longLogic
else
long := longLogic
short := shortLogic
if isLong
long := long
short := na
if isShort
long := na
short := short
////////////////////////////////
//======[ Signal Count ]======//
////////////////////////////////
sectionLongs = 0
sectionLongs := nz(sectionLongs[1])
sectionShorts = 0
sectionShorts := nz(sectionShorts[1])
if long
sectionLongs := sectionLongs + 1
sectionShorts := 0
if short
sectionLongs := 0
sectionShorts := sectionShorts + 1
//////////////////////////////
//======[ Pyramiding ]======//
//////////////////////////////
pyrl = input(1, "Pyramiding less than") // If your count is less than this number
pyre = input(0, "Pyramiding equal to") // If your count is equal to this number
pyrg = input(1000000, "Pyramiding greater than") // If your count is greater than this number
longCondition = long and sectionLongs <= pyrl or long and sectionLongs >= pyrg or long and sectionLongs == pyre ? 1 : 0
shortCondition = short and sectionShorts <= pyrl or short and sectionShorts >= pyrg or short and sectionShorts == pyre ? 1 : 0
////////////////////////////////
//======[ Entry Prices ]======//
////////////////////////////////
last_open_longCondition = na
last_open_shortCondition = na
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])
////////////////////////////////////
//======[ Open Order Count ]======//
////////////////////////////////////
sectionLongConditions = 0
sectionLongConditions := nz(sectionLongConditions[1])
sectionShortConditions = 0
sectionShortConditions := nz(sectionShortConditions[1])
if longCondition
sectionLongConditions := sectionLongConditions + 1
sectionShortConditions := 0
if shortCondition
sectionLongConditions := 0
sectionShortConditions := sectionShortConditions + 1
///////////////////////////////////////////////
//======[ Position Check (long/short) ]======//
///////////////////////////////////////////////
last_longCondition = na
last_shortCondition = na
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
/////////////////////////////////////
//======[ Position Averages ]======//
/////////////////////////////////////
totalLongs = 0.0
totalLongs := nz(totalLongs[1])
totalShorts = 0.0
totalShorts := nz(totalShorts[1])
averageLongs = 0.0
averageLongs := nz(averageLongs[1])
averageShorts = 0.0
averageShorts := nz(averageShorts[1])
if longCondition
totalLongs := totalLongs + last_open_longCondition
totalShorts := 0.0
if shortCondition
totalLongs := 0.0
totalShorts := totalShorts + last_open_shortCondition
averageLongs := totalLongs / sectionLongConditions
averageShorts := totalShorts / sectionShortConditions
/////////////////////////////////
//======[ Trailing Stop ]======//
/////////////////////////////////
isTS = input(false, "Trailing Stop")
tsi = input(1000, "Activate Trailing Stop Price (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
ts = input(575, "Trailing Stop (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
last_high = na
last_low = na
last_high_short = na
last_low_short = na
last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
last_low_short := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
long_ts = isTS and not na(last_high) and low <= last_high - last_high / 100 * ts and longCondition == 0 and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi
short_ts = isTS and not na(last_low) and high >= last_low + last_low / 100 * ts and shortCondition == 0 and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi
///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////
isTP = input(false, "Take Profit")
tp = input(300, "Take Profit (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_tp = isTP and close > averageLongs + averageLongs / 100 * tp and not longCondition
short_tp = isTP and close < averageShorts - averageShorts / 100 * tp and not shortCondition
/////////////////////////////
//======[ Stop Loss ]======//
/////////////////////////////
isSL = input(false, "Stop Loss")
sl = input(575, "Stop Loss (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_sl = isSL and close < averageLongs - averageLongs / 100 * sl and longCondition == 0
short_sl = isSL and close > averageShorts + averageShorts / 100 * sl and shortCondition == 0
/////////////////////////////////
//======[ Close Signals ]======//
/////////////////////////////////
longClose = long_tp or long_sl or long_ts ? 1 : 0
shortClose = short_tp or short_sl or short_ts ? 1: 0
///////////////////////////////
//======[ Plot Colors ]======//
///////////////////////////////
longCloseCol = na
shortCloseCol = na
longCloseCol := long_tp ? purple : long_sl ? maroon : long_ts ? blue : longCloseCol[1]
shortCloseCol := short_tp ? purple : short_sl ? maroon : short_ts ? blue : shortCloseCol[1]
tpColor = isTP and in_longCondition ? purple : isTP and in_shortCondition ? purple : white
slColor = isSL and in_longCondition ? red : isSL and in_shortCondition ? red : white
//////////////////////////////////
//======[ Strategy Plots ]======//
//////////////////////////////////
// Comment out these lines to use alerts
plot(isTS and in_longCondition ? averageLongs + averageLongs / 100 * tsi : na, "Long Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_longCondition and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi ? last_high - last_high / 100 * ts : na, "Long Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTS and in_shortCondition ? averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi : na, "Short Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_shortCondition and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi ? last_low + last_low / 100 * ts : na, "Short Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTP and in_longCondition and last_high < averageLongs + averageLongs / 100 * tp ? averageLongs + averageLongs / 100 * tp : na, "Long TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isTP and in_shortCondition and last_low > averageShorts - averageShorts / 100 * tp ? averageShorts - averageShorts / 100 * tp : na, "Short TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_longCondition and last_low_short > averageLongs - averageLongs / 100 * sl ? averageLongs - averageLongs / 100 * sl : na, "Long SL", slColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_shortCondition and last_high_short < averageShorts + averageShorts / 100 * sl ? averageShorts + averageShorts / 100 * sl : na, "Short SL", slColor, style=3, linewidth=2)
///////////////////////////////
//======[ Alert Plots ]======//
///////////////////////////////
// Uncomment to use Alerts, or the new Signal Plots, but not both
// Old Signal Plots
//plot(longCondition, "Long", green)
//plot(shortCondition, "Short", red)
//plot(longClose, "Long Close", longCloseCol)
//plot(shortClose, "Short Close", shortCloseCol)
// Uncomment for your alerts
//alertcondition(condition=longCondition, title="Long", message="")
//alertcondition(condition=shortCondition, title="Short", message="")
//alertcondition(condition=longClose, title="Long Close", message="")
//alertcondition(condition=shortClose, title="Short Close", message="")
///////////////////////////////////
//======[ Reset Variables ]======//
///////////////////////////////////
if longClose or not in_longCondition
averageLongs := 0
totalLongs := 0.0
sectionLongs := 0
sectionLongConditions := 0
if shortClose or not in_shortCondition
averageShorts := 0
totalShorts := 0.0
sectionShorts := 0
sectionShortConditions := 0
////////////////////////////////////////////
//======[ Strategy Entry and Exits ]======//
////////////////////////////////////////////
// Comment out to use alerts
if testPeriod()
strategy.entry("Long", 1, when=longCondition)
strategy.entry("Short", 0, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=longClose)
strategy.close("Short", when=shortClose)