이 전략은 모멘텀 브레이크아웃 원칙에 기반하고 트렌드 추적을 위해 RSI와 스토카스틱 지표를 결합합니다. 가격 모멘텀 방향을 결정하기 위해 DEMA 지표를 사용하며, 과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 판단하기 위해 RSI와 트렌드를 확인하기 위해 스토카스틱 KDJ 라인을 사용합니다. 이 지표 신호에 따라 긴장 및 단축 작업을 수행합니다. 전략은 중장기 트렌드 거래에 적합합니다.
이 전략은 가격 동력의 방향을 결정하기 위해 DEMA 지표를 사용합니다. DEMA는 일반 EMA보다 더 민감한 이중 기하급수적인 이동 평균이며, 트렌드 변화의 조기 검출을 허용합니다. 이 전략은 가격과 DEMA 사이의 비율 차이를 계산하여 가격 동력의 방향과 힘을 판단합니다.
가격 상승이 설정된 매개 변수보다 크면 가격은 상승 추세로 간주됩니다. 가격 하락이 설정된 매개 변수보다 크면 가격은 하락 추세로 간주됩니다. RSI 지표와 결합하여 과잉 구매 또는 과잉 판매 구역에 있는지 여부를 결정하려면 RSI가 과잉 판매 라인보다 낮다면 과잉 판매 상태를 나타내고 긴 포지션을 열 수 있습니다. RSI가 과잉 구매 라인보다 높으면 과잉 구매 상태를 나타내고 짧은 포지션을 열 수 있습니다.
또한, 전략은 트렌드를 확인하기 위해 KDJ 지표의 스토카스틱 라인 K와 D를 사용한다. K 라인이 D 라인의 위를 넘을 때 긴 신호가 발생한다. K 라인이 D 라인의 아래를 넘을 때 짧은 신호가 발생한다.
마지막으로, 전략은 시간 필터 조건도 포함하고 있으며, 특정 년, 달 및 날 내에만 유효하며, 불필요한 거래를 피합니다.
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
가격 동력을 판단하기 위해 DEMA를 사용하는 것은 더 민감하고 트렌드 변화를 더 일찍 감지할 수 있습니다.
과잉 구매와 과잉 판매를 결정하기 위해 RSI를 결합하면 시장 전환점에 잘못 진입하는 것을 방지합니다.
신호를 확인하기 위해 스토카스틱 KDJ를 사용하면 잘못된 신호를 필터링할 수 있습니다.
시간 필터를 추가하면 특정 기간 내에만 거래가 가능하며 불필요한 자본 채용을 피합니다.
분석을 위한 명확하고 이해하기 쉬운 논리 흐름.
조정 가능한 지표 매개 변수는 다른 제품과 시간 프레임에 최적화 될 수 있습니다.
이 전략에는 몇 가지 위험 요소가 있습니다.
DEMA, RSI 및 기타 지표는 잘못된 신호를 제공하여 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 매개 변수를 조정하거나 더 많은 필터를 추가하여 잘못된 판단 가능성을 줄일 수 있습니다.
이중 지표 조합은 거대한 시장 움직임의 반전을 완전히 피할 수 없습니다. 높은 변동성 시장에서 중지 손실이 유발 될 수 있습니다.
고정 시간 간격은 일부 거래 기회를 놓칠 수 있으므로 더 유연한 거래 시간 통제가 권장됩니다.
트렌드 트레이딩 방법은 심리적으로 마감과 연속 손실을 견딜 필요가 있습니다.
변화하는 시장 조건에 적응하기 위해 매개 변수 최적화의 지속적인 모니터링이 필요합니다.
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
더 안정적이고 원활한 거래 논리를 찾기 위해 더 많은 지표의 조합을 테스트하십시오. 예를 들어 MACD, KD, MOVING AVERAGE 등.
최적의 값 범위를 찾기 위해 지표 매개 변수를 테스트하고 최적화합니다.
유출을 줄이기 위해 이동 스톱 손실, 후속 스톱 손실 등과 같은 스톱 손실 전략을 추가하십시오.
금전 관리 기능을 추가합니다. 고정된 거래 크기, 역동적인 위치 조정 등. 위험을 통제하기 위해서요.
진입 및 출구 논리를 최적화하여 높은 확률의 진입 및 초기 스톱 손실을 보장합니다.
더 많은 필터를 추가하여 명확한 트렌드 후에야 진입을 보장합니다. 부피 지표, 채널 지표 등과 같이.
시장 리듬에 맞게 시간 조절을 최적화하십시오. 예를 들어, 미국 또는 아시아 세션 동안만 거래하십시오.
이 전략은 트렌드 트레이딩에 중점을 두고 있으며, 트렌드 방향에 대해 DEMA를 사용하며, 과잉 구매/ 과잉 판매 수준에 대해 RSI를 사용하며, 위험을 제어하기 위해 확인을 위해 KDJ를 사용합니다. 간단한 논리, 높은 사용자 정의 가능성, 중장기 보유에 적합합니다. 매개 변수 최적화, 스톱 로스 전략 및 위험 통제에 대한 지속적인 개선으로, 이 전략은 주요 시장 트렌드를 따르는 안정적인 시스템으로 변할 가능성이 있습니다. 물론, 어떤 전략도 시장 위험을 완전히 피할 수 없습니다. 트레이더는 항상 "자본 보존" 원칙을 기억하며 인내와 규율이 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DPD+STOCH+RSI ", overlay=false)
buyper =input(-1,step=0.1)
sellper=input(1,step=0.1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
price=close
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")
band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 30 )
overBought = input( 55 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( (demadifper<buyper) or crossover(demadifper,buyper)) and (vrsi<overSold) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( vrsi>overBought and ( crossunder(k,d) ) and ( demadifper>sellper or crossunder(demadifper,sellper) ) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")