대체 시간 프레임 패러볼 SAR 전략

전반적인 설명

이 전략의 핵심 아이디어는 동력 지표 중 하나인 패러볼릭 SAR를 서로 다른 시간 프레임에 걸쳐 번갈아 사용하여 시장의 트렌드 반전을 포착하는 것입니다. 이 전략은 여러 시간 프레임에서 동시에 패러볼릭 SAR 신호를 모니터링하고 더 높은 시간 프레임에서 SAR 신호가 유발되면 대응하는 긴 또는 짧은 포지션을 입력합니다.

전략 논리

첫째, 전략은 다른 시간 프레임 (15m, D, W, M) 에서 Parabolic SAR 값을 별도로 계산합니다.

둘째, 전략은 주간 SAR 값을 모니터링합니다. 주간 SAR가 최근 최고치를 넘어서면 길고 주간 SAR가 최근 최저치를 넘으면 짧습니다.

마지막으로, 전략은 주간 SAR를 스톱 로스로 사용합니다. 구체적으로, 이미 긴 경우, 주간 SAR는 그 긴 포지션의 스톱 로스로 설정됩니다. 이미 짧은 경우, 주간 SAR는 그 짧은 포지션의 스톱 로스로 설정됩니다.

이 방법으로 전략은 더 높은 시간 프레임에서 신호를 기반으로 입력하고, 더 낮은 시간 프레임에서 중지됩니다. 주간 SAR 신호를 모니터링하면 트렌드 반전을 더 정확하게 식별 할 수 있으며, 15m SAR에서 중단하면 반전이 발생할 때 과도한 인출을 피하기 위해 빠른 절단 손실을 실현 할 수 있습니다.

이점 분석

이 Parabolic SAR 교대 시간 프레임 전략은 다음과 같은 가장자리를 가지고 있습니다:

1. 다른 시간 프레임에서 SAR의 장점을 활용합니다. 주간 SAR는 트렌드 반전을 정확하게 식별하고 윙사 손실을 줄일 수 있습니다. 15m SAR는 빠른 스톱 손실 관리를 허용합니다.

2. 높은 유연성. 전략 성과를 최적화하기 위해 SAR 매개 변수를 다른 제품과 시장 조건에 맞게 조정할 수 있습니다.

3. 낮은 거래 주파수. 더 높은 시간 프레임 SAR의 신호에만 입력, 과잉 거래를 피합니다.

4. 높은 자본 활용 효율성 자본이 고 확률의 반전을 확인 할 때만 자본을 배치하여 자본이 무용지 상태로 남아있는 것을 피합니다.

5. 쉬운 리스크 제어: 고정 스톱 로스 포인트를 채택하면 각 포지션에 대한 리스크 노출을 명확하게 계산 할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략에는 또한 몇 가지 위험이 있습니다.

1. 부적절한 SAR 매개 변수 설정으로 인해 스톱 손실이 너무 넓거나 너무 좁아지므로 전략 성과에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 급격한 가격 상승은 스톱 로스 레벨을 직접 침투하여 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

3. SAR 신호에만 의존하는 것은 추세 동안 다른 통계적으로 수익성있는 기회를 놓칠 수 있습니다.

4. 서로 충돌하는 신호가 다른 시간 프레임에서 SAR에서 발생할 수 있습니다. 신호 우선 순위가 처리되어야합니다.

5. 잘못된 시간 프레임 선택, 낮은 기간에 너무 많은 소음 또는 더 높은 기간에 반전을 식별하는 지연은 전략의 효과에 영향을 줄 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 개선될 수 있습니다.

1. 윙사 발생을 줄이기 위해 SAR 매개 변수를 최적화합니다. 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 여러 백테스트를 실행할 수 있습니다.

2. 트레일링 스톱, 단계적 스톱 손실 등과 같은 스톱 손실 전략을 추가하여 단일 거래 손실을 더 제어합니다.

3. MACD, KDJ와 같은 다른 지표를 통합하여 트렌드 반전에 대한 더 많은 증거를 찾고 거래 오류를 줄입니다.

4. 각 포지션의 크기를 측정하고 전체 전략 위험을 제어하기 위해 고정 분자 포지션 크기, 고정 리스크 보상 비율 등 자본 관리 전략을 추가하십시오.

5. 시간 프레임 조합을 최적화하여 전략 성능을 다른 기간 설정에서 테스트하여 가장 적합한 것을 찾습니다.

결론

이 전략은 시간 프레임에 걸쳐 대차적으로 파라볼릭 SAR를 활용하여 높은 기간에 반전 지점을 식별하고 낮은 기간에 중단하여 시너지 효과를 달성합니다. 이는 윙사 트레이드와 잘못된 브레이크오웃의 위험을 효과적으로 감소시킵니다. 매개 변수 최적화, 스톱 로스 전략 및 자본 관리와 같은 추가 향상으로 뛰어난 전략 결과를 얻을 수 있습니다.