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MACD 필터 V3와 함께 하이켄 아시 이동 평균 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-25 11:26:17
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전반적인 설명

이 전략은 필터 조건으로 MACD와 결합하여 하이켄 아시 촛불의 이동 평균 크로스오버를 계산하여 거래 신호를 생성합니다. 비교적 안정적인 거래 시스템을 구현합니다.

전략 논리

하이켄 아시 촛불의 열고 닫기 가격을 계산합니다.
빠른 이동 평균 (EMA) 과 느린 이동 평균 (SMA) 을 계산합니다.
빠른 MA가 느린 MA를 넘으면 구매 신호가 생성됩니다.
빠른 MA가 느린 MA를 넘으면 판매 신호가 생성됩니다.
MACD 필터가 활성화되면 MACD 히스토그램이 0선을 넘으면 구매 신호가 생성되고 MACD 히스토그램이 0선을 넘으면 판매 신호가 생성됩니다.

이점 분석

하이켄 아시 촛불은 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 MA 크로스오버 신호를 더 신뢰할 수 있습니다.
서로 다른 기간의 MA를 결합하면 단일 MA에서 거짓 파업이 피할 수 있습니다.
MACD 필터는 또한 잘못된 신호를 피하고 신호 품질을 향상시킵니다.
하이켄 아시를 사용하여 MA를 계산하면 일반 촛불의 유출량을 줄일 수 있습니다.
이 전략은 합리적인 매개 변수와 적당한 거래 빈도를 가지고 있으며, 높은 빈도 거래 없이 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

위험 분석

하지만 몇 가지 위험 요소는 주의해야 합니다.

다양한 시장에서 반복적인 위치 조정이 발생할 수 있습니다.
MACD 필터는 일부 경우에 오류가 발생하여 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
MA 시스템은 매개 변수 조정에 민감하여 신중한 최적화를 요구합니다.
장기 보유 포지션은 중요한 시장 변화를 일으킬 수있는 이벤트를 모니터링해야합니다.
주요 트렌드에 대한 수동 판단은 여전히 트렌드 반대 거래로 인한 손실을 피하기 위해 필요합니다.

결론적으로, 이것은 적절한 매개 변수 조정을 통해 안정적인 이익을 얻을 수 있는 비교적 성숙한 MA 전략입니다. 그러나 거래자는 여전히 위험을 경계하고 그에 따라 포지션을 조정하고 트렌드 분석을 결합해야합니다.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Heiken-Ashi Strategy  V3 by wziel

// strategy("Heiken-Ashi Strategy  V3",shorttitle="WZIV3",overlay=true,default_qty_value=10000,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
res = input(title="Heikin Ashi Candle Time Frame",  defval="60")
hshift = input(1,title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
res1 = input(title="Heikin Ashi EMA Time Frame",  defval="180")
mhshift = input(0,title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input(1,"Heikin Ashi EMA Period")
test = input(1,"Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input(30,"Slow EMA Period")
slomas = input(1,"Slow EMA Shift")
macdf = input(false,title="With MACD filter")
res2 = input(title="MACD Time Frame",  defval="15")
macds = input(1,title="MACD Shift")




//Heikin Ashi Open/Close Price
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_open = security(ha_t, res, open[hshift])
ha_close = security(ha_t, res, close[hshift])
mha_close = security(ha_t, res1, close[mhshift])

//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdl = security(ha_t,res2,macdLine[macds])
macdsl= security(ha_t,res2,signalLine[macds])

//Moving Average
fma = ema(mha_close[test],fama)
sma = ema(ha_close[slomas],sloma)
plot(fma,title="MA",color=lime,linewidth=2,style=line)
plot(sma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)


//Strategy
golong =  crossover(fma,sma) and (macdl > macdsl or macdf == false )
goshort =   crossunder(fma,sma) and (macdl < macdsl or macdf == false )

strategy.entry("Buy",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Sell",strategy.short,when = goshort)

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