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이치모쿠 밸런스 라인 전략 추세

저자:차오장, 날짜: 2023-10-25 14:32:23
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전반적인 설명

이치모쿠 균형선 전략은 트렌드 방향을 결정하기 위해 이치모쿠 클라우드 지표에서 변환선과 기본선을 결합한 트렌드 추적 전략이다. 전환선이 기본선 위에 넘어가고 가격이 200일 EMA 위에 있을 때 긴 포지션을 입력하고 전환선이 기본선 아래에 넘어가면 포지션을 닫는다. 이 전략은 트렌드 방향을 결정하기 위해 여러 지표를 통합하여 트렌드를 효과적으로 따라가며 초과 수익을 달성할 수 있다.

전략 논리

이 전략은 주로 다음의 지표를 사용합니다.

  1. 전환선: 돈치안 채널의 중간 지점, 9일 이동 평균과 유사한 가격의 최단 기간 트렌드를 나타냅니다.

  2. 기본선: 26일 이동평균과 유사한 가격의 중장기 트렌드를 나타내는 돈치안 채널의 중간점.

  3. Lagging Span: 마감 가격의 이동 평균, 이동 기간은 120일이며, 지원과 저항을 결정하는 데 사용됩니다.

  4. 리드 1: 전환선과 기본선의 평균, 장기 트렌드를 나타냅니다.

  5. 리드 2: 가장 장기적인 경향을 나타내는 120일 돈치안 채널의 중간 지점

  6. EMA200: 주요 트렌드 방향을 판단하는 200일 지수 이동 평균.

전환선은 기본선 위에 넘어가면 단기 이동평균이 장기 이동평균 위에 넘어가고 있음을 신호합니다. 이는 추세가 장기간 강해지고 있음을 나타내는 상승 금색 십자 신호입니다. 가격이 200일 EMA 이상인 경우 주요 추세가 상승하고 있음을 나타냅니다. 이는 긴 신호를 더 신뢰할 수 있습니다.

전환선이 기본선 아래를 넘을 때, 트렌드가 약화되고 있음을 나타내는 죽음의 십자 신호이며, 포지션은 스톱 로스를 위해 닫아야 합니다.

여러 이동 평균의 크로스오버 신호를 결합함으로써 전략은 트렌드를 따르는 트렌드 반전 지점을 효과적으로 결정할 수 있습니다. 장기 이동 평균 필터를 사용하면 단기 시장 변동으로 인한 잘못된 신호를 피할 수 있습니다.

이점 분석

  1. 트렌드 방향을 결정하기 위해 여러 이동 평균을 사용하면 정확도가 향상됩니다. 변환 및 기본 라인 크로스오버는 핵심 거래 신호이며 리드 1 및 2의 정렬은 신호의 신뢰성을 검증합니다.

  2. Lagging Span는 지원 및 저항 수준을 확인하는 데 사용될 수 있으며, 진입 시기를 더욱 향상시킵니다.

  3. 주요 트렌드를 측정하기 위해 EMA200를 적용하면 단기 수정으로 인한 잘못된 거래가 피할 수 있습니다. 주요 상승 추세에서 장기 신호만 고려됩니다.

  4. 전환 및 기본 라인의 기간은 다른 시간 프레임에 걸쳐 트렌드 반전 지점을 포착하기 위해 최적화 될 수 있습니다.

  5. 전략 논리는 직설적이고 실시간 거래에 쉽게 구현됩니다.

위험 분석

  1. 전환선과 기본선이 교차할 때 신호를 확인하기 위해 리드 1과 2의 정렬을 관찰하십시오. 정렬이 이상하면 잘못된 파업이 될 수 있습니다. 이 경우 거래를 피해야합니다.

  2. 주요 트렌드를 결정하기 위해 EMA200와 같은 장기 지표가 포함되어야 합니다. 주요 트렌드가 하락하는 경우 긴 신호를 피해야 합니다.

  3. 이 전략은 트렌드에 더 많이 의존하므로 잘못된 신호를 생성하고 시장에서 손실을 멈추게됩니다. 변동성 조치는 위험을 제어하기 위해 추가되어야합니다.

  4. 백테스팅 최적화를 통해 매개 변수 조정은 부적절한 변환 및 베이스 라인 기간에서 과민성 또는 지연 신호를 피하기 위해 필요합니다.

  5. 사용 된 이동 평균 기간의 수에 대한 최적화가 필요합니다. 너무 많으면 과도한 곡선 적합으로 이어질 수 있습니다.

더 나은 기회

  1. EMA 50와 EMA 100과 같은 다른 이동 평균은 추세를 확인하기 위해 테스트 할 수 있습니다.

  2. 부피 지표는 트렌드 반전 지점을 확인하고 잘못된 브레이크오프를 피해야 합니다. 예를 들어, 브레이크오프에서 부피를 증가시키는 것을 요구합니다.

  3. ATR와 같은 변동성 측정은 스톱 손실을 동적으로 조정하고 수익 수준을 취하기 위해 사용될 수 있습니다. 변동성이 확장되면 스톱 및 목표를 넓히고 변동성이 수축하면 수익을 차단하기 위해 그들을 강화합니다.

  4. 더 일관된 신호를 위해 변환 및 기본 라인 기간에 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위한 역 테스트.

  5. 상승 추세에서 긴 노출을 증가시키고 불안정한 조건에서 노출을 줄이기 위해 위치 사이징 규칙을 구축하십시오.

요약

이치모쿠 밸런스 라인 전략은 여러 이동 평균 크로스오버에서 트렌드 역전 신호를 입력하여 중장기 트렌드를 캡처합니다. 단일 지표 전략과 비교하면 잘못된 신호를 필터링하고 입력 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 그러나 매개 변수를 최적화하고 신뢰할 수있는 신호를 보장하고 위험을 관리하기 위해 추가 지표를 통합해야합니다. 잘 조율된 설정으로 거래 빈도는 너무 높지 않아 과도한 수익을 위해 긴 스윙을 타도록 허용합니다.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)

ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)

plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)
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