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MACD LONG의 지원 및 저항 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-30 16:18:34
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전반적인 설명

이 전략은 가격 행동의 지원 및 저항 분석과 MACD 지표의 트렌드 분석을 결합합니다. 트렌드 방향이 결정되면 중지 손실을 초과하여 이익을 얻기 위해 주요 지원 및 저항 수준에서 저 위험 장기 거래를하는 것을 목표로합니다.

전략 논리

Price Action - Support & Resistance by DGT 지표를 사용하여 주요 지지 및 저항 수준을 식별하십시오. 이 지표는 가격 행동에 따라 지지 및 저항을 결정합니다. 이러한 수준은 종종 가격이 역전되거나 통합 될 수있는 잠재적 인 영역입니다.
지표가 지원 및 저항 수준을 확인 한 후, 그 주변의 역사적 가격 행동을 분석하여 이러한 레벨의 강도를 확인합니다. 동일한 레벨에서 여러 번의 터치 또는 반등은 더 강한 지원 또는 저항을 나타냅니다.
MACD 지표, MACD 라인, 신호 라인 및 두 라인의 차이를 나타내는 히스토그램으로 구성된 MACD 지표를 추가하십시오. MACD는 모멘텀 및 잠재적 인 트렌드 반전을 식별하는 데 도움이됩니다. MACD 라인이 신호 라인 위에 넘어가 히스토그램이 긍정적 인 경우 상승 모멘텀이 형성 될 가능성이 있음을 시사합니다.
Price Action - Support & Resistance by DGT 지표와 MACD 지표의 트렌드 방향에 의해 확인된 지원을 결합하여 스팟 거래 기회를 얻으십시오.
- 상승 트레이드: 가격이 강력한 지원 수준에 접근 할 때, MACD 라인이 신호 라인의 위를 넘어서 히스토그램이 긍정적 인 것으로 전환되면 잠재적 인 상승 추세를 나타냅니다. 지원 수준 이하의 스톱 로스로 지원 근처에 장거리 가십시오.
거래에 들어가면, 진입 가격과 가장 가까운 중요한 지원/저항 사이의 거리를 기반으로 수익 목표를 설정합니다. 또한 수익을 차단하고 손실을 제한하기 위해 후속 스톱 손실 또는 기타 위험 관리 기술을 사용합니다.

이점 분석

지원 및 저항으로 확인된 주요 반전 영역에서 거래하여 낮은 위험을 초래합니다.
트렌드가 MACD에 의해 결정될 때만 거래하고, 트렌드에 반하는 거래를 피합니다.
스톱 로스로 긴 근지원, 위험은 통제됩니다
수익 목표가 크고, 스톱 로스를 초과하는 수익을 얻을 수 있습니다.
지원 및 저항 및 MACD는 서로의 신호를 검증하여 성공률을 높일 수 있습니다.

위험 분석

지원 및 저항 수준은 깨질 수 있습니다. 파업 후 가격 움직임을 지켜야합니다.
MACD는 지연효과가 있고 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
스톱 손실이 발생 가능하고 거래당 손실을 제어해야 합니다.
합리적인 수익 목표를 보장해야 합니다. 너무 공격적인 목표는 달성되지 않을 수 있습니다.
잘못된 신호를 피하기 위해 모든 신호를 확인해야 합니다

위험에 대한 해결책:

지원 및 저항의 파업은 적절한 시간 내에 손실을 멈추거나 거래를 반전해야 합니다.
MACD 신호를 조심하십시오. 가격 동작을 사용하여 확인하십시오.
큰 손실을 피하기 위해 단일 스톱 손실을 1-2%로 유지
너무 공격적으로 수익 목표를 설정하지 마십시오, 적절하게 그것을 줄일 수
모든 신호가 확인된 후에야 거래를 시작하세요. 맹목적으로 따르지 마세요.

최적화 방향

다른 매개 변수와 함께 테스트 지원 및 저항 표시기
더 정확한 신호를 위해 MACD 매개 변수를 최적화
신호 검증을 위해 RSI와 같은 다른 지표를 추가합니다.
스톱 손실과 수익을 위해 볼링거 밴드 같은 연구 대역
수익을 더 잘 차단하기 위해 후속 스톱 손실을 추가
다양한 제품에 대한 매개 변수를 최적화
최적의 스톱 로스 및 수익 수치를 찾기 위한 백테스트

요약

이 전략은 트렌드 결정과 키존 트레이딩을 통합한다. 트렌드가 결정될 때, 스톱 로스를 초과하는 수익을 얻기 위해, 핵심 지원 수준에서 저위험 트레이드를 한다. 이 장기 트레이딩 모드에서는 상대적으로 적은 트레이드로 안정적인 수익을 얻을 수 있다. 물론, 어떤 전략도 손실을 완전히 피할 수 없다. 하향적인 측면을 통제하기 위해 엄격한 리스크 관리가 필요하다. 매개 변수 및 신호 검증 방법의 지속적인 최적화를 통해, 이 전략은 더 높은 승률을 달성할 수 있다. 결론적으로, 이 전략은 장기 트레이딩을 위한 견고한 틀을 제공한다.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)

// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)

var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0

if low <= supportPrice or barstate.islast
    supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
    resistancePrice := high

plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Execute Long Trades
if bullishSetup
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

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