ChaoZhang
개요
이 전략은 기술 분석의 대가 존 엘러스의 생각에 기반하여, 엘러스의 주도 지표를 사용하여 가격의 역사적 주기적 상황을 판단하여 구매 및 판매 신호를 발송한다. 이 전략은 역향 합성 가격과 엘러스의 주도 지표를 결합하여, 역향 합성 가격의 지표선을 통과하여 거래 신호를 생성한다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 DSP (Detrended Synthetic Price, DSP) 를 계산하여, DSP는 3단 바트워스 필터와 2단 바트워스 필터의 값을 어 실제 가격 지배 주기와 동기화된 함수를 얻는다.
그리고 Ehlers Leading Indicator (ELI) 를 계산합니다. 이 ELI는 트렌드를 제거한 합성 가격의 간단한 이동 평균과 합성 가격을 제거하여 얻습니다. 이것은 주기 전환점을 미리 신호 할 수 있습니다.
마지막으로, 엘레스가 지표선을 이끌 때 트렌드 합성 가격을 가로질러 구매 및 판매 신호를 생성한다. DSP를 ELI 상단에 뚫으면 구매 신호를 생성한다. DSP를 ELI 아래로 뚫으면 판매 신호를 생성한다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 엘러스의 선도 지표를 사용하여 가격 움직임을 미리 판단하는 전환점을 이용하는 것이며, 가격이 반전되기 전에 포지션을 개설하여 더 높은 수익을 얻을 수 있다는 것입니다.
또한, 이 전략은 트렌드 없는 가격에 거래 신호 판단을 결합하여, 가격에서 관련 없는 낮은 주파수 정보를 필터링하여, 전략이 가격의 주기적 규칙에 더 집중하고, 단기 시장 소음에 방해받지 않도록 한다.
위험과 최적화
이 전략의 주요 위험은 엘레스가 지표에 잘못된 인식 신호가 존재할 수 있다는 것을 유도하여 과장 포지션 손실을 초래할 수 있다는 것입니다. 지표의 매개 변수를 조정하여 지표의 민감성을 최적화 할 수 있습니다.
또한, 거래자는 이 전략이 명백한 주기적 규칙이 있는 품종에만 적용되는 것을 주의할 필요가 있다. 가격 움직임이 더 혼란스러운 품종에 대한 효과는 할인된다. 조사된 품종의 주기적 규칙이 이 전략을 사용할지 여부를 결정한다.
다른 지표와 결합하여 확인이 가능하거나 포지션 관리 전략을 조정하여 위험을 제어 할 수 있습니다. 예를 들어, 중지 손실 경계를 설정하거나 단일 거래 규모를 축소합니다.
요약하다
이 전략은 가격 주기성을 판단하기 위해 엘러스 리드 지표를 사용하여, 가격이 새로운 주기를 시작하기 전에 포지션을 구축하며, 전형적인 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 주기적으로 명백한 품종에 대한 효과가 좋지만, 또한 약간의 잘못된 신호 위험이 있다. 매개 변수 조정과 위험 관리를 통해 전략이 더 안정적이고 신뢰할 수 있다.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")