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에일러스 선도 지표 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-31 14:13:30
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전반적인 설명

이 전략은 기술 분석 마스터 존 Ehlers의 아이디어를 기반으로, Ehlers 리딩 인디케이터를 사용하여 가격의 역사적 주기를 판단하고 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 이 전략은 마감 된 합성 가격과 Ehlers 리딩 인디케이터를 결합하여 인디케이터 라인이 마감 된 합성 가격을 넘을 때 거래 신호를 생성합니다.

전략 원칙

이 전략은 먼저 3차 순위 버터워스 필터의 값을 2차 순위 버터워스 필터에서 빼서 얻는 디트렌드 합성 가격 (DSP) 을 계산하여 실제 가격 데이터의 지배적 순환과 일치하는 함수를 얻습니다.

그 다음에는 유동 합성 가격 자체에서 유동 합성 가격의 간단한 이동 평균을 빼내서 얻은 Ehlers 리딩 인디케이터 (ELI) 를 계산하고, 주기의 전환점을 미리 나타낼 수 있습니다.

마지막으로, ELI 라인이 DSP를 넘을 때 구매 및 판매 신호가 생성됩니다. ELI가 DSP를 넘으면 구매 신호가 생성됩니다. ELI가 DSP를 넘으면 판매 신호가 생성됩니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 가격 트렌드의 전환점을 미리 판단하기 위해 Ehlers Leading Indicator를 사용하는 것입니다. 가격 반전이 시작되기 전에 포지션을 입력하여 더 큰 수익 잠재력을 확보 할 수 있습니다.

또한, 거래 신호 생성에 대한 유도된 가격을 결합하면 가격에 관련없는 낮은 주파수 정보를 필터링하여 전략이 단기 시장 소음으로 방해받지 않고 가격의 주기적 패턴에 더 집중됩니다.

위험 과 최적화

이 전략의 주요 위험은 ELI가 신호를 잘못 식별하여 조기 출입 및 손실을 초래할 가능성이 있습니다. 이는 지표 감수성을 정밀하게 조정하기 위해 지표 매개 변수를 조정함으로써 최적화 될 수 있습니다.

거래자는 또한 이 전략이 명백한 순환 패턴을 가진 제품에만 적용된다는 점에 유의해야 한다. 혼란스러운 가격 움직임이 있는 제품에는 덜 효과적일 것이다. 이 전략을 사용하기 전에 제품의 순환성을 적절히 평가하는 것이 좋습니다.

리스크는 다른 지표와 신호를 확인하거나 포지션 사이즈 및 스톱 로스 전략을 조정하여 관리 할 수 있습니다. 예를 들어 스톱 로스 오더를 설정하거나 포지션 크기를 줄여서입니다.

요약

이 전략은 에일러스 선도 지표를 사용하여 가격의 순환성을 식별하고 새로운 순환이 시작되기 전에 일찍 포지션을 진입하여 전형적인 트렌드 다음 전략이됩니다. 명확한 순환성을 가진 제품에 매우 효과적이지만 잘못된 신호의 특정 위험을 가지고 있습니다. 매개 변수 조정 및 위험 관리를 통해 최적화는 전략을 더 견고하게 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")

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