볼링거 밴드 모멘텀 폭발 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-10-31 15:54:41태그:
전반적인 설명
이 전략은 Bollinger Bands를 사용하여 밴드 내부와 외부의 변동을 비교하여 트렌드를 판단하고, 트렌드를 추적하기 위해 모멘텀 지표를 사용합니다. 트렌드 다음 전략에 속합니다. 밴드 내부의 변동성이 외부보다 작을 때 새로운 트렌드 방향 신호를 생성하고 포지션을 열고 있습니다. 스톱 로스는 ATR 곱셈을 사용하고, 수익을 취하는 것은 위험 보상 비율의 ATR 곱셈입니다.
원칙
이 전략은 다음과 같은 주요 부분으로 구성됩니다.
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볼링거 밴드 설정: 길이 40의 큰 밴드, 길이 20의 작은 밴드, 밴드 너비는 2 표준 편차입니다.
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대역 폭발 판단: 큰 대역 상부가 작은 대역 상부의 아래에 있고, 큰 대역 하부는 작은 대역 하단의 위에 있으면 변동성이 증가하고 새로운 트렌드 방향 신호를 생성합니다.
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동력 지표: 240 시간 14 EMA는 트렌드 방향을 판단합니다.
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ATR 스톱 로스 및 수익을 취합니다: 스톱 로스 거리를 위해 ATR 14 배, 수익을 취하는 것은 스톱 로스 거리의 1.5 배입니다.
이 전략은 먼저 밴드가 폭발하는지 판단하고, 그 다음 모멘텀 방향에 따라 긴 또는 짧은 것을 결정합니다. 진입 후, Stop Loss를 위해 ATR 배수를 사용하여 이윤 관리를 취하십시오.
장점
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이중 볼링거 대역을 사용하면 트렌드 폭발 지점을 결정하기 위해 시간 프레임에 걸쳐 변동성을 비교할 수 있습니다.
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동력 지표를 이용하면 시장의 변화로 인해 좌절을 피할 수 있습니다.
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ATR 정차는 시장 변동성에 따라 정차 거리를 조정합니다.
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합리적인 위험 보상 비율, 너무 공격적이거나 보수적이지 않습니다.
위험성
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명확한 트렌드가 없는 시장에 갇혀 있을 수 있습니다. 잘못된 신호를 줄이기 위해 모멘텀 매개 변수를 최적화할 수 있습니다.
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ATR 정류는 너무 보수적일 수 있습니다. 후속 정류와 같은 다른 정류 방법을 고려하십시오.
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고정된 ATR 곱수는 모든 제품에는 적합하지 않을 수 있습니다. 조정 가능한 것을 고려하십시오.
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이중 볼링거 효과는 증명되지 않았습니다. KD와 같은 다른 채널을 테스트하십시오.
최적화 방향
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최적의 조합을 찾기 위해 서로 다른 모멘텀 매개 변수를 테스트합니다.
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다른 정지 방법을 시도해 보세요. 후속 정지, 적응형 ATR 같은 것이죠.
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ATR 곱셈을 제품 및 시장 조건에 따라 조정할 수 있도록 합니다.
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더 안정성을 위해 다른 채널 지표를 테스트합니다.
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더 나은 수익 통제를 위해 복합 관리 추가를 고려하십시오.
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진입 신호를 스윙, 시간 등으로 필터하여 승률을 향상시킵니다.
결론
전략 논리는 명확합니다. 트렌드 폭발을 결정하기 위해 이중 볼링거를 사용하는 것이 가장 큰 하이라이트입니다. 그러나 매개 변수들을 다른 시장 조건에 더 적응적으로 만들기 위해 스톱, 채널, 리스크 관리 등에 대한 최적화가 여전히 필요합니다. 전반적으로 전략은 좋은 장점과 잠재력을 가지고 있으며 추가 연구가 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kasaism
//@version=4
// strategy(title="[EURUSD60] BB Expansion Strategy", shorttitle="[EURUSD60] BBEXP",overlay=true, max_bars_back=5000, max_labels_count=500)
// === INPUTS === //
////BB
largeBbRes = input(title="Large BB Resolution", type=input.resolution, defval="", group="BB")
largeBbLength = input(title="Large BB Length", type=input.integer, defval=40, minval=1, group="BB")
smallBbRes = input(title="Small BB Resolution ", type=input.resolution, defval="", group="BB")
smallBbLength = input(title="Small BB Length", type=input.integer, defval=20, minval=1, group="BB")
multi = input(title="BB StdDev", type=input.float, defval=2.0, maxval=10, minval=0.01, group="BB")
validLen = input(title="BB expand valid length", defval=14, group="BB")
// 3 each EMA settings. EMA directions are as each time frame directions.
resFirstTime = input(title="EMA Trend t/f", type=input.resolution, defval="240", group="SMT")
// resSecondTime = input(title="Second t/f", type=input.resolution, defval="30", group="SMT")
// resThirdTime = input(title="Third t/f", type=input.resolution, defval="", group="SMT")
emaLen = input(14, minval=1, title="Length", group="SMT")
smooth = input(3, minval=1, title="Smooth factor", group="SMT")
//Lisk Management
var riskManagementRule1 = "ATR"
var riskManagementRule2 = "Bracket"
riskManagementRule = input(riskManagementRule1, "Detect Risk Management Based On", options=[riskManagementRule1, riskManagementRule2, "No detection"], group="Trade")
atrMulti = input(3.0, title="ATR Multiple", type=input.float, minval = 1.0, group="ATR")
riskRewardRatio = input(1.5, title="Risk Reward Ratio for ATR", type=input.float, minval = 0.01, group="ATR")
stopLossPoint = input(100, title="Stop Loss Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
takeProfitPoint = input(200, title="Take Profit Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
// === /INPUTS/ === //
// === CONSTANT === //
//For barmerge.lookahead_off
index = barstate.isrealtime ? 1 : 0
//For Entry
NOENTRY=0
LONG=1
SHORT=2
//SMT color
int up=1
int dn=2
int up_HL=3
int dn_HL=4
//label color
color_bearish = color.red
color_bullish = color.blue
C_label_color_bearish = color.red
C_label_color_bullish = color.blue
// === /CONSTANT/ === //
// === FUNCTIONS === //
//BB trade direction
bbTradeDetection(lrgUpper, lrgLower, smlUpper, smlLower) =>
if not(na(lrgUpper) or na(lrgLower) or na(smlUpper) or na(smlLower))
if lrgUpper < smlUpper and lrgLower > smlLower
true
else
false
else
na
// === /FUNCTIONS/ === //
// === CALCURATES === //
////BB
//large BB
lrgBbBasis = security(syminfo.tickerid, largeBbRes, sma(close[index], largeBbLength))
lrgBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, largeBbRes, stdev(close[index], largeBbLength))
lrgBbUpper = lrgBbBasis + lrgBbDev
lrgBbLower = lrgBbBasis - lrgBbDev
//small BB
smlBbBasis = security(syminfo.tickerid, smallBbRes, sma(close[index], smallBbLength))
smlBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, smallBbRes, stdev(close[index], smallBbLength))
smlBbUpper = smlBbBasis + smlBbDev
smlBbLower = smlBbBasis - smlBbDev
bbTrade = bbTradeDetection(lrgBbUpper, lrgBbLower, smlBbUpper, smlBbLower)
//EMA Trend
base=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(close[index],emaLen))
sig=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(base[index],smooth))
emaTrend = not(na(base) or na(sig)) ? base < sig ? dn : up : na
////LISK MANAGEMENT
float stopLossLineForLong = na
float stopLossLineForShort = na
float takeProfitLineForLong = na
float takeProfitLineForShort = na
atr_ = atr(14) * atrMulti
if riskManagementRule == riskManagementRule1
stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : round(close[index] - atr_,3) : na
stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : round(close[index] + atr_,3) : na
takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] + atr_*riskRewardRatio : na
takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - atr_*riskRewardRatio : na
if riskManagementRule == riskManagementRule2
stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : close[index] - stopLossPoint * syminfo.mintick : na
stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : close[index] + stopLossPoint * syminfo.mintick : na
takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] +takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
// === /CALCURATES/ === //
// === CONDITIONS === //
//BB
bool isBbEntry = na
for i=0 to validLen
isBbEntry := bbTrade==true ? true : bbTrade[i]==true ? true : false
//plotshape(isBbEntry, style=shape.circle, location=location.bottom)
isBbLong = isBbEntry and open[index] < smlBbBasis[index] and close[index] > smlBbBasis[index]
isBbShort = isBbEntry and open[index] > smlBbBasis[index] and close[index] < smlBbBasis[index]
//SMT
isEmaLong = emaTrend == up
isEmaShort = emaTrend == dn
//ATR
isAtrLongStop = low[index] <= stopLossLineForLong
isAtrShortStop = high[index] >= stopLossLineForShort
isAtrLongLimit = high[index] >= takeProfitLineForLong
isAtrShortLimit = low[index] <= takeProfitLineForShort
// === /CONDITIONS/ === //
// === TRADE === //
//ENTRY
if (isBbLong and isEmaLong)
strategy.entry("LongEntry", strategy.long, comment="LongEntry")
if riskManagementRule == riskManagementRule2
strategy.exit("LongEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
if (isBbShort and isEmaShort)
strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, comment="ShortEntry")
if riskManagementRule == riskManagementRule2
strategy.exit("ShortEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
//EXIT
if riskManagementRule == riskManagementRule1
if(isAtrLongStop)
strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongStop, comment="ATR Stop")
if(isAtrShortStop)
strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortStop, comment="ATR Stop")
if(isAtrLongLimit)
strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongLimit, comment="ATR Limit")
if(isAtrShortLimit)
strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortLimit, comment="ATR Limit")
// === /TRADE/ === //
// === PLOTS === //
plot(lrgBbBasis, title="Large BB Basis", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbUpper, title="Large BB Upper", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbLower, title="Large BB Lower", linewidth=2, color=color.gray)
plot(smlBbBasis, title="Small BB Basis", color=color.white)
plot(smlBbUpper, title="Small BB Upper", color=color.white)
plot(smlBbLower, title="Small BB Lower", color=color.white)
plot(base, title="EMA Line", color= emaTrend==dn ? color_bearish : emaTrend==up ? color_bullish : color.gray)
plot(stopLossLineForLong ? stopLossLineForLong : na, title="S/L Line For Long", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(stopLossLineForShort ? stopLossLineForShort : na, title="S/L Line For Short", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForLong ? takeProfitLineForLong : na, title="T/P Line For Long", color=color.purple, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForShort ? takeProfitLineForShort : na, title="T/P Line For Short", color=color.purple, style=plot.style_circles)
// /=== PLOTS ===/ //
더 많은
- 이동 평균에 기초한 모멘텀 캡처 전략
- 이중 이동 평균 볼링거 밴드 트렌드 전략에 따라
- 동적 정지 전략에 따른 트렌드
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치안 채널에 기반한 전략에 따른 경향 - 로즈 크로스 스타 듀얼 인디케이터 변동성 전략
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