MACD 분산 및 멀티 타임 프레임 이동 평균 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-01 16:37:17태그:
전반적인 설명
이 전략은 MACD 지표와 멀티 타임 프레임 이동 평균을 통합하여 트렌드 및 트렌드 역전 신호를 모두 활용하는 이중 방향 거래 전략을 형성합니다. 이 전략은 역전 기회를 활용하면서 트렌딩 시장에서 추가 수익을 창출 할 수 있습니다.
전략 논리
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긴/단기 방향을 결정하기 위해 여러 시간 프레임 필터로 서로 다른 기간을 가진 두 그룹 EMA를 사용하십시오: 황소 필터로 1 시간 이상의 15 분 빠른 EMA, 곰 필터로 1 시간 이하의 15 분 빠른 EMA.
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MACD가 오차를 형성할 때 가능한 반전을 식별합니다 (히스토그램이 가격에서 오차합니다).
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황소 필터가 켜져 있을 때, 호황적 분리가 발견되면 (가격은 새로운 최고가지만 MACD는 그렇지 않은 경우), MACD가 신호선을 넘어서게 될 때까지 기다립니다. 곰 필터가 켜져 있을 때, 호황적 분리가 발견되면, MACD가 신호선을 넘어서게 될 때까지 기다립니다.
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스톱 로즈는 가장 높은 가격 범위와 가장 낮은 가격 범위에 따라 동적으로 설정됩니다. 이윤은 스톱 로즈의 배수입니다.
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MACD 히스토그램이 반대 방향으로 0선을 넘을 때 포지션을 닫습니다.
이점 분석
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멀티 타임 프레임 EMA 컴보는 주요 트렌드 방향을 필터링하여 역 트렌드 거래를 피합니다.
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MACD 오차는 가격 반전 기회를 포착하여 반전 전략에 적합합니다.
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동적인 후속 스톱 손실은 수익을 차단하고 피해를 방지합니다.
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스톱 로스 거리를 기준으로 수익을 취하면 예상 수익을 얻을 수 있습니다.
위험 분석
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EMA 필터는 통합 과정에서 잘못된 방향을 제시할 수 있습니다.
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MACD 오차 후 역행 크기가 충분하지 않으면 손실이 발생할 수 있습니다.
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부적절한 스톱 손실 거리 설정은 너무 느슨하거나 너무 단단할 수 있습니다.
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제한된 리버스 룸 수익 제한.
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제대로 된 시간 반전 입력 필요, 너무 일찍 또는 늦게 둘 다 손실을 일으킬 수 있습니다.
최적화 방향
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트렌드를 더 잘 판단하기 위해 다른 EMA 조합을 테스트합니다.
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좀 더 민감한 MACD 매개 변수 설정을 시도해보세요.
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다른 스톱 로스/프로피트 취업 비율을 테스트합니다.
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거짓 반전을 피하기 위해 추가 필터를 추가합니다. 예를 들어 글로벌 트렌드에 대한 더 높은 시간 프레임 EMA.
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더 성숙한 반전을 위해 반전 입력 확인을 최적화합니다.
결론
이 전략은 트렌드 필터링, 역전 신호, 동적 스톱/트랙 이윤 관리를 활용하여 트렌드를 거래하고 역전에서 이윤을 창출한다. 적절한 매개 변수 조정 및 최적화 필터는 다양한 시장 조건에 적응하여 위험을 제어하면서 안정적인 이윤을 창출한다. 이는 다재다능성과 실용적 가치를 가지고 있으며, 여러 시간 프레임 분석을 지표와 통합하는 전형적인 예이다.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxits
//@version=4
// MACD Divergence + Multi Time Frame EMA
// This Strategy uses 3 indicators: the Macd and two emas in different time frames
// The configuration of the strategy is:
// Macd standar configuration (12, 26, 9) in 1H resolution
// 10 periods ema, in 1H resolution
// 5 periods ema, in 15 minutes resolution
// We use the two emas to filter for long and short positions.
// If 15 minutes ema is above 1H ema, we look for long positions
// If 15 minutes ema is below 1H ema, we look for short positions
// We can use an aditional filter using a 100 days ema, so when the 15' and 1H emas are above the daily ema we take long positions
// Using this filter improves the strategy
// We wait for Macd indicator to form a divergence between histogram and price
// If we have a bullish divergence, and 15 minutes ema is above 1H ema, we wait for macd line to cross above signal line and we open a long position
// If we have a bearish divergence, and 15 minutes ema is below 1H ema, we wait for macd line to cross below signal line and we open a short position
// We close both position after a cross in the oposite direction of macd line and signal line
// Also we can configure a Take profit parameter and a trailing stop loss
// strategy("Macd + MTF EMA",
// overlay=true,
// initial_capital=1000,
// default_qty_value=20,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// commission_value=0.1,
// pyramiding=0)
// User Inputs
i_time = input(defval = timestamp("01 Apr 2018 13:30 +0000"), title = "Start Time", type = input.time) // Starting time for backtest
f_time = input(defval = timestamp("30 Sep 2021 13:30 +0000"), title = "Finish Time", type = input.time) // Finishing time for backtest
long_pos = input(title="Show Long Positions", defval=true, type=input.bool) // Enable Long Positions
short_pos = input(title="Show Short Positions", defval=true, type=input.bool) // Enable Short Positions
src = input(close, title="Source") // Price value to calculate indicators
emas_properties = input(title="============ EMAS Properties ============", defval=false, type=input.bool) // Properties
mtf_15 = input(title="Fast EMA", type=input.resolution, defval="15") // Resolucion para MTF EMA 15 minutes
ma_15_length = input(5, title = "Fast EMA Period") // MTF EMA 15 minutes Length
mtf_60 = input(title="Slow EMA", type=input.resolution, defval="60") // Resolucion para MTF EMA 60 minutes
ma_60_length = input(10, title = "Slow EMA Period") // MTF EMA 60 minutes Length
e_new_filter = input(title="Enable a Third Ema filter?", defval=true, type=input.bool)
slowest_ema_len = input(100, title = "Fast EMA Period")
slowest_ema_res = input(title="Slowest EMA", type=input.resolution, defval="D")
macd_res = input(title="MACD TimeFrame", type=input.resolution, defval="") // MACD Time Frame
macd_properties = input(title="============ MACD Properties ============", defval="") // Properties
fast_len = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12) // Fast MA Length
slow_len = input(title="Sign Length", type=input.integer, defval=26) // Sign MA Length
sign_len = input(title="Sign Length", type=input.integer, defval=9)
syst_properties = input(title="============ System Properties ============", defval="") // Properties
lookback = input(title="Lookback period", type=input.integer, defval=14, minval=1) // Candles to lookback for swing high or low
multiplier = input(title="Profit Multiplier based on Stop Loss", type=input.float, defval=6.0, minval=0.1) // Profit multiplier based on stop loss
shortStopPer = input(title="Short Stop Loss Percentage", type=input.float, defval=1.0, minval=0.0)/100
longStopPer = input(title="Long Stop Loss Percentage", type=input.float, defval=2.0, minval=0.0)/100
// Indicators
[macd, signal, hist] = security(syminfo.tickerid, macd_res, macd(src, fast_len, slow_len, sign_len))
ma_15 = security(syminfo.tickerid, mtf_15, ema(src, ma_15_length))
ma_60 = security(syminfo.tickerid, mtf_60, ema(src, ma_60_length))
ma_slo = security(syminfo.tickerid, slowest_ema_res, ema(src, slowest_ema_len))
// Macd Plot
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
plot(macd, color=color.new(color.blue, 0)) // Solo para visualizar que se plotea correctamente
plot(signal, color=color.new(color.orange, 0))
plot(hist, style=plot.style_columns,
color=(hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) :
(hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
// MTF EMA Plot
bullish_filter = e_new_filter ? ma_15 > ma_60 and ma_60 > ma_slo : ma_15 > ma_60
bearish_filter = e_new_filter ? ma_15 < ma_60 and ma_60 < ma_slo : ma_15 < ma_60
plot(ma_15, color=color.new(color.blue, 0))
plot(ma_60, color=color.new(color.yellow, 0))
plot(e_new_filter ? ma_slo : na, color = ma_60 > ma_slo ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.red, 0))
////////////////////////////////////////////// Logic For Divergence
zero_cross = false
zero_cross := crossover(hist,0) or crossunder(hist,0) //Cruce del Histograma a la linea 0
// plot(zero_cross ? 1 : na)
// MACD DIVERGENCE TOPS (Bearish Divergence)
highest_top = 0.0
highest_top := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist > 0 and hist > highest_top[1] ? hist : highest_top[1]))
prior_top = 0.0
prior_top := (crossunder(hist,0) ? highest_top[1] : prior_top[1]) // Búsqueda del Maximo en MACD
// plot(highest_top)
// plot(prior_top)
highest_top_close = 0.0
highest_top_close := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist > 0 and hist > highest_top[1] ? close : highest_top_close[1]))
prior_top_close = 0.0
prior_top_close := (crossunder(hist,0) ? highest_top_close[1] : prior_top_close[1]) // Búsqueda del Maximo en pRECIO
// plot(highest_top_close)
// plot(prior_top_close)
top = false
top := highest_top[1] < prior_top[1]
and highest_top_close[1] > prior_top_close[1]
and hist < hist[1]
and crossunder(hist,0) // Bearish Divergence: top == true
// MACD DIVERGENCE BOTTOMS (Bullish Divergence)
lowest_bottom = 0.0
lowest_bottom := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist < 0 and hist < lowest_bottom[1] ? hist : lowest_bottom[1]))
prior_bottom = 0.0
prior_bottom := (crossover(hist,0) ? lowest_bottom[1] : prior_bottom[1])
lowest_bottom_close = 0.0
lowest_bottom_close := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist < 0 and hist < lowest_bottom[1] ? close : lowest_bottom_close[1]))
prior_bottom_close = 0.0
prior_bottom_close := (crossover(hist,0) ? lowest_bottom_close[1] : prior_bottom_close[1])
bottom = false
bottom := lowest_bottom[1] > prior_bottom[1]
and lowest_bottom_close[1] < prior_bottom_close[1]
and hist > hist[1]
and crossover(hist,0) // Bullish Divergence: bottom == true
////////////////////////////////////////////// System Conditions //////////////////////////////////////////////
inTrade = strategy.position_size != 0 // In Trade
longTrade = strategy.position_size > 0 // Long position
shortTrade = strategy.position_size < 0 // Short position
notInTrade = strategy.position_size == 0 // No trade
entryPrice = strategy.position_avg_price // Position Entry Price
////////////////////////////////////////////// Long Conditions //////////////////////////////////////////////
sl = lowest(low, lookback) // Swing Low for Long Entry
longStopLoss = 0.0 // Trailing Stop Loss calculation
longStopLoss := if (longTrade)
astopValue = sl * (1 - longStopPer)
max(longStopLoss[1], astopValue)
else
0
longTakeProf = 0.0 // Profit calculation based on stop loss
longTakeProf := if (longTrade)
profitValue = entryPrice + (entryPrice - longStopLoss) * multiplier
max(longTakeProf[1], profitValue)
else
0
// Long Entry Conditions
if bottom and notInTrade and bullish_filter and long_pos
strategy.entry(id="Go Long", long=strategy.long, comment="Long Position")
// strategy.close(id="Go Long", when=zero_cross)
if longTrade
strategy.exit("Exit Long", "Go Long", limit = longTakeProf, stop = longStopLoss)
plot(longTrade and longStopLoss ? longStopLoss : na, title="Long Stop Loss", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(longTrade and longTakeProf ? longTakeProf : na, title="Long Take Prof", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
////////////////////////////////////////////// Short Conditions //////////////////////////////////////////////
sh = highest(high, lookback) // Swing High for Short Entry
shortStopLoss = 0.0
shortStopLoss := if (shortTrade)
bstopValue = sh * (1 + shortStopPer)
min(shortStopLoss[1], bstopValue)
else
999999
shortTakeProf = 0.0
shortTakeProf := if (shortTrade)
SprofitValue = entryPrice - (shortStopLoss - entryPrice) * multiplier
min(SprofitValue, shortTakeProf[1])
else
999999
// Short Entry
if top and notInTrade and bearish_filter and short_pos
strategy.entry(id="Go Short", long=strategy.short, comment="Short Position")
// strategy.close(id="Go Short", when=zero_cross)
if shortTrade
strategy.exit("Exit Short", "Go Short", limit = shortTakeProf, stop = shortStopLoss)
plot(shortTrade and shortStopLoss ? shortStopLoss : na, title="Short Stop Loss", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(shortTrade and shortTakeProf ? shortTakeProf : na, title="Short Take Prof", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
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