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동력 지표 장기 단기 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-02 16:34:48
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전반적인 설명

이 전략은 트렌드 방향을 결정하고 트렌드를 추적하기 위해 평균 방향 지표 (ADX), 방향 움직임 지표 (DMI) 및 상품 채널 지표 (CCI) 를 포함한 모멘텀 지표를 사용합니다. ADX 및 트렌드 지표가 트렌드를 확인하고 CCI가 과도하게 확장되었을 때 지위를 입력합니다.

전략 논리

ADX, DMI 및 CCI 지표를 계산합니다.
- ADX는 트렌드 강도를 측정합니다. 높은 ADX는 강한 트렌드를 나타냅니다.
- DMI는 DI+와 DI-를 포함합니다. DI+는 상승 추세 강도를 나타내고 DI-는 하락 추세 강도를 나타냅니다. DI+가 DI-보다 크면 상승 추세이며 그 반대의 경우입니다.
- CCI는 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 평가합니다. -100 이하는 과잉 판매이고 100 이상은 과잉 구매입니다.
트렌드 방향을 결정하세요
- DI+가 DI-를 넘으면 상승 추세가 나타납니다.
- DI-가 DI+ 아래로 넘어가면 하향 추세가 나타난다.
위치로 들어가세요
- 상승 추세가 형성되면 ADX가 높고 CCI가 -100이면 길어집니다.
- 하락 추세가 나타나면 ADX가 높고 CCI가 100보다 높으면 하락이 됩니다.
스톱 로스로 출구 위치
- 길게 되면, DI-가 DI+ 아래로 넘어가면 나가세요.
- 단축되면 DI+가 DI-를 넘을 때 종료합니다.

이점 분석

ADX는 약한 트렌드에서 거래를 필터링합니다.
DMI는 트렌드 식별에서 실수를 줄입니다.
CCI의 과잉 연장을 통해 타이밍을 개선하고 위험을 줄일 수 있습니다.
모멘텀 지표를 조합하면 정확도가 높아집니다.
거래당 손해가 제한되는 경우

리스크 및 헤지

ADX가 하락할 때 Whipsaws. ADX의 기준을 높여 충분히 강한 트렌드를 보장합니다.
DMI는 트렌드 초기 단계에서 뒤떨어집니다. 기회를 식별하기 위해 다른 분석을 추가하십시오.
높은 CCI 트레이딩 주파수
전체 포지션 리스크를 헤지하기 위해 장기 및 단기 시장 중립 전략을 고려하십시오.

최적화 방향

ADX 매개 변수를 최적화하여 잡음 필터링과 잡기 트렌드를 균형 잡습니다.
DMI 매개 변수를 최적화해서 지연과 감수성을 균형 잡습니다.
CCI 매개 변수를 최적화하여 거래 빈도와 회귀를 파악합니다.
더 나은 콤보를 위해 지표를 추가하거나 수정하는 테스트. 예를 들어 MACD, KDJ.
가장 잘 어울리는 제품을 찾기 위해 다른 제품에 테스트합니다.
트렌드 추적을 유지하면서 위험을 제어하기 위해 포지션 크기를 최적화하십시오.

결론

이 전략은 논리적으로 트렌드를 위해 ADX, 방향을 위해 DMI 및 반전을 위해 CCI를 사용합니다. 그러나 매개 변수는 리스크 통제를 위해 최적화 및 위치 사이징이 필요합니다. 올바르게 조정하고 트렌딩 제품에 적용하면 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 거래자는 변화하는 시장에 동적으로 조정해야합니다.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ADX Strategy", currency = "USD", initial_capital = 1000, overlay=true)
adxlen = input(9, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
ADX_Entry = input(25, title="ADX Entry")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
	[adx, plus, minus]

[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
cci_length = input(20, minval=1, title="CCI Length")
cci_ma = sma(close, cci_length)
cci = (close - cci_ma) / (0.015 * dev(close, cci_length))

stop_loss = syminfo.mintick * 100


open_longs = strategy.position_size > 0
open_shorts = strategy.position_size < 0

possible_bull = false
possible_bull := not open_longs ? (possible_bull[1] and not crossunder(up,down) ? true : false) : false
possible_bear = false
possible_bear := not open_shorts ? (possible_bear[1] and not crossunder(down,up) ? true : false) : false



bool bull_entry = crossover(up,down)

if(bull_entry and up < ADX_Entry and cci < 0)
	possible_bull := true
	bull_entry := false

if(possible_bull and up > ADX_Entry and cci > -100)
	bull_entry := true

bool bear_entry = crossover(down,up)

if(bear_entry and down < ADX_Entry and cci > 0)
	possible_bear := true
	bear_entry := false

if(possible_bear and down >= ADX_Entry and cci < 100)
	bear_entry := true

strategy.entry("Short", strategy.short, qty = 1,comment="Short", stop=high[1] - stop_loss, when = bear_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = 1, comment="Long", stop=low[1] - stop_loss, when = bull_entry )	

strategy.close_all(when = (open_shorts and (crossover(up,down) or crossover(sig,down))) or (open_longs and ( crossover(down,up) or crossover(sig, up))))

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