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상대적 모멘텀 인덱스 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-02 17:21:45
태그:

전반적인 설명

상대적 모멘텀 인덱스 (RMI) 전략은 모멘텀 인덱스를 기반으로 한 향상된 버전입니다. 역전 기회를 포착하기 위해 시장이 과소매 또는 과소매 여부를 결정하기 위해 기간 동안 가격 모멘텀을 계산합니다.

전략 논리

RMI 계산 공식은 다음과 같습니다.

xMom = xPrice - xPrice[Length]  // Price change over Length periods
xMU = If xMom >= 0: previous xMU minus xMU/Length plus xMom; else: previous xMU
xMD = If xMom <= 0: previous xMD minus xMD/Length plus absolute value of xMom; else: 0 
RM = xMU / xMD
RMI = 100 * (RM / (1 + RM))

먼저 길이 기간 동안의 가격 변화 xMom을 계산합니다. xMom>=0인 경우, 가격이 상승하면 xMU로 축적합니다. xMom<0인 경우, 가격이 하락하면 xMD로 절대 값을 축적합니다. RM은 xMU와 xMD 사이의 비율로 상승과 하락의 모멘텀을 나타냅니다. RMI는 RM을 0-100 범위로 정상화합니다.

RMI가 SellZone보다 높을 때, 시장은 과잉 구매가 되고, short가 됩니다. RMI가 BuyZone보다 낮을 때, 시장은 과잉 판매가 되고, long가 됩니다.

장점

RSI와 비교하면 RMI는 더 민감하고 역전 기회를 더 일찍 파악할 수 있습니다.
RMI는 상승과 하락의 동력을 측정합니다. 통합에 덜 영향을 받습니다.
모멘텀을 기반으로, RMI는 과잉 구매/ 과잉 판매 상태를 더 잘 결정할 수 있습니다.

위험성

다른 역전 전략과 마찬가지로, RMI는 강한 추세에 의해 중단 될 위험이 있습니다. 긴 신호는 침해 될 수 있습니다.
RMI 매개 변수는 다른 제품에 최적화되어야 합니다. 그렇지 않으면 결과는 좋지 않을 수 있습니다.
과잉 매수/ 과잉 판매 한계값은 합리적으로 설정되어야 합니다. 그렇지 않으면 너무 많은 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

위험은 스톱 로스를 확대하고 매개 변수를 최적화하고 트렌드 전략과 결합하여 줄일 수 있습니다.

개선

RMI 전략은 다음과 같은 측면에서 개선 될 수 있습니다.

최대 반환을 위해 길이 매개 변수를 최적화합니다.
잘못된 신호를 줄이기 위해 과잉 구매/ 과잉 판매 임계치를 최적화합니다.
단일 손실을 제어하기 위해 스톱 손실을 추가합니다.
트렌드를 따라가는 전략이나 이동 평균 전략과 결합하여 승률을 높여줍니다.
안정성을 높이기 위해 제품 특성에 따라 적절한 거래 세션을 선택합니다.

결론

RMI 전략은 가격 동력 변화를 측정함으로써 단기적 인 인퇴 기회를 포착합니다. RSI와 비교하면 RMI는 통합에 더 민감하고 견고합니다. 그러나 중단 될 위험이 있습니다. 매개 변수는 최적화되고 성과를 극대화하기 위해 트렌드 전략과 결합해야합니다.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-10-21 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/10/2017
// The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed 
// with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back 
// periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined 
// overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
// As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting 
// up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down 
// days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily 
// 1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is 
// substituted for "strength".   
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Momentum Index", shorttitle="RMI")
xPrice = close
Length = input(20, minval=1)
BuyZone = input(40, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
// hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMom = xPrice - xPrice[Length]
xMU = iff(xMom >= 0, nz(xMU[1], 1) - (nz(xMU[1],1) / Length) + xMom, nz(xMU[1], 1))
xMD = iff(xMom <= 0, nz(xMD[1], 1) - (nz(xMD[1],1) / Length) + abs(xMom), nz(xMD[1], 0))
RM = xMU / xMD
nRes = 100 * (RM / (1+RM))
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
	   iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="RMI")

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