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ROC 거래 전략에 기초한 RSI

저자:차오장, 날짜: 2023-11-06 10:52:31
태그:

전반적인 설명

ROC 거래 전략을 기반으로 한 RSI는 고전적인 RSI 지표와 ROC 지표를 결합하여 새로운 거래 지표 - RSI/ROC를 형성하는 새로운 유형의 거래 전략입니다. 이 전략은 RSI를 계산하기 위해 ROC를 사용하여 가격의 소음을 필터링하고 RSI 지표를 더 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 ROC 지표에 기초하여 RSI 값을 계산하는 RSI/ROC입니다. ROC 지표는 현재 가격과 x 기간 전 가격 사이의 차이를 포인트 또는 비율로 표시할 수 있습니다. RSI 지표는 과도한 구매 및 과도한 판매 조건을 판단하는 데 사용되는 일정 기간 동안 증가하는 날과 감소하는 날의 비율을 반영합니다.

RSI/ROC 지표는 두 가지를 결합하여, 먼저 ROC를 통해 가격 변화 속도를 계산하고, ROC 결과를 기반으로 RSI를 계산하여, 가격 상승과 하락의 본질적인 경향을 더 잘 반영할 수 있습니다. RSI/ROC가 30 이하이면 과판 영역이고, 70 이상이면 과반 영역이며, 이 시점에서 역작업이 수행 될 수 있습니다.

이 전략은 또한 높은 지표 값과 낮은 지표 값의 경계를 나누기 위해 구매 구역과 판매 구역을 설정하고, 역 거래가 활성화되면 역 거래가 수행됩니다. 다른 색상 시각 스타일이 지표 값에 설정됩니다.

이점 분석

ROC 지표는 가격 데이터의 소음을 일부 필터링하여 RSI/ROC 지표를 더 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
구매 구역과 판매 구역의 조합은 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 더 쉽게 식별 할 수 있습니다.
리버스 트레이딩 기능은 두 가지 다른 거래 방법에 사용할 수 있습니다.
인디케이터의 시각적 스타일은 인디케이터를 판단하고 사용하기 쉽다.
RSI/ROC 지표 매개 변수는 다른 시장 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.

위험 분석

다른 기술 지표와 마찬가지로 이 전략도 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.
RSI/ROC 지표는 ROC를 참조하기 때문에 갑작스러운 주요 뉴스 이벤트에 반응하는 데 지연이 있을 수 있습니다.
부적절한 구매 구역 및 판매 구역 설정은 거래 기회를 놓칠 수 있거나 불필요한 거래를 추가 할 수 있습니다.
리버스 트레이딩 모드에서 트렌드 반전 위험에 주의를 기울여야 합니다.
부적절한 매개 변수 설정은 과도한 청산이나 재출입으로 이어질 수 있습니다.
일부 위험을 완화하기 위해 다른 지표를 결합하는 것을 고려하십시오. 다른 거래 도구에 맞게 매개 변수 설정을 최적화하십시오.

최적화 방향

이동 평균과 다른 지표를 결합하여 트렌드 방향을 파악하고 트렌드 반대 거래를 피합니다.
RSI 길이와 ROC 길이 매개 변수를 최적화하여 특정 거래 도구의 특성에 더 적합합니다.
중요한 과잉 구매 및 과잉 판매 신호를 포착하기 위해 구매 구역 및 판매 구역 매개 변수를 조정합니다.
단일 손실을 통제하기 위해 스톱 로스 전략을 포함합니다.
이 전략을 트렌딩 시장에서만 사용하도록 고려하고 통합 기간 동안 중단하십시오.

요약

ROC 거래 전략에 기반한 RSI는 ROC 지표와 RSI 지표를 혁신적으로 결합하여 새로운 RSI/ROC 지표를 형성합니다. 이 지표는 가격 데이터의 소음을 효과적으로 필터링하고 과반 구매 및 과반 판매 조건을 판단 할 수 있습니다. 적절한 최적화 및 위험 통제로 신뢰성과 적용성이 높아집니다. 이 전략은 ROC의 트렌드 판단 능력을 향상시키는 동시에 RSI의 장점을 유지합니다. 신뢰할 수 있고 사용자 정의 가능한 거래 전략입니다.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon 
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI 
// does not compare the relative strength of two securities, but rather 
// the internal strength of a single security. A more appropriate name 
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare 
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference 
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can 
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays 
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
	   iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")

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