다수의 신호를 가진 이치모쿠를 기반으로 한 양적 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-13 10:24:35태그:
전반적인 설명
이 전략은 이치모쿠 킨코 히오 지표와 다른 여러 기술적 지표를 통합하여 다양한 거래 신호를 결합하여 이치모쿠 시스템의 장점을 활용하고 동시에 여러 신호로 엔트리를 확인하여 잘못된 신호를 효과적으로 필터링하고 높은 승률을 추구하면서 위험을 제어합니다.
전략 논리
이 전략의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
-
텐칸센, 키준센, 센코 스판 A, 센코 스판 B, 쿠모를 포함한 이치모쿠 킨코 히오 지표의 계산
-
쿠모, 키준, MACD, RSI, 프랙탈, 슈퍼 트렌드, 파라볼릭 SAR 및 ADX를 포함한 여러 필터로 트렌드 방향을 확인하고 윙사브를 피합니다.
-
가격 브레이크, 치코 관계, 텐칸 & 키준 관계 등 총 23 개의 이치모쿠 신호를 포함한 여러 거래 신호, 또한 잠재적 인 거래 기회를 식별하기 위해 MACD, RSI, 프랙탈 등의 신호.
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2단계 필터로 입력 신호를 차단합니다
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입구 필터와 비슷한 출구 신호를 위한 2단계 필터
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최종 거래 결정을 내리기 위해 선택된 거래 신호와 필터 확인의 조합
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수익을 취하고 손실을 멈추는 설정을 설정할 수 있습니다
-
백테스트 기간 설정
장점
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
-
트렌드 추적과 신호 필터링을 결합하면서 이치모쿠의 지표와 신호를 활용합니다.
-
2단계 필터를 통해 침입할 때 함정을 피하고 효과적인 위험 통제
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다양한 시장 조건에 적응할 수 있는 여러 개의 거래 가능한 신호를 제공하는 것.
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개별 주식에 최적화 가능한 선택 가능한 여러 필터를 제공합니다.
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이윤을 취하고 손해를 멈추는 것은 이윤을 확보하고 위험을 통제하는 데 도움이 됩니다.
-
전략 최적화를 촉진하는 백테스트 기간
위험성
이 전략의 위험은 다음과 같습니다.
-
이치모쿠 신호는 느려서 단기적인 기회를 놓칠 수도 있습니다. 짧은 기간이 도움이 될 수도 있습니다.
-
과도한 필터링은 불확실한 항목을 유발할 수 있습니다. 필터 매개 변수는 조정해야 할 수 있습니다.
-
정적 스톱 손실은 복잡한 가격 동작에 잘 적응하지 못할 수 있습니다. 동적 스톱 손실은 도움이 될 수 있습니다.
-
실제 시장을 정확하게 시뮬레이션하는 데 제한이 있습니다. 최적화의 여러 반복이 필요합니다.
최적화 방향
전략을 최적화 할 수있는 방법:
-
이치모쿠 매개 변수를 조정해
-
개별 주식에 가장 적합한 신호 조합을 테스트합니다.
-
필터 매개 변수를 최적화하여 필터 효과와 진입 확실성을 균형 잡습니다.
-
시장 변화에 더 잘 적응하기 위해 동적 스톱 로스를 시도하십시오.
-
더 긴 백테스트 기간을 사용하거나 더 정확한 시뮬레이션을 위해 데이터를 틱하십시오.
-
더 나은 자본 활용을 위해 포지션 크기를 추가합니다.
-
더 지능적인 조정을 위해 자동 매개 변수 최적화를 구축합니다.
결론
이 전략은 이치모쿠의 지표와 신호를 다른 기술적 지표의 추가 필터와 확인과 결합하여 트렌드 추적 및 브레이크아웃 신호를 합쳐 양적 시스템을 실현합니다. 변화하는 시장에 적응하기 위해 조정 및 최적화를 위해 매개 변수 모듈을 활용하면서 이치모쿠의 장점을 완전히 활용합니다. 추가 테스트와 최적화는 강력하고 안정적인 수익성으로 이어질 가능성이 있습니다.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ramsay09
//@version=4
strategy(title="The Strategy - Ichimoku Kinko Hyo and more",shorttitle="Strategy ", overlay=true)
backtest = input(title= "Backtest (no comment-string)", type= input.bool, defval= false)
entry_type = input("Both", title= "Long/Short Entry", options= ["Both", "Long", "Short"])
shared_param = input(false, title= " Shared Filter and Entry Parameters :", type= input.bool)
fr_period = input(2, title= "Fractals Period (Filter/Entry)", minval= 1)
rsi_period = input(14, title= "RSI Period (Filter/Entry)", minval= 1)
mult = input(2, type= input.float, title= "SuperTrend multiplier (Filter/Entry)", minval= 1)
len = input(5, type= input.integer, title= "SuperTrend length (Filter/Entry)", minval= 1)
start = 0.02//input(0.02, title= "PSAR Start (Filter/Entry)", minval= 0)
inc = 0.02//input(0.02, title= "PSAR Increment (Filter/Entry)", minval= 0)
max = 0.2//input(.2, title= "PSAR Maximum (Filter/Entry)", minval= 0)
adx_period = input(10, title= "ADX Period (Filter/Entry)", minval= 1)
adx_tres = input(25, title= "ADX threshold (Filter/Entry)", minval= 1)
X_opt = input("Price X Kumo sig", title="Signal", options= ["---", "Inside Bar sig", "Outside Bar sig", "Sandwich Bar sig", "Bar sig", "SMA50 sig", "RSI50 sig",
"Fractals sig", "Parabolic SAR sig", "SuperTrend sig", "Price X Kijun sig", "Price X Kumo sig", "Kumo flip sig",
"Price filtered Kumo flip sig", "Chikou X Price sig", "Chikou X Kumo sig", "Price X Tenkan sig", "Tenkan X Kumo sig",
"Tenkan X Kijun sig", "Kumo filtered Tenkan X Kijun sig", "CB/CS sig", "IB/IS sig", "B1/S1 sig", "B2/S2 sig"])
entry_f_1 = input("---", title="Entry filter 1", options= ["---", "SMA50 filter", "MACD filter", "RSI50 filter", "Fractals filter",
"SuperTrend filter", "Parabolic SAR filter", "Cloud filter", "Kijun filter", "ADX filter"])
entry_f_2 = input("---", title="Entry filter 2", options= ["---", "SMA50 filter", "MACD filter", "RSI50 filter", "Fractals filter",
"SuperTrend filter", "Parabolic SAR filter", "Cloud filter", "Kijun filter", "ADX filter"])
exit_f_1 = input("---", title="Exit filter 1", options= ["---", "SMA50 filter", "MACD filter", "RSI50 filter", "Fractals filter",
"SuperTrend filter", "Parabolic SAR filter", "Cloud filter", "Kijun filter", "ADX filter"])
exit_f_2 = input("---", title="Exit filter 2", options= ["---", "SMA50 filter", "MACD filter", "RSI50 filter", "Fractals filter",
"SuperTrend filter", "Parabolic SAR filter", "Cloud filter", "Kijun filter", "ADX filter"])
//-------------------- Ichimoku --------------------
TKlength = 9 //input(9, "Tenkan-sen length", minval= 1)
KJlength = 26 //input(26, "Kijun-sen length", minval= 1)
CSHSlength = 26 //input(26, "Chikouspan length/horizontal shift", minval= 1)
SBlength = 52 //input(52, "SenkouspanB length", minval= 1)
SAlength = 26 //input(26, "SenkouspanA length", minval= 1)
// calculation
TK = avg(lowest(TKlength), highest(TKlength))
KJ = avg(lowest(KJlength), highest(KJlength))
CS = close
SB = avg(lowest(SBlength), highest(SBlength))
SA = avg(TK,KJ)
kumo_high = max(SA[CSHSlength-1], SB[CSHSlength-1])
kumo_low = min(SA[CSHSlength-1], SB[CSHSlength-1])
//------------------------------------- Filters and entry signals --------------------------------------
//---------------------- Kumo filter ------------------------
kumo_buy = close > kumo_high
kumo_sell = close < kumo_low
//--------------------- Kijun filter ----------------------
kijun_buy = close > KJ
kijun_sell = close < KJ
//----------------------- macd filter -----------------------
[macdLine_f, signalLine_f, histLine_f] = macd(close, 12, 26, 9)
macd_buy = macdLine_f > signalLine_f
macd_sell = macdLine_f < signalLine_f
//---------------------- rsi filter and entry signal------------------------
rsi_f_buy = rsi(close, rsi_period) > 50
rsi_f_sell = rsi(close, rsi_period) < 50
//---------------- Bill Williams Fractals (filter and entry signal) -----------------
up_fr = pivothigh(fr_period, fr_period)
dn_fr = pivotlow(fr_period, fr_period)
fractal_up_v = valuewhen(up_fr, high[fr_period],0)
fractal_dn_v = valuewhen(dn_fr, low[fr_period],0)
fr_upx = high > fractal_up_v
fr_dnx = low < fractal_dn_v
//-------------------- SuperTrend filter and entry signal ---------------------
[SuperTrend, Dir] = supertrend(mult, len)
sup_buy = close > SuperTrend
sup_sell = close < SuperTrend
//--------------------- Heikin Ashi -----------------------
//heikin_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
//heikin_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
//h_buy = heikin_close[1] > heikin_open[1]
//h_sell = heikin_close[1] < heikin_open[1]
//----------------- Parabolic SAR Signal (pb/ps) and filter -------------------
psar_buy = high > sar(start, inc, max)[0]
psar_sell = low < sar(start, inc, max)[0]
//-------------------------- ADX filter ---------------------------
[diplus_f, diminus_f, adx_f] = dmi(adx_period, adx_period)
//-------------------------- SMA50 filter and entry---------------------------
sma50_buy = close[2] > sma(close, 50)
sma50_sell = close[2] < sma(close, 50)
//-------------------------- entry filter -------------------------------
//entry buy filter 1 options
entry_filter_buy_1 =
entry_f_1 == "---" ? true :
entry_f_1 == "MACD filter" ? macd_buy :
entry_f_1 == "RSI50 filter" ? rsi_f_buy :
entry_f_1 == "Fractals filter" ? fr_upx :
entry_f_1 == "SuperTrend filter" ? sup_buy :
entry_f_1 == "Parabolic SAR filter" ? psar_buy :
entry_f_1 == "Cloud filter" ? kumo_buy :
entry_f_1 == "Kijun filter" ? kijun_buy :
entry_f_1 == "SMA50 filter" ? sma50_buy :
entry_f_1 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : true
//entry sell filter 1 options
entry_filter_sell_1 =
entry_f_1 == "---" ? true :
entry_f_1 == "MACD filter" ? macd_sell :
entry_f_1 == "RSI50 filter" ? rsi_f_sell :
entry_f_1 == "Fractals filter" ? fr_dnx :
entry_f_1 == "SuperTrend filter" ? sup_sell :
entry_f_1 == "Parabolic SAR filter" ? psar_sell :
entry_f_1 == "Cloud filter" ? kumo_sell :
entry_f_1 == "Kijun filter" ? kijun_sell :
entry_f_1 == "SMA50 filter" ? sma50_sell :
entry_f_1 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : true
//entry buy filter 2 options
entry_filter_buy_2 =
entry_f_2 == "---" ? true :
entry_f_2 == "MACD filter" ? macd_buy :
entry_f_2 == "RSI50 filter" ? rsi_f_buy :
entry_f_2 == "Fractals filter" ? fr_upx :
entry_f_2 == "SuperTrend filter" ? sup_buy :
entry_f_2 == "Parabolic SAR filter" ? psar_buy :
entry_f_2 == "Cloud filter" ? kumo_buy :
entry_f_2 == "Kijun filter" ? kijun_buy :
entry_f_2 == "SMA50 filter" ? sma50_buy :
entry_f_2 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : true
//entry sell filter 2 options
entry_filter_sell_2 =
entry_f_2 == "---" ? true :
entry_f_2 == "MACD filter" ? macd_sell :
entry_f_2 == "RSI50 filter" ? rsi_f_sell :
entry_f_2 == "Fractals filter" ? fr_dnx :
entry_f_2 == "SuperTrend filter" ? sup_sell :
entry_f_2 == "Parabolic SAR filter" ? psar_sell :
entry_f_2 == "Cloud filter" ? kumo_sell :
entry_f_2 == "Kijun filter" ? kijun_sell :
entry_f_2 == "SMA50 filter" ? sma50_sell :
entry_f_2 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : true
//------------------------- exit filter -----------------------
//exit buy filter 1 options
exit_filter_buy_1 =
exit_f_1 == "---" ? false :
exit_f_1 == "MACD filter" ? macd_buy :
exit_f_1 == "RSI50 filter" ? rsi_f_buy :
exit_f_1 == "Fractals filter" ? fr_upx :
exit_f_1 == "SuperTrend filter" ? sup_buy :
exit_f_1 == "Parabolic SAR filter" ? psar_buy :
exit_f_1 == "Cloud filter" ? kumo_buy :
exit_f_1 == "Kijun filter" ? kijun_buy :
exit_f_1 == "SMA50 filter" ? sma50_buy :
exit_f_1 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : false
//exit sell filter 1 options
exit_filter_sell_1 =
exit_f_1 == "---" ? false :
exit_f_1 == "MACD filter" ? macd_sell :
exit_f_1 == "RSI50 filter" ? rsi_f_sell :
exit_f_1 == "Fractals filter" ? fr_dnx :
exit_f_1 == "SuperTrend filter" ? sup_sell :
exit_f_1 == "Parabolic SAR filter" ? psar_sell :
exit_f_1 == "Cloud filter" ? kumo_sell :
exit_f_1 == "Kijun filter" ? kijun_sell :
exit_f_1 == "SMA50 filter" ? sma50_sell :
exit_f_1 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : false
//exit buy filter 2 options
exit_filter_buy_2 =
exit_f_2 == "---" ? false :
exit_f_2 == "MACD filter" ? macd_buy :
exit_f_2 == "RSI50 filter" ? rsi_f_buy :
exit_f_2 == "Fractals filter" ? fr_upx :
exit_f_2 == "SuperTrend filter" ? sup_buy :
exit_f_2 == "Parabolic SAR filter" ? psar_buy :
exit_f_2 == "Cloud filter" ? kumo_buy :
exit_f_2 == "Kijun filter" ? kijun_buy :
exit_f_2 == "SMA50 filter" ? sma50_buy :
exit_f_2 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : false
//exit sell filter 2 options
exit_filter_sell_2 =
exit_f_2 == "---" ? false :
exit_f_2 == "MACD filter" ? macd_sell :
exit_f_2 == "RSI50 filter" ? rsi_f_sell :
exit_f_2 == "Fractals filter" ? fr_dnx :
exit_f_2 == "SuperTrend filter" ? sup_sell :
exit_f_2 == "Parabolic SAR filter" ? psar_sell :
exit_f_2 == "Cloud filter" ? kumo_sell :
exit_f_2 == "Kijun filter" ? kijun_sell :
exit_f_2 == "SMA50 filter" ? sma50_sell :
exit_f_2 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : false
//----------------------- i-o-s signals ------------------------
i_bar_buy = high[1] < high[2] and low[1] > low[2] and close > high[1]
i_bar_sell = high[1] < high[2] and low[1] > low[2] and close < low[1]
o_bar_buy = high[1] > high[2] and low[1] < low[2] and high > high[1]
o_bar_sell = high[1] > high[2] and low[1] < low[2] and low < low[1]
s_bar_buy = high[2] < high[3] and low[2] > low[3] and high[1] > high[2] and low[1] < low[2] and high > high[1]
s_bar_sell = high[2] < high[3] and low[2] > low[3] and high[1] > high[2] and low[1] < low[2] and low < low[1]
//----------------- Ichimoku Signal B1/S1 -----------------
buy_strong_B1 = (TK >= KJ) and close > kumo_high and CS > high[(26-1)] and CS > kumo_high[26-1] and SA > SB
sell_strong_S1 = (TK <= KJ) and close < kumo_low and CS < low[(26-1)] and CS < kumo_low[26-1] and SA < SB
var buy_sig = true
var sell_sig = true
B1_a = buy_strong_B1 and buy_sig
S1_a = sell_strong_S1 and sell_sig
if sell_strong_S1
buy_sig := true, sell_sig := false
if buy_strong_B1
sell_sig := true, buy_sig := false
//----------------- Ichimoku Signal B2/S2 -----------------
buy_strong_B2 = (TK >= KJ) and close > kumo_high and CS > high[26-1]
sell_strong_S2 = (TK <= KJ) and close < kumo_low and CS < low[26-1]
var buy_sig_B2 = true
var sell_sig_S2 = true
B2_a = buy_strong_B2 and buy_sig_B2
S2_a = sell_strong_S2 and sell_sig_S2
if sell_strong_S2
buy_sig_B2 := true, sell_sig_S2 := false
if buy_strong_B2
sell_sig_S2 := true, buy_sig_B2 := false
//---------------------------- Confluence Signal ----------------------------
long_short_trig = 7 //input(7, type= input.float, title= "Confluence signal trigger Level", step= 0.1)
trig_gap_cbcs = input(2, type= input.float, title= "CB/CS signal sesitivity", minval= 0, maxval= 6, step= 1)
//Indicators
// ma
sma1 = sma(close, 50)
sma2 = sma(close, 200)
ema1 = ema(close, 50)
ema2 = ema(close, 200)
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
rsi = rsi(close, 14)
[diplus, diminus, adx] = dmi(7, 7)
[superTrend, dir] = supertrend(2, 5)
//Klinger Oszillator
sv = change(hlc3) >= 0 ? volume : -volume
kvo = ema(sv, 34) - ema(sv, 55)
sig = ema(kvo, 13)
//Vortex Indicator
VMP = sum( abs( high - low[1]), 14 )
VMM = sum( abs( low - high[1]), 14 )
STR = sum( atr(1), 14 )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//Signals
var float sma_sig_w = na
var float ema_sig_w = na
var float p_kj_sig_w = na
var float tk_kj_sig_w = na
var float B1_S1_sig_w = na
var float B2_S2_sig_w = na
var float psar_sig_w = na
var float frac_sig_w = na
var float macd_sig_w = na
var float rsi_sig_w = na
var float p_tk_sig_w = na
var float dmi_sig_w = na
var float klin_sig_w = na
var float vort_sig_w = na
var float sup_sig_w = na
if sma1 > sma2
sma_sig_w := 1
else if sma1 < sma2
sma_sig_w := 0
if ema1 > ema2
ema_sig_w := 1
else if ema1 < ema2
ema_sig_w := 0
if close > KJ
p_kj_sig_w := 1
else if close < KJ
p_kj_sig_w := 0
if TK > KJ
tk_kj_sig_w := 1
else if TK < KJ
tk_kj_sig_w := 0
if buy_strong_B1
B1_S1_sig_w := 1
else if sell_strong_S1
B1_S1_sig_w := 0
if buy_strong_B2
B2_S2_sig_w := 1
else if sell_strong_S2
B2_S2_sig_w := 0
if high >= sar(start, inc, max)[0]
psar_sig_w := 1
else if low <= sar(start, inc, max)[0]
psar_sig_w := 0
if high > fractal_up_v
frac_sig_w := 1
else if low < fractal_dn_v
frac_sig_w := 0
if macdLine > signalLine
macd_sig_w := 1
else if macdLine < signalLine
macd_sig_w := 0
if rsi > 50
rsi_sig_w := 1
else if rsi < 50
rsi_sig_w := 0
if close[2] > TK
p_tk_sig_w := 1
else if close[2] < TK
p_tk_sig_w := 0
if diplus > diminus
dmi_sig_w := 1
else if diplus < diminus
dmi_sig_w := 0
if sig > 0
klin_sig_w := 1
else if sig < 0
klin_sig_w := 0
if VIP > VIM
vort_sig_w := 1
else if VIP < VIM
vort_sig_w := 0
if close > superTrend
sup_sig_w := 1
else if close < superTrend
sup_sig_w := 0
bs_conf_sig = sma_sig_w + ema_sig_w + p_kj_sig_w + tk_kj_sig_w + B1_S1_sig_w + B2_S2_sig_w + psar_sig_w + frac_sig_w + macd_sig_w +
rsi_sig_w + dmi_sig_w + klin_sig_w + vort_sig_w + sup_sig_w + p_tk_sig_w
long_c = bs_conf_sig > long_short_trig + trig_gap_cbcs //with +- signal is less fluctuating
short_c = bs_conf_sig < long_short_trig - trig_gap_cbcs
//---------------------------- Pure Ichimoku Confluence Signal ----------------------------
pic_l_s_trig = 4 //input(4, type= input.float, title= "Ichimoku confluence signal trigger Level", step= 0.1)
trig_gap_ibis = input(0, type= input.float, title= "IB/IS signal sesitivity", minval= 0, maxval= 3, step= 1)
//Signals
var float tkkh_sig_w = na
var float csh_sig_w = na
var float cskh_sig_w = na
var float pkj_sig_w = na
var float ptk_sig_w = na
var float tkkj_sig_w = na
var float sasb_sig_w = na
var float ckh_sig_w = na
if TK > kumo_high
tkkh_sig_w := 1
else if TK < kumo_low
tkkh_sig_w := 0
if CS > high[(26-1)]
csh_sig_w := 1
else if CS < low[(26-1)]
csh_sig_w := 0
if CS > kumo_high[26-1]
cskh_sig_w := 1
else if CS < kumo_low[26-1]
cskh_sig_w := 0
if close > TK
ptk_sig_w := 1
else if close < TK
ptk_sig_w := 0
if close > KJ
pkj_sig_w := 1
else if close < KJ
pkj_sig_w := 0
if TK > KJ
tkkj_sig_w := 1
else if TK < KJ
tkkj_sig_w := 0
if SA > SB
sasb_sig_w := 1
else if SA < SB
sasb_sig_w := 0
if close > kumo_high
ckh_sig_w := 1
else if close < kumo_low
ckh_sig_w := 0
bs_pic_sig = tkkh_sig_w + csh_sig_w + cskh_sig_w + ptk_sig_w + pkj_sig_w + tkkj_sig_w + sasb_sig_w + ckh_sig_w
long_pic = bs_pic_sig > pic_l_s_trig + trig_gap_ibis
short_pic = bs_pic_sig < pic_l_s_trig - trig_gap_ibis
//--------------------------- Entry Signal Options ---------------------------
var buy_sig_opt = true
var sell_sig_opt = true
// cross conditions for "Strong" bg's
var bool sasb_x = true
if crossover(SA, SB) and low > kumo_high
sasb_x := true
if crossunder(SA, SB) and high < kumo_low
sasb_x := false
var bool tkkj_x = true
if crossover(TK, KJ) and TK > kumo_high and KJ > kumo_high
tkkj_x := true
if crossunder(TK, KJ) and TK < kumo_low and KJ < kumo_low
tkkj_x := false
// buy signal options
opt_sig_buy =
X_opt == "---" ? na :
X_opt == "Inside Bar sig" ? i_bar_buy :
X_opt == "Outside Bar sig" ? o_bar_buy :
X_opt == "Sandwich Bar sig" ? s_bar_buy :
X_opt == "Bar sig" ? close > high[1] :
X_opt == "SMA50 sig" ? close[2] > sma(close, 50) :
X_opt == "Fractals sig" ? fr_upx :
X_opt == "RSI50 sig" ? rsi_f_buy :
X_opt == "Parabolic SAR sig" ? psar_buy :
X_opt == "SuperTrend sig" ? sup_buy :
X_opt == "Price X Kijun sig" ? close > KJ :
X_opt == "Price X Kumo sig" ? close > kumo_high :
X_opt == "Kumo flip sig" ? SA > SB :
X_opt == "Price filtered Kumo flip sig" ? sasb_x and low > kumo_high :
X_opt == "Chikou X price sig" ? CS > high[(26-1)] :
X_opt == "Chikou X Kumo sig" ? CS > kumo_high[26-1] :
X_opt == "Price X Tenkan sig" ? close > TK :
X_opt == "Tenkan X Kumo sig" ? TK > kumo_high :
X_opt == "Tenkan X Kijun sig" ? TK > KJ :
X_opt == "Kumo filtered Tenkan X Kijun sig" ? tkkj_x and TK > kumo_high and KJ > kumo_high and TK > KJ :
X_opt == "CB/CS sig" ? long_c :
X_opt == "IB/IS sig" ? long_pic :
X_opt == "B1/S1 sig" ? buy_strong_B1 :
X_opt == "B2/S2 sig" ? buy_strong_B2 : na
// sell signal options
opt_sig_sell =
X_opt == "---" ? na :
X_opt == "Inside Bar sig" ? i_bar_sell :
X_opt == "Outside Bar sig" ? o_bar_sell :
X_opt == "Sandwich Bar sig" ? s_bar_sell :
X_opt == "Bar sig" ? close < low[1] :
X_opt == "SMA50 sig" ? close[2] < sma(close, 50) :
X_opt == "Fractals sig" ? fr_dnx :
X_opt == "RSI50 sig" ? rsi_f_sell :
X_opt == "Parabolic SAR sig" ? psar_sell :
X_opt == "SuperTrend sig" ? sup_sell :
X_opt == "Price X Kijun sig" ? close < KJ :
X_opt == "Price X Kumo sig" ? close < kumo_low :
X_opt == "Kumo flip sig" ? SA < SB :
X_opt == "Price filtered Kumo flip sig" ? not sasb_x and high < kumo_low :
X_opt == "Chikou X price sig" ? CS < low[(26-1)] :
X_opt == "Chikou X Kumo sig" ? CS < kumo_high[26-1] :
X_opt == "Price X Tenkan sig" ? close < TK :
X_opt == "Tenkan X Kumo sig" ? TK < kumo_low :
X_opt == "Tenkan X Kijun sig" ? TK < KJ :
X_opt == "Kumo filtered Tenkan X Kijun sig" ? not tkkj_x and TK < kumo_low and KJ < kumo_low and TK < KJ :
X_opt == "CB/CS sig" ? short_c :
X_opt == "IB/IS sig" ? short_pic :
X_opt == "B1/S1 sig" ? sell_strong_S1 :
X_opt == "B2/S2 sig" ? sell_strong_S2 : na
if opt_sig_sell
buy_sig := true, sell_sig_opt := false
if opt_sig_buy
sell_sig := true, buy_sig_opt := false
//---------------------------- Take profit and stop loss ------------------------------
tp_en = input(title= "Enable take profit", type= input.bool, defval= false)
qty_tp = input(50, title= "Take profit - quantity of position (percent)", type= input.float, minval= 1, maxval= 100, step= 5)
tp_ticks = input(1000, title= "Take profit - ticks", type= input.integer, minval= 0, step= 10)
sl_en = input(title= "Enable stop loss", type= input.bool, defval= false)
sl_ticks = input(1000, title= "Stop loss - ticks", type= input.integer, minval= 0, step= 10)
//----------------------- Backtest periode --------------------------------
start_year = input(2018, "Start year")
start_month = input(1, "Start month", minval= 1, maxval= 12)
start_day = input(1, "Start day", minval= 1, maxval= 31)
period_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 0, 0)
stop_year = input(2021, "Stop year")
stop_month = input(12, "Stop month", minval= 1, maxval= 12)
stop_day = input(31, "Stop day", minval= 1, maxval= 31)
period_stop = timestamp(stop_year, stop_month, stop_day, 0, 0)
backtest_period() => time >= period_start and time <= period_stop ? true : false
//--------------------- strategy entry ---------------------
long = entry_type != "Short"
short = entry_type != "Long"
not_both = entry_type != "Both"
if not backtest
if long
strategy.entry("os_buy", strategy.long, when = opt_sig_buy and entry_filter_buy_1 and entry_filter_buy_2,
comment= "")
strategy.close("os_buy", when = exit_filter_sell_1 or exit_filter_sell_2 or not_both ? opt_sig_sell : na
, comment= "")
strategy.exit("tpl", "os_buy", qty_percent= tp_en ? qty_tp : na, profit= tp_en ? tp_ticks : na, loss= sl_en ? sl_ticks : na)
if short
strategy.entry("os_sell",strategy.short, when = opt_sig_sell and entry_filter_sell_1 and entry_filter_sell_2,
comment= "")
strategy.close("os_sell", when = exit_filter_buy_1 or exit_filter_buy_2 or not_both ? opt_sig_buy : na
, comment= "")
strategy.exit("tps", "os_sell", qty_percent= tp_en ? qty_tp : na, profit= tp_en ? tp_ticks : na, loss= sl_en ? sl_ticks : na)
if backtest_period() and backtest
if long
strategy.entry("os_buy", strategy.long, when = opt_sig_buy and entry_filter_buy_1 and entry_filter_buy_2)
strategy.close("os_buy", when = exit_filter_sell_1 or exit_filter_sell_2 or not_both ? opt_sig_sell : na)
strategy.exit("tpl", "os_buy", qty_percent= tp_en ? qty_tp : na, profit= tp_en ? tp_ticks : na, loss= sl_en ? sl_ticks : na)
if short
strategy.entry("os_sell",strategy.short, when = opt_sig_sell and entry_filter_sell_1 and entry_filter_sell_2)
strategy.close("os_sell", when = exit_filter_buy_1 or exit_filter_buy_2 or not_both ? opt_sig_buy : na)
strategy.exit("tps", "os_sell", qty_percent= tp_en ? qty_tp : na, profit= tp_en ? tp_ticks : na, loss= sl_en ? sl_ticks : na)
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