트렌드 역전 추적 중지 손실 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-14 11:33:50태그:
전반적인 설명
이 전략은 트렌드 전환 지표와 트렌드 추적 스톱 로스 메커니즘을 결합하여 트렌드 시장의 트렌드를 추적하고 범위 시장에서 손실을 줄이기 위해 사용합니다.
전략 논리
이 전략은 Hull Moving Average를 주요 트렌드 지표로 사용한다. 가격이 Hull MA를 넘을 때 길게 가고, 가격이 Hull MA를 넘을 때 짧게 간다. 한편, McGinley MA는 트렌드를 확인하는 데 사용됩니다.
Hull MA 크로스오버로 확인된 오픈 포지션 이후 가격이 역전되면 트렌드 변화 논리는 현재 포지션을 닫습니다.
이 전략은 또한 ATR 계산에 기반한 추적 스톱 로스 메커니즘을 활용합니다. 스톱 로스 가격 수준은 가격 움직임을 따라 동적으로 조정되어 수익의 트레일 스톱을 실현합니다.
장점
- 트렌드 반전 지점을 민감하게 감지하기 위해 Hull MA를 사용하십시오.
- 트렌드 확인, 가짜 브레이크를 필터링하기 위해 McGinley MA를 추가합니다.
- 손실을 통제하기 위해 시장 변동성에 기초한 동적 트레일링 스톱 로스를 채택합니다.
- Hull MA가 검증되면 트렌드 반전에 신속히 대응해야 합니다.
- 테스트 및 최적화를 위해 매개 변수를 쉽게 전환
위험 과 해결책
-
스톱 로즈는 다양한 시장에서 실행될 수 있습니다.
- 스톱 로스 버퍼를 현명하게 확장
-
스톱 손실 추적은 빠른 시장 움직임에 뒤쳐질 수 있습니다.
- 더 빠른 가격 추적을 위해 손실을 중지하기 위해 짧은 부드러운 기간을 사용
-
가짜 탈출은 불필요한 손실을 초래할 수 있습니다.
- 잘못된 신호를 피하기 위해 더 많은 확인을 추가합니다.
-
부적절한 매개 변수는 낮은 성능으로 이어질 수 있습니다.
- 최적의 매개 변수를 찾기 위해 다른 시장 주기에 대한 백테스트
최적화 방향
- 촛불 패턴, 볼링거 밴드, RSI 등과 같은 더 많은 확인을 추가 신호 품질을 향상
- 가장 좋은 매개 변수 집합을 찾기 위해 다른 제품 및 시간 프레임에 대한 매개 변수를 최적화
- 적응적 매개 변수 최적화를 위해 기계 학습을 시도하십시오
- 불필요한 중단을 줄이기 위해 스톱 로스 알고리즘을 정비합니다.
- 포지션 크기와 리스크 관리 최적화
- 자동 이윤 취득 메커니즘을 추가하는 것을 고려하십시오.
결론
전체적으로 이것은 전략에 따른 강력한 트렌드이다. 고정 스톱 손실과 비교하여, 동적 스톱 손실 메커니즘은 시장 변동성에 따라 스톱 레벨을 조정하여 중단 될 확률을 줄인다. 헐 MA와 트렌드 변화 논리 도입은 또한 트렌드 반전에 더 빠른 반응을 허용한다. 여전히 윙사 및 가짜 브레이크아웃과 같은 위험이 있다. 매개 변수, 스톱 손실 알고리즘, 포지션 사이징 등에 대한 추가 최적화는 다른 시장에서 전략 안정성을 향상시킬 수 있다.
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Milleman
//@version=4
strategy("MilleMachine", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)
// Additional settings
Mode = input(title="Mode", defval="LongShort", options=["LongShort", "OnlyLong", "OnlyShort","Indicator Mode"])
UseTP = false //input(false, title="Use Take Profit?")
QuickSwitch = true //input(true, title="Quickswitch")
UseTC = true //input(true, title="Use Trendchange?")
// Risk management settings
//Spacer2 = input(false, title="======= Risk management settings =======")
Risk = input(1.0, title="% Risk",minval=0)/100
RRR = 2 //input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL_Mode = false // input(true, title="ON = Fixed SL / OFF = Dynamic SL (ATR)")
SL_Fix = 3 //input(3,title="StopLoss %",step=0.25, minval=0)/100
ATR = atr(14) //input(14,title="Periode ATR"))
Mul = input(2,title="ATR Multiplier",step=0.1)
xATR = ATR * Mul
SL = SL_Mode ? SL_Fix : (1 - close/(close+xATR))
// INDICATORS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ind(type, src, len) =>
float result = 0
if type=="McGinley"
result := na(result[1]) ? ema(src, len) : result[1] + (src - result[1]) / (len * pow(src/result[1], 4))
if type=="HMA"
result := wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="EHMA"
result := ema(2*ema(src, len/2)-ema(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="THMA"
lend = len/2
result := wma(wma(src, lend/3)*3-wma(src, lend/2)-wma(src,lend), lend)
if type=="SMA" // Simple
result := sma(src, len)
if type=="EMA" // Exponential
result := ema(src, len)
if type=="DEMA" // Double Exponential
e = ema(src, len)
result := 2 * e - ema(e, len)
if type=="TEMA" // Triple Exponential
e = ema(src, len)
result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
if type=="WMA" // Weighted
result := wma(src, len)
if type=="VWMA" // Volume Weighted
result := vwma(src, len)
if type=="SMMA" // Smoothed
w = wma(src, len)
result := (w[1] * (len - 1) + src) / len
if type == "RMA"
result := rma(src, len)
if type=="LSMA" // Least Squares
result := linreg(src, len, 0)
if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
result := alma(src, len, 0.85, 6)
if type=="Kijun" //Kijun-sen
kijun = avg(lowest(len), highest(len))
result :=kijun
if type=="WWSA" // Welles Wilder Smoothed Moving Average
result := nz(result[1]) + (close -nz(result[1]))/len
result
// Baseline : Switch from Long to Short and vice versa
BL_Act = input(true, title="====== Activate Baseline - Switch L/S ======")
BL_type = input(title="Baseline Type", defval="McGinley", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
BL_src = input(close, title="BL source")
BL_len = input(50, title="BL length", minval=1)
BL = Ind(BL_type,BL_src, BL_len)
// Confirmation indicator
C1_Act = input(false, title="===== Activate Confirmation indicator =====")
C1_type = input(title="C1 Entry indicator", defval="SMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
C1_src = input(close, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length", minval=1)
C1 = Ind(C1_type,C1_src,C1_len)
// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(true, title="====== ENTRY indicator =======")
EI_type = input(title="EI Entry indicator", defval="HMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
EI_src = input(close, title="Source")
EI_Len = input(46,title="Length", minval=1)
EI = Ind(EI_type,EI_src,EI_Len)
// Trail stop settings
TrailActivation = input(true, title="===== Activate Trailing Stop =====")
TS_type = input(title="TS Traling Stop Type", defval="EMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
TrailSLScaling = 1 //input(100, title="SL Scaling", minval=0, step=5)/100
TrailingSourceLong = Ind(TS_type,low,input(5,"Smoothing Trail Long EMA", minval=1))
TrailingSourceShort = Ind(TS_type,high,input(2,"Smoothing Trail Short EMA", minval=1))
//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerSL = 0.0, TriggerSL := TriggerSL[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]
//LOGIC
GoLong = crossover(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyLong")
GoShort = crossunder(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyShort")
ExitLong = isLong and crossunder(EI,EI[1]) and UseTC
ExitShort = isShort and crossover(EI,EI[1]) and UseTC
//FRAMEWORK
//Reset Long-Short memory
if isLong and strategy.position_size == 0.0
isLong := false
if isShort and strategy.position_size == 0.0
isShort := false
//Long
if GoLong
isLong := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 + (TriggerSL * RRR)) : na
SLPrice := TriggerPrice * (1-TriggerSL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
strategy.entry("Long", strategy.long, comment=tostring(round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isLong
NewValSL = TrailingSourceLong * (1 - (SL*TrailSLScaling))
if TrailActivation and NewValSL > SLPrice
SLPrice := NewValSL
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitLong
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isLong := false
//Short
if GoShort
isShort := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 - (TriggerSL * RRR)) : na
SLPrice := TriggerPrice * (1 + TriggerSL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
strategy.entry("Short", strategy.short, comment=tostring(round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isShort
NewValSL = TrailingSourceShort * (1 + (SL*TrailSLScaling))
if TrailActivation and NewValSL < SLPrice
SLPrice := NewValSL
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitShort
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isShort := false
//VISUALISATION
plot(BL_Act?BL:na, color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na, color=color.yellow,title="confirmation Indicator")
EIColor = EI>EI[1] ? color.green : color.red
Fill_EI = plot(EI, color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EI")
Fill_EID = plot(EI[1], color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EID")
fill(Fill_EI,Fill_EID, title="EI_Fill", color=EIColor,transp=50)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TriggerPrice : na, title="TriggerPrice", color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)
bgcolor(isLong[1] and cross(low,SLPrice) and low[1] > SLPrice and TriggerPrice>SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Long")
bgcolor(isShort[1] and cross(high,SLPrice) and high[1] < SLPrice and TriggerPrice<SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Short")
더 많은
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- 주말 거래 전략
- ANN 기반의 양적 거래 전략
- 모멘텀 브레이크업 전략
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- 옥수수 이동 평균 균형 거래 전략
- 이중 역입국 전략
- 동력 시장 감정 지표 전략
- 모멘텀 스
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