RSI 격차 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-16 11:36:45태그:
전반적인 설명
이 전략은 잠재적인 거래 신호를 찾기 위해 RSI EMA 라인 사이의 RSI 지표와 크로스오버를 계산하여 긴 및 짧은 포지션을 결정합니다. 트렌드 다음 전략에 속합니다.
전략 논리
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RSI를 계산합니다. RSI가 50을 넘으면 구매 신호이고 50을 넘으면 판매 신호입니다.
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RSI의 20주기 EMA와 14주기 EMA를 계산합니다. 빠른 EMA가 느린 EMA를 넘어서면 구매 신호이고 아래로 넘어가면 판매 신호입니다.
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RSI와 가격 사이의 차이를 감지합니다.
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규칙적인 상승성 오차: 가격은 새로운 낮지만 RSI는 그렇지 않습니다, 구매 신호
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숨겨진 상승성 오차: 가격은 새로운 최고치를 올리고 RSI는 그렇지 않습니다, 구매 신호
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규칙적인 하향 오차: 가격은 새로운 최고치를 올리고 있지만 RSI는 그렇지 않습니다. 판매 신호
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숨겨진 하향 분차: 가격은 새로운 낮지만 RSI는 판매 신호가 없습니다.
- % 기반 및 ATR 기반을 포함한 Stop Loss 전략이 활성화될 수 있습니다.
이점 분석
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RSI 지표는 과잉 구매 및 과잉 판매 상황을 감지하는 데 좋습니다. EMA는 데이터의 잡음을 부드럽게 할 수 있습니다.
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RSI와 가격의 차이는 초기 반전 신호를 제공할 수 있습니다.
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두 개의 지표의 신호를 결합하면 서로를 검증하고 전략 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
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스톱 로스 메커니즘은 단일 거래 손실을 제어합니다.
위험 분석
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동력 지표로서, RSI는 가격이 급격히 변동할 때 실적이 떨어질 수 있습니다.
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EMA는 시간이 지연되어 있으며 전환점을 정확하게 찾을 수 없습니다.
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추세가 계속될 때 이각 신호는 잘못된 신호를 일으킬 수 있습니다.
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잘못된 스톱 손실 설정으로 인해 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.
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적립액은 많을 수 있고 충분한 자본이 필요합니다.
최적화 방향
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최적의 조합을 찾기 위해 RSI와 EMA 계산을 위해 다른 매개 변수를 테스트합니다.
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전체 최적화를 위해 MACD와 같은 다른 지표로 EMA를 대체하는 것을 고려하십시오.
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거짓 분리를 피하기 위해 확인 메커니즘을 추가합니다. 예를 들어 연속 신호가 필요합니다.
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이윤을 확보하기 위해 수익을 취하는 전략을 추가합니다.
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이 전략에 대한 트렌드 판단과 결합하여 진입을 위해 촛불 패턴과 같은 단기 신호를 포함합니다.
요약
이 전략은 RSI의 과반 구매/ 과반 판매 탐지, EMA와 트렌드 추적, 그리고 체계적인 트렌드 추적 시스템으로 오차의 역전 예측을 통합한다. 매개 변수 조정 및 앙상블 최적화로 좋은 결과를 얻을 수 있다. 그러나 트렌드 쇼크와 잘못된 신호와 같은 위험은 경계해야 한다. 적절한 돈 관리로, 이 전략은 중장기적으로 안정적인 초과 수익을 창출할 수 있다.
/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=70, defval=80)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
sl_type = input("NONE", title="Trailing StopLoss Type", options=['ATR','PERC', 'NONE'])
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
atrLength=input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=color.white)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.gray, transp=90)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = sl_type == "ATR" ? stopLoss * atr(atrLength) :
sl_type == "PERC" ? close * stopLoss / 100 : 0.00
trailing_sl = 0.0
trailing_sl := strategy.position_size>=1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) : na
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.purple, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCloseCondition=crossover(osc,takeProfitRSILevel) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and sl_type == "NONE" and longCloseCondition)
//close all on stop loss
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and (sl_type == "PERC" or sl_type == "ATR" ) and crossunder(close, trailing_sl) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
src1 = close,
len6 = input(14, minval=1, title="RSI Length")
len7 = input(20, minval=1, title="EMA of RSI Length")
len8 = input(14,minval=1, title="Fast EMA")
up = rma(max(change(src1), 0), len6)
down = rma(-min(change(src1), 0), len6)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
emaRSI = ema(rsi,len7)
fastEmaRSI=ema(rsi,len8)
plot(emaRSI, title="EMA of RSI", linewidth=1, color=color.red)
plot(fastEmaRSI,title="Fast EMA of RSI", linewidth=1,color = color.lime)
band1 = hline(80, title="Upper Line", linewidth=1, color=color.red)
band0 = hline(20, title="Lower Line", linewidth=1, color=color.lime)
fill(band1, band0, color=color.purple)
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