리소스 로딩... 로딩...

볼링거 밴드 및 골든 비율에 기초한 평균 반전 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-16 16:52:55
태그:

전반적인 설명

이 전략은 골든 비율 라인을 사용한다. 이 전략은 골든 비율 라인을 사용한다. 이 전략은 골든 비율 라인을 사용한다.

전략 논리

볼링거 대역을 계산합니다. 중간 대역, 상단 대역 및 황금 비율 하단 대역

중간 대역: n 기간의 vwma
상단역: 중단역 + k * n 기간 표준편차
황금 비율 하위 대역: 중간 대역 - 0.618 * n 기간 표준편차

판사 구성

50일 MA가 200일 MA보다 높으면 상승 추세를 나타냅니다.
가격 접촉 또는 아래 황금 비율 하단 밴드, 구매 신호로

출구

가격이 BB 상단 범위를 넘으면 가격이 하단 범위를 벗어나고 닫은 지위가 있다고 간주됩니다.

스톱 로스

일정한 비율의 스톱 로스를 설정합니다. 예를 들어 5%

장점

BB 중선에 SMA 대신 vwma를 사용하는 것은 가격 움직임을 더 잘 반영합니다.
황금 비율은 중요한 지원/저항입니다. 반향의 기초를 제공합니다.
상승 추세에서 MA는 전체 추세가 상승하는 것을 보장합니다.
매 거래에 대한 고정 스톱 손실 통제 손실

위험성

골든 비율 라인은 지원을 보장하지 않습니다, 가격은 통과 할 수 있습니다
고정 스톱 손실은 임의적일 수 있습니다. 변동성에 따라 조정하는 것을 고려해야 합니다.
MA 상승 추세는 잘못된 브레이크오웃이 될 수 있습니다. 더 많은 지표를 확인해야 합니다.
회전 길이 확실하지 않습니다, 출구 합리적인 수익을 필요로

강화

BB 기간, SD 곱셈, 고정 스톱 손실 비율 등 파라미터의 다른 조합을 테스트합니다.
시장 추세와 반전 확률을 결정하기 위해 더 많은 지표를 추가하십시오. 예를 들어 MACD, KD 등.
ATR 또는 후속 중지와 같은 동적 중지 고려
이윤 취득을 최적화 하는 것, 예를 들어 이윤 정지, 부분 이윤 취득 등

요약

이 전략 거래는 명확한 논리, 간단한 매개 변수 및 제어 가능한 드라우다운과 함께 BB 황금 비율 라인을 사용하여 회귀를 의미합니다. 그러나 또한 위험이 있으며, 추세에 대한 더 많은 기술적 지표와 실제 사용 전에 더 나은 정지 / 출구를 추가하여 추가 테스트 및 최적화를 필요로합니다. 전반적으로 양 거래에서 황금 비율을 사용하는 아이디어를 제공합니다. 더 자세히 탐구 할 가치가 있습니다.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4

strategy(title="Bollinger Band with Fib Golden Ratio (0.618)",  shorttitle="Bollinger Band with Fib Golden Ratio" , overlay=true, pyramiding=1,     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,  default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD)  

length = input(50,title="BB Length" , minval=1)
src1 = input(hlc3, title="Source")
//mult1 = input(1.33, minval=0.001, maxval=50)
mult = input(1.5,title="multplier", minval=0.001, maxval=50)

stopLoss=input(5,title="Stop Loss",minval=1)

basis = vwma(src1, length)
dev = mult * stdev(src1, length)

//dev3 = mult3 * stdev(src, length)

upper_618= basis + (0.618*dev)
lower_618= basis - (0.618*dev)

//lower_618_dev3= basis - (0.618*dev3)



plot_upper618= plot(upper_618, color=color.purple, linewidth=2, title="0.618")
plot(basis, color=color.purple,style=plot.style_circles,  linewidth=2)

plot_lower618= plot(lower_618, color=color.purple, linewidth=2, title="0.618 entry")
//plot_lower618_dev3= plot(lower_618_dev3, color=color.red, linewidth=1, title="0.618 stop")

//plot_lower618= plot(lower_618, color=color.purple, linewidth=1, title="0.618 entry")

ema200=ema(close,200)
ema50=ema(close,50)

plot (ema200, title="ema200", color=color.orange, linewidth=2)
plot (ema50, title="ema50", color=color.blue , linewidth=2)


longCondition= ema50 > ema200

strategy.entry(id="BB_Fib618", long=true, when = longCondition and ( close < lower_618  or  low <= lower_618)  )

strategy.close(id="BB_Fib618",  comment="points="+tostring(close - strategy.position_avg_price,  "###.##") , when = strategy.position_size >= 1  and crossover(close,upper_618 )) 

//stoploss exit
stopLossVal = strategy.position_size>=1 ?  strategy.position_avg_price * ( 1 - (stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close(id="BB_Fib618", comment="SL="+tostring(close - strategy.position_avg_price,  "###.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //and close > strategy.position_avg_price )

더 많은

2019 FMZ - 모든 권리 보호