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이치모쿠 킨코 히오 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-16 17:31:56
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전반적인 설명

이치모쿠 킨코 히오 거래 전략은 이치모쿠 기술 지표에 기반한 트렌드 추종 전략이다. 이치모쿠 시스템의 전환선, 기본선, 선도 스펜 1, 선도 스펜 2 및 기타 지표를 사용하여 트렌드 방향과 진입 및 출입 시기를 결정한다.

전략 논리

이 전략은 주로 다음 네 가지 조건에 따라 거래 방향을 결정합니다.

클라우드 상단의 26주기 평균을 넘어서면 긴 가격으로 이동합니다.
클라우드 바닥의 26주기 평균 아래로 닫기 가격이 넘어가면 쇼트
수익 조건: 3.5%
스톱 로스 조건: 1.5%

구체적으로, 전략은 먼저 변환 라인, 기본 라인, 선도 스펜 1 및 선도 스펜 2를 계산하고, 클라우드의 상위 또는 하단에 닫기 가격이 통과하는지 여부를 기준으로 긴 또는 짧은 것을 결정합니다.

닫기 가격이 클라우드의 꼭대기에 넘어가면, 즉, 주요 스펜 1과 주요 스펜 2 사이의 더 큰 값의 26주기 평균을 넘으면 상승 추세를 나타내고 길게 간다.

닫기 가격이 클라우드의 바닥 아래로 넘어가면, 즉 주요 스펜 1과 주요 스펜 2 사이의 낮은 값의 26 기간 평균 아래로 넘어가면 하락 추세를 나타내고 단축됩니다.

엔트리 후, 이윤을 취하고 손실을 멈추는 조건이 설정됩니다. 이윤은 엔트리 가격의 3.5%로 설정되며 손실은 엔트리 가격의 1.5%로 설정됩니다.

이점 분석

이치모쿠 킨코 히오 거래 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

트렌드 변화를 조기에 파악하고 트렌드를 적시에 입력할 수 있는 능력
지원 및 저항 영역을 결정하기 위해 클라우드를 사용하여 입력보다 정확합니다.
가짜 파장을 피하기 위해 가격과 양을 모두 고려합니다.
거래 위험을 통제하기 위한 명확한 수익 취득 및 손해 중지 조건

위험 분석

이치모쿠 킨코 히오의 거래 전략에는 또한 몇 가지 위험이 있습니다.

범위에 묶인 시장에서 여러 개의 작은 손실을 일으킬 수 있습니다.
주요 트렌드가 반전되면 손해가 많이 발생할 수 있습니다.
여러 가지 조건이 충족되어야 하며, 이는 기회를 줄여줍니다.
잘못된 매개 변수 설정은 표시 신호를 잘못 해석 할 수 있습니다.

해결책:

기회 증대를 위한 입국 조건 완화
시장 특성에 더 잘 맞게 매개 변수를 최적화
잘못된 신호를 피하기 위해 다른 표시기와 필터를 추가

최적화 방향

이치모쿠 킨코 히오 거래 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다:

변환 라인, 기본 라인 및 다른 매개 변수를 최적화하여 다른 기간 시장 조건에 맞게
더 많은 기회를 활용하기 위해 입시 조건을 최적화
더 높은 리스크 조정 수익을 위해 수익을 취하고 손실을 멈추는 전략을 최적화하십시오.
다른 지표와 필터를 추가 하 여 윙사 를 줄이십시오
시장의 변동성에 기초한 포지션 크기를 동적으로 조정합니다.

요약

이치모쿠 킨코 히오 (Ichimoku Kinko Hyo) 트레이딩 전략은 잠재적인 트렌드를 적시에 파악할 수 있는 전반적으로 비교적 좋은 전략이다. 그러나 여전히 강력한 거래 시스템을 형성하기 위해 다른 지표와 더 많은 최적화와 조합이 필요하다. 매개 변수를 조정하고, 진입 및 출구 기술을 개선하고, 위험을 제어함으로써 이치모쿠 전략은 트렌딩 시장에서 더 높은 위험 조정 수익을 얻을 수 있다.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)




profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)

stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)


sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick

profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick



abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)

belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)


buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]

selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]

strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)

if buyOnly
    strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
    strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)

//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)

    
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)

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