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월샷 듀얼 트라이앵글 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-21 13:49:10
태그:

전반적인 설명

이 전략은 이중 삼각형 채널을 슈퍼 트렌드 지표와 결합하여 높은 승률의 추격 운영에 대한 브레이크오웃 방향을 식별합니다. 또한 EMA를 사용하여 다양한 시장에서 비효율적인 거래를 피하기 위해 전반적인 시장 추세를 결정합니다.

전략 논리

가격의 단기, 중기 및 장기 트렌드 방향을 판단하기 위해 다른 매개 변수와 함께 3 개의 슈퍼 트렌드를 구축하십시오.
이중 삼각형 채널을 사용하여 가격이 입문 및 출구 신호로 상부 또는 하부 채널을 돌파하는지 여부를 결정합니다.
전체 트렌드 방향을 결정하기 위해 233 기간 EMA를 결합합니다. 상승 추세 시장에서 상위 채널을 깨면 가격이 길고 EMA에 의해 판단되는 하락 추세 시장에서 하위 채널을 깨면 짧습니다.
3 개의 슈퍼 트렌드의 크로스오버 신호를 사용하여 수익을 취하고 손실을 멈추는 것을 결정합니다. 2 개 이상의 지표가 색을 변경하면 포지션을 닫습니다.

장점

이중 삼각형 채널과 여러 시간 프레임이 결합되어 트렌드 브레이크오웃을 정확하게 캡처할 수 있습니다.
다층 검사는 비효율적인 거래를 피하고 승률을 향상시킵니다.
역동적인 후속 스톱 손실은 마감 위험을 줄여줍니다.
간단한 매개 변수 설정으로 사용하기 쉽습니다.

위험 과 최적화

빈번한 포지션 개설 및 상장 시장에서 손실을 멈추고 거래 빈도를 줄이기 위해 ATR 기간을 조정합니다.
EMA 기간이 너무 짧으면 트렌드를 잡지 못하고, 트렌드 변화가 너무 오래 걸립니다. EMA 매개 변수를 백테스트로 최적화하십시오.
정적 스톱 손실은 동적 시장 변동성에 적응하지 못합니다. 트레일 스톱 레벨에 ATR을 사용하는 것을 고려하십시오.

결론

월샷 듀얼 트라이앵글 브레이크아웃 전략은 슈퍼 트렌드와 듀얼 트라이앵글 채널의 조합을 통해 강력한 브레이크아웃을 정확하게 캡처합니다. 다층 필터는 나쁜 신호를 피하고 높은 승률을 달성합니다. 간단한 매개 변수 설정으로 사용하기 쉽습니다. ATR 기간 및 중지 손실 디자인에 대한 추가 개선은 추격 및 위험 제어 기능을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-17 04:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// author=theasgard and moonshot-indicator (ms)
// year 2021
//
// This is a well knowen strategy by using 3 different Supertrends and a trend-defining EMA,
// feel free to play around with the settings, a backtest on 8h ETHUSDT pair brought some good results using 
// the 233EMA and investing 75% of a 10k start capital
//
// the idea is to have at least 2 supertrnds going green above the trend-EMA to go long and exit by turning 
// 2 supertrends red (idea: 1 supertrend in red could initialize a take profit)
// shorts work vice versa
// The EMA shows in green for uptrends and in red for downtrends, if it is blue no Signal will be taken because 
// the 3 supertrends are not all above or below the trendline(EMA)

strategy("ms hypertrender", overlay=true)

// set up 3 supertrendlines and colour the direction up/down
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length 1")
factor1 = input.float(1.0, "ATR Factor 1", step = 0.01)
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend 1", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0? na : supertrend1, "Down Trend 1", color = color.red, style=plot.style_linebr)

atrPeriod2 = input(11, "ATR Length 2")
factor2 = input.float(2.0, "ATR Factor 2", step = 0.01)
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend 2", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0? na : supertrend2, "Down Trend 2", color = color.red, style=plot.style_linebr)

atrPeriod3 = input(12, "ATR Length 3")
factor3 = input.float(3.0, "ATR Factor 3", step = 0.01)
[supertrend3, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)
upTrend3 = plot(direction3 < 0 ? supertrend3 : na, "Up Trend 1", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend3 = plot(direction3 < 0? na : supertrend3, "Down Trend 1", color = color.red, style=plot.style_linebr)

//set up the trend dividing EMA and color uptrend nutreal downtrend
len = input.int(233, minval=1, title="Trend-EMA Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)

//general Bull or Bear Trend? Visualized by ema
ematrend = ta.ema(src, len)
generaluptrend = supertrend1 > ematrend and supertrend2 > ematrend and supertrend3 > ematrend
generaldowntrend = supertrend1 < ematrend and supertrend2 < ematrend and supertrend3 < ematrend
emacolor = if generaluptrend
    color.green
else if generaldowntrend
    color.red
else
    color.blue
plot(ematrend, title="EMA", color=emacolor, offset=offset)

// Bullish? min 2 supertrends green
bullish = (direction1 < 0 and direction2 < 0) or (direction1 < 0 and direction3 < 0) or (direction2 < 0 and direction3 < 0) and generaluptrend
extremebullish = direction1 < 0 and direction2 < 0 and direction3 < 0 and generaluptrend //all 3 green

// Bearish? min 2 supertrends red
bearish = (direction1 > 0 and direction2 > 0) or (direction1 > 0 and direction3 > 0) or (direction2 > 0 and direction3 > 0) and generaldowntrend
extremebearish = direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0 and generaldowntrend //all 3 red

// Open Long
//plotchar(((bullish and not bullish[1]) or (extremebullish and not extremebullish[1])) and (emacolor==color.green)? close : na, title = 'Start Long', char='▲', color = #80eb34, location = location.belowbar, size = size.small)

// TP 10% Long
TP10long = ((generaluptrend and bullish[1]) or (generaluptrend and extremebullish[1])) and (direction1 > 0 or direction2 > 0 or direction3 > 0)
//plotchar(TP10long and not TP10long[1]? close : na, title = 'TP on Long', char='┼', color = #ffd000, location = location.abovebar, size = size.tiny)

// Exit Long
//plotchar(extremebearish and not extremebearish[1] or bearish and not bearish[1]? close : na, title = 'Close all Longs', char='Ꭓ', color = #ff0037, location = location.abovebar, size = size.tiny)

// Open Short
//plotchar(((bearish and not bearish[1]) or (extremebearish and not extremebearish[1])) and (emacolor==color.red)? close : na, title = 'Start Short', char='▼', color = #0547e3, location = location.abovebar, size = size.small)

// TP 10% Short
TP10short = ((generaldowntrend and bearish[1]) or (generaldowntrend and extremebearish[1])) and (direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0)
//plotchar(TP10short and not TP10short[1]? close : na, title = 'TP on Short', char='┼', color = #ffd000, location = location.belowbar, size = size.tiny)

// Exit Short
//plotchar(extremebullish and not extremebullish[1] or bullish and not bullish[1]? close : na, title = 'Close all Shorts', char='Ꭓ', color = #ff0037, location = location.belowbar, size = size.tiny)

// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
     
// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

openlong = (((bullish and not bullish[1]) or (extremebullish and not extremebullish[1])) and (emacolor==color.green))
openshort = (((bearish and not bearish[1]) or (extremebearish and not extremebearish[1])) and (emacolor==color.red))
exitlong = (extremebearish and not extremebearish[1] or bearish and not bearish[1]) or TP10long
exitshort = (extremebullish and not extremebullish[1] or bullish and not bullish[1]) or TP10short
strategy.entry("buy", strategy.long, when=openlong)
strategy.entry("sell", strategy.short, when=openshort)

strategy.close("buy", when=exitlong)
strategy.close("sell", when=exitshort)

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Long Stop", stop=longStopPrice)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Short Stop", stop=shortStopPrice)

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