슈퍼 구피 이동 평균 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-21 14:05:40태그:
전반적인 설명
이 전략의 핵심 아이디어는 비교적 장기적인 방향 트렌드를 발견하기 위해 서로 다른 기간의 여러 이동 평균을 가진
원칙
이 전략은 다양한 기간에 여러 EMA를 사용합니다. 특히:
- 빠른 라인: 3, 6... 21 회, 총 7 라인
- 느린 라인: 24, 27...200 회
빠른 라인 크로스오버는 파란색 (상향) 과 오렌지 (하향) 의 색을 띠고 있다. 느린 라인 크로스오버는 녹색 (상향) 과 빨간색 (하향) 의 색을 띠고 있다. 빠른 파란색 라인이 회색에서 느린 녹색 라인으로 전환할 때 긴 신호가 생성되고, 반대로 녹색에서 회색으로 긴 신호가 닫히고, 회색에서 빨간색으로 전환하면 짧은 신호가 생성된다.
이 전략은 또한 두 가지 모드를 제공합니다: 안정적인 모드는 빠른 EMA와 느린 EMA가 방향을 결정 한 후에 거래합니다. 공격적인 모드는 빠른 EMA 방향 변화에 대한 신호를 생성합니다.
장점
이 전략은 더 짧은 시간 프레임에서 거래 기회를 적시에 포착 할 수있는 이중 이동 평균 시스템의 장점을 결합하며 과도한 잘못된 신호를 필터링하기 위해 느린 라인을 사용합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 빠른 EMA와 느린 EMA는 협력하여 효과적으로 위험을 관리합니다.
- 공격적인 방식은 단기적인 기회를 적시에 잡을 수 있습니다.
- 안정적인 모드는 높은 확률과 높은 위험/이익 비율을 제공합니다.
- 커스터마이징을 위한 큰 매개 변수 조정 공간
위험성
또한 몇 가지 위험이 있습니다.
- 변동성 있는 시장에서는 장기적인 노출이 가능합니다.
- 여러 EMA 시스템은 매개 변수 최적화와 테스트에서 더 복잡한 것을 의미합니다.
- EMA 지연으로 인해 수익이 안정적으로 희생되었습니다.
위험은 빠른/슬로우 EMA 조합을 조정하거나 스톱 손실을 사용하여 제어 할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 몇 가지 측면에서 향상될 수 있습니다.
- 변동성 기반의 스톱을 추가하여 엄청난 스파이크 후 손실을 효과적으로 제한합니다.
- EMA 매개 변수 최적화를 위한 기계 학습 알고리즘을 테스트하여 매개 변수 효율을 크게 향상시킵니다.
- 가격-용량 필터를 추가하여 품질 거래 기회를 증가시킵니다.
- 다른 지표와 EMA 크로스를 결합하여 더 높은 정밀도를 탐구하십시오.
결론
슈퍼 구피 전략은 합성적으로 여러 시간 프레임에 걸쳐 요인을 고려하여 위험을 제어하면서 수익성을 향상시킵니다. 다양한 실행 가능한 최적화 경로로 인해 양 트레이더에 대한 추가 연구가 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// A strategized version Daryl Guppy Super EMA's with additional options
// by default "early signals" is enabled, which will trade any green/gray or red/gray transitions of the guppy. Disable to only take longs while green, and shorts while red.
//@version=4
strategy(title="Super Guppy Strategy", shorttitle="Super Guppy Strat", overlay = true,
initial_capital=100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type="percent", commission_value=0.0)
useShorts = input(true, "Test w/Shorts?")
useEarlySignals = input(true, "Use Early Signals?")
show200Ema = input(false, "Show 200 EMA?")
daysBackMax = input(defval = 100000, title = "Max Days Back to Test", minval = 0)
daysBackMin = input(defval = 0, title = "Min Days Back to Test", minval = 0)
msBackMax = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMax
msBackMin = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMin
src = close,
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")
//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)
//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)
//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)
//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? color.aqua : colfastS and colslowS? color.orange : color.gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL ? color.lime : colslowS ? color.red : color.gray
// iff colSlowL then lime, otherwise is colSlowS, then red, otherwise gray
// open long: grey to green
// close long: green to grey
// open short: grey to red
// close short: red to grey
//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, linewidth=2, color=colFinal)
//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22,linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(show200Ema==true ? ema23 : na, linewidth=2)
var isLong = false
var isShort = false
long = not isLong and ((colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray) or (colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red))
short = not isShort and ((colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime) or (colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray))
if long
isLong := true
isShort := false
if short
isLong := false
isShort := true
openLong = colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray
closeLong = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime
openShort = colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray
closeShort = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red
// default - no early signals
plotshape(openLong and not useEarlySignals, title="open long", text="open long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeLong and not useEarlySignals, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.gray, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(openShort and useShorts and not useEarlySignals, title="open short", text="open short", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeShort and useShorts and not useEarlySignals, title="close short", text="close short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.black, textcolor=color.white, transp=0)
// with early signals
plotshape(long and useEarlySignals, title="long", text="long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and useShorts, title="short", text="short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and not useShorts, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
isWithinTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and (msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
strategy.entry("LONG", long=true, when=openLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=closeLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=openShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("short", when=closeShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("LONG", long=true, when=long and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=short and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=short and useShorts and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("short", when=long and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
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