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채널 브레이크에 기반한 트렌드 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-23 14:04:59
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전반적인 설명

이 전략은 채널 브레이크아웃 이론을 기반으로 설계된 트렌드 추적 전략이다. 특정 기간 동안 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 사용하여 채널을 구성하고 가격이 채널을 벗어날 때 거래 신호를 생성합니다. 이 전략은 트렌딩 시장에 적합하며 트렌드 추적을 위해 가격의 트렌드 방향을 파악 할 수 있습니다.

전략 논리

이 전략은 먼저 채널의 상위 대역과 하위 대역을 구성하기 위해 긴 기간 동안 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 계산합니다. 닫기 가격이 상위 대역을 넘어서면 긴 포지션이 열립니다. 닫기 가격이 하위 대역을 넘어서면 짧은 포지션이 열립니다. 가격이 채널로 다시 떨어지면 포지션은 닫을 것입니다.

이 전략은 또한 트렌드 방향을 결정하기 위해 길이 *2의 EMA 지표를 그래프화합니다. 가격이 상단 범위를 넘으면 EMA가 상승 추세라면 긴 결정이 강화됩니다.

이점 분석

이 전략은 가격 동향을 파악할 수 있고 높은 수익 잠재력을 가진 트렌딩 시장에 적합합니다.
채널 브레이크를 사용하여 신호를 생성하면 잘못된 브레이크를 줄이고 신호 품질을 향상시킬 수 있습니다.
EMA와 결합하여 트렌드에 반대되는 거래를 피하고 주요 트렌드를 추적하는 것을 보장합니다.

위험 분석

브레이크아웃 전략은 가격 연대 과정에서 빈번한 거래를 생성하는 경향이 있으며, 높은 거래 비용을 발생시킬 수 있습니다.
이 전략은 트렌드가 역전될 때 즉각적으로 포지션을 탈퇴할 수 없습니다. 이는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
전략은 매개 변수 설정에 민감하며 다른 매개 변수들은 완전히 다른 결과를 가져올 수 있습니다.

최적화 방향

MACD, RSI와 같은 다른 지표를 포함하여 잘못된 파장을 피하십시오.
기계 학습 알고리즘을 사용하여 자동으로 매개 변수를 최적화하고 안정성을 향상시킵니다.
최대 마감량을 조절하기 위해 스톱 손실을 설정합니다.

요약

요약하자면, 이것은 트렌드를 포착하기 위해 채널 브레이크아웃을 기반으로 한 간단한 트렌드 추적 전략입니다. 강력한 트렌드 추적 기능을 가지고 있으며 트렌딩 시장에서 좋은 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 또한 몇 가지 위험이 있으며 안정성을 향상시키기 위해 추가 최적화가 필요합니다. 매개 변수 조정, 스톱 로스 설정 및 다른 지표와 결합하여이 전략을 라이브 거래에 적용 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3


initial_capital = 1000,
default_qty_value = 90,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
pyramiding = 0,
commission_value = 0.002,
commission_type = strategy.commission.percent,
calc_on_every_tick = true
length_val = 2
max_bars_back = 1440
risk_max_drawdown = 9


strategy("Channel Break",max_bars_back=max_bars_back,initial_capital = initial_capital,default_qty_value = default_qty_value,default_qty_type = default_qty_type,pyramiding = pyramiding,commission_value = commission_value,commission_type = commission_type,calc_on_every_tick = calc_on_every_tick)
// strategy.risk.max_drawdown(risk_max_drawdown, strategy.percent_of_equity) 

length = input(title="Length",  minval=1, maxval=1000, defval=length_val)

upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)

//plot (upBound)
//plot (downBound)
//plot (close, color=red)
//plot (ema(close,length * 2), color=green)
//
if (not na(close[length]) and time>timestamp(2018, 02, 24, 0, 00) )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="Buy")
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="Short")
    
position = strategy.position_size
    
    
//plot(position , title="equity", color=red,style=cross,linewidth=4)
plot(variance(position,2)>0?1:0,style=circles,linewidth=4)

message = ""

if (position > 0) 
    message = "BTCUSD L: " + tostring(strategy.position_size)
    na(position)
    
if (position < 0) 
    message = "BTCUSD S: " + tostring(strategy.position_size)
    na(position)

alertcondition(variance(strategy.position_size,2) > 0, "test", message )

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