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T3-CCI 트렌드 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-24 10:33:31
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전반적인 설명

이 전략은 트렌드를 추적하기 위해 T3 평형 이동 평균 라인과 CCI 지표를 활용하는 양적 전략입니다. 전략은 T3-CCI 지표를 계산하여 트렌드를 식별하고 트렌드를 따르기 위해 이중 확인 신호를 얻은 후 시장에 진출합니다.

전략 원칙

이 전략은 먼저 T3 평형 이동 평균선과 CCI 지표를 계산합니다. 그 다음 일련의 필터링 계산을 통해 CCI 지표를 T3-CCI 지표로 변환합니다. T3-CCI 지표가 0 축 위에 넘어가면 구매 신호를 생성하고 0 축 아래에 넘어가면 판매 신호를 생성합니다. 잘못된 신호를 필터링하기 위해 전략은 T3-CCI 지표가 주문을하기 전에 두 차례 연속적으로 동일한 신호를 유지하도록 요구합니다.

구체적으로, 전략은 다음과 같은 단계를 취합니다.

CCI 지표와 T3 지표를 계산합니다.
CCI 지표를 일련의 디지털 필터를 통해 T3-CCI 지표로 변환
T3-CCI 지표의 긴 상태/단 상태 판단
입력 신호로 두 바 이상 지속적인 신호를 기다립니다

이점 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

시장 소음을 필터링하기 위해 T3 지표를 사용하여 CCI 지표를 효과적으로 부드럽게합니다.
거짓 신호를 피하기 위해 이중 확인 메커니즘을 채택합니다.
중장기 동향을 추적하고 단기 인기를 피합니다.

위험 분석

이 전략은 또한 몇 가지 위험을 안고 있습니다.

범위를 제한하는 시장에서 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있습니다.
이중 확인 메커니즘은 단기적 기회를 놓칠 수 있습니다.
주요 트렌드 역전에서 높은 스톱 로스 위험

대책:

CCI와 T3 매개 변수를 조정하여 지표 성능을 최적화합니다.
확인 기간을 적절히 단축하거나 빠른/슬로우 매개 변수 조합을 동시에 실행
단일 거래 손실을 제어하기 위해 이동 스톱 손실 또는 적절한 스톱 손실을 채택합니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화 될 수 있습니다.

CCI와 T3 매개 변수를 다른 주기와 시장에 맞게 조정합니다.
신호 품질을 향상시키기 위해 트렌드 판단 지표를 높여
변동성에 따라 자동으로 스톱 로스 포지션을 조정합니다.
기계 학습 방법을 사용하여 매개 변수를 동적으로 최적화

요약

전체적으로, 이것은 중장기 트렌드 추적 전략입니다. 이중 확인 및 트렌드 추적 기능으로 위험을 제어하고 기본 트렌드 트레이딩 전략으로 사용될 수 있습니다. 매개 변수 및 규칙 최적화를 통해 추가 성능 향상을 달성 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper:  T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1    
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
cciHcolor =  iff(xccir >= 0 , green,
               iff(xccir < 0, red, black))
pos =  iff(xccir > 0, 1,
         iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)

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