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모멘텀 분석 이치모쿠 구름 안개 번개 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-24 15:49:06
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전반적인 설명

모멘텀 분석 이치모쿠 클라우드 안개 번개 거래 전략은 이치모쿠 클라우드 구성 요소를 활용하지만 5 분 시간 프레임에 적합한 맞춤형 매개 변수를 사용하는 신속하고 모멘텀 기반의 거래 접근법입니다. 이 전략은 빈번하고 더 두드러진 작은 가격 움직임을 활용하도록 설계되었습니다.

전략 원칙

이 전략은 전환선, 기본선, 구름 안개 등을 동력 및 트렌드 신호로 사용합니다. 구체적으로:

  • 전환선: 지난 9 기간 동안 가장 높고 가장 낮은 가격의 중간점을 나타냅니다. 동력을 측정하는 데 사용됩니다.
  • 기본선: 지난 26개 기간 동안 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격의 중간점을 반영하여 장기적인 가격 추세를 나타냅니다.
  • 구름 안개: 26주기 전후의 지지와 저항 수준을 나타냅니다. 전체 시장 정서를 나타냅니다.

긴 엔트리 조건은 변환 라인이 베이스 라인의 위를 넘어서고 폐쇄 가격은 클라우드 안개의 양쪽 가장자리 위에있을 때입니다. 짧은 엔트리 조건은 반대입니다.

긴 출구 조건은 변환 라인이 기본 라인 아래를 넘거나 가격이 클라우드 안개 아래로 떨어질 때입니다. 짧은 출구 조건은 그 반대입니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 이치모쿠 클라우드가 명확하고 시각적인 추진력과 트렌드 신호를 제공한다는 것입니다. 엄격한 위험 관리 규칙과 결합하여 손실을 신속하게 절감하고 수익을 허용 할 수 있습니다. 성공적인 번개 거래 전략의 초석입니다.

또한 많은 수의 작은 수익성 있는 거래를 통해 상당한 총 수익을 축적할 수 있습니다.

위험 분석

번개 거래 전략, 이 하나를 포함하여, 신속한 의사 결정, 종종 자동화 거래 시스템, 그리고 거래 비용에 더 민감한 요구. 따라서, 그들은 경험이 많은 거래자, 또는 가까이 모니터링하고 신속하게 거래를 실행 할 수있는 능력을 가진 사람들에게 더 적합 할 수 있습니다.

또한, 손실을 빨리 줄이지 않으면 작은 손실도 큰 손실로 축적 될 수 있습니다.

최적화 방향

전략은 다른 시장 환경에 적응하기 위해 전환선 및 기본선 기간을 조정하여 최적화 할 수 있습니다. 예를 들어, 더 변동적인 시장에서 기간을 단축; 더 유행 시장에서 기간을 연장.

또한 최적의 설정을 찾기 위해 다양한 매개 변수 조합을 테스트 할 수 있습니다. 예를 들어 5 분, 15 분, 30 분 및 기타 시간 프레임을 검사 할 수 있습니다.

마지막으로, 다른 지표도 최적화를 위해 통합 할 수 있습니다. 예를 들어, 동력 지표와 결합하여 트렌드 강도를 측정하십시오. 또한 ATR 지표와 결합하여 중지 손실 범위를 설정하십시오.

요약

모멘텀 분석 이치모쿠 클라우드 안개 번개 거래 전략은 이치모쿠 클라우드를 활용하여 모멘텀과 트렌드의 변화를 결정하고 시간 및 분 수준에서 가격의 단기 변동을 포착합니다. 특징에는 높은 거래 빈도와 거래 당 수익 목표가 작습니다. 이 전략의 가장 큰 장점은 이치모쿠 클라우드가 명확하고 직관적인 신호를 제공하여 엄격한 스톱 로스 원칙과 결합하면 비교적 안전하고 안정적인 이익을 얻을 수 있다는 것입니다. 그러나 번개 거래 전략으로 더 큰 드래운으로 이어지는 축적된 작은 손실의 위험도 조심하십시오. 따라서 시장을 면밀히 모니터링 할 수있는 경험이 많은 거래자에게만 적합합니다. 매개 변수들의 지속적인 테스트 및 최적화를 통해이 전략으로 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Scalping Strategy", shorttitle="Ichimoku Scalp", overlay=true)

// Define Ichimoku Cloud components with shorter periods for scalping
conversionPeriods = input(9, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")

// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkanSen = ta.sma((high + low) / 2, conversionPeriods)
kijunSen = ta.sma((high + low) / 2, basePeriods)
senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
senkouSpanB = ta.sma((high + low) / 2, laggingSpan2Periods)

// Plot Ichimoku Cloud components
p1 = plot(tenkanSen, color=color.green, linewidth=1, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, linewidth=1, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.blue, linewidth=1, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, linewidth=1, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.purple, transp=30, title="Cloud")

// Define strategy conditions for scalping
enterLong = ta.crossover(tenkanSen, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
exitLong = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) or close < senkouSpanA[displacement]

// Enter short condition for scalping
enterShort = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) and close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]
exitShort = ta.crossover(tenkanSen, kijunSen) or close > senkouSpanA[displacement]

// Execute strategy
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Risk management: setting a stop loss and take profit for scalping
stopLossPercent = input(1.5, title="Stop Loss (%)")
takeProfitPercent = input(1.0, title="Take Profit (%)")
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)

// Set stop loss and take profit for long positions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Long SL/TP", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
    
// Set stop loss and take profit for short positions
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Short SL/TP", "Short", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
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