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이동평균 집계 Williams 상업적 사매 압력 지표 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-07 17:48:42
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이 전략의 주요 아이디어는 시장의 축적 및 유통 단계를 판단하기 위해 윌리엄스 상용 사격 압력 지표를 사용하여 가격과 윌리엄스 지표 사이의 분리를 발견하고 거래 신호를 생성하는 것입니다. 보안이 새로운 최고 수준에 도달하지만 윌리엄스 지표가 새로운 최고 수준에 도달하지 않으면 게임 참가자가 유통을 나타내고 판매해야합니다. 보안이 새로운 최저 수준에 도달하지만 윌리엄스 지표가 새로운 최저 수준에 도달하지 않으면 게임 참가자가 축적을 나타내고 구매해야합니다.

전략 원칙은 다음과 같이 상세히 설명되어 있습니다.

이 전략은 시장에서 구매 및 판매 압력을 반영하고 시장이 구매자 또는 판매자에 의해 통제되는지를 판단하는 윌리엄스 상업적 사매 압력 지표에 기반합니다. 윌리엄스 지표는 폐쇄 가격, 최고 가격 및 최저 가격에 따라 가격의 축적 및 분포를 계산합니다. 가격이 새로운 최고 수준에 도달하지만 윌리엄스 지표가 새로운 최고 수준에 도달하지 않으면 분포를 나타냅니다. 가격이 새로운 최저 수준에 도달하지만 윌리엄스 지표가 새로운 최저 수준에 도달하지 않으면 축적을 나타냅니다.

이 전략은 시장의 축적 및 분포를 판단하기 위해 윌리엄스 지표를 사용하여 가격의 분리를 발견하고 거래 신호를 생성합니다. 동시에 잘못된 신호를 피하기 위해 윌리엄스 지표를 매끄럽게하기 위해 이동 평균을 사용합니다. 윌리엄스 지표가 이동 평균보다 높을 때 축적 단계에 있습니다. 이동 평균보다 낮을 때 분배 단계에 있습니다. 분리가 발생하면 축적 단계에서 길고 분배 단계에서 짧습니다.

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

시장에서 구매 및 판매 압력을 정확하게 판단하고 가격 동향의 전환점을 포착합니다.
지표 곡선을 부드럽게 하기 위해 이동 평균을 사용 하 여 잘못된 신호를 피 합니다.
규칙은 명확하고 이해하기 쉽고 적용하기 쉽습니다.
다양한 시장 환경에 적응 할 수있는 유연한 매개 변수 조정.

주요 위험과 해결책은 다음과 같습니다.

윌리엄스 지표는 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 이동 평균은 어느 정도 이를 완화시킬 수 있습니다.
부적절한 매개 변수 설정은 가격 반전을 놓칠 수 있거나 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 매개 변수는 다른 주기에 적응하도록 조정해야합니다.
갑작스러운 사건의 가격에 미치는 영향에 주의를 기울이고 필요한 경우 거래 계획을 중단하십시오.

이 전략을 최적화하는 주요 방향은 다음과 같습니다.

최적의 매개 변수를 찾기 위해 더 많은 매개 변수 조합을 테스트합니다.
신호의 정확성을 향상시키기 위해 다른 기술 지표를 추가합니다.
단일 손실을 줄이기 위해 스톱 로스 전략을 추가합니다.
트렌드가 더 분명해지면 진입 시기를 최적화합니다.

요약하자면, 이 전략은 시장 참여자의 의지를 판단하기 위해 윌리엄스 상용 사격 압력 지표를 사용하고, 가격 차이를 발견하기 위해 이동 평균과 결합하여 거래 신호를 생성합니다. 이 전략은 이해하기 쉽고 실행 가능하며 매개 변수 조정을 통해 다른 시장에 적응 할 수 있으며 여러 가지 방법으로 최적화 될 수 있으며 심도있는 연구와 응용 가치가 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/01/2018
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
//
//  Distribution of the security is indicated when the security is making 
//  a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
//
//  Accumulation of the security is indicated when the security is making 
//  a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothened Williams Accumulation/Distribution (Williams AD)", shorttitle="Williams AD")
Length = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xWAD = iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1], 
         iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos = iff(xWAD > xWADMA, 1,
       iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )           
plot(xWAD, color=green, title="Williams AD")
plot(xWADMA, color=red, title="MA(AD)")

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