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이동 평균 회전 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-07 18:09:27
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전반적인 설명

이동 평균 인하 거래 전략은 추세를 따르는 전략입니다. 전체 트렌드 방향을 결정하기 위해 장기 및 단기 이동 평균 사이의 관계를 활용하고 가격이 상대적으로 낮을 때 단기 인하 기간 동안 긴 입력을합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 결정 규칙은 다음과 같습니다.

  1. 종료 가격이 장기 이동 평균보다 높으면 개시 지점 기준을 충족하는 상승 추세를 확인합니다.
  2. 닫기 가격이 단기 이동평균 위에서 단기 이동평균 아래로 떨어지면 단기 pullback가 발생합니다.
  3. 이 시점에서 RSI 지표가 30 미만인 경우 과판된 것으로 간주되며 구매 신호가 생성됩니다.
  4. 엔트리 가격의 5% 이하로 설정된 스톱 로스로 긴 포지션을 설정하고 엔트리 가격의 10% 이상으로 설정된 수익을 취합니다.

이러한 조합된 기준을 통해 우리는 단기적 인 추락 중에 트렌드 방향이 예상과 일치하는 동안 위치를 설정할 수 있습니다.

전략 의 장점

이 전략의 가장 큰 장점은 예상 상승 추세에 따라 긴 거래를 수행하는 것 만으로 인해 불안정한 시장의 위험을 효과적으로 피할 수 있습니다. 동시에 단기 이동 평균의 인회에 따라 구매를 추구하고 상대적으로 더 나은 가격으로 시장에 진출 할 수 있습니다.

또한, 전략은 스톱 로스 및 영리 메커니즘을 설정했습니다. 이것은 판단이 잘못되고 시장이 반대 방향으로 움직일 경우에도 스톱 로스를 통해 손실을 제어 할 수 있습니다.

전략 의 위험

이 전략은 주요 트렌드 판단을 고려하고 스톱 로스를 설정하고 수익을 취하지만 여전히 특정 위험이 있습니다.

  1. 주요 추세에 대한 잘못된 판단의 위험. 시장이 긴 포지션을 열고 황소 시장에 진입했다고 판단 할 때 실제 시장은 상승에서 옆으로 또는 하락으로 전환하여 큰 손실을 초래합니다.

  2. 스톱 로스 침투 위험. 특히 큰 부정적인 사건이 발생하면 시장은 미리 결정된 스톱 로스 라인을 넘어 격차가 발생할 수 있으며, 통제 할 수없는 손실이 발생할 수 있습니다.

따라서 다음과 같은 위험을 줄이기 위한 방법을 고려할 수 있습니다.

  1. 충격 영역의 추세를 잘못 판단하지 않기 위해 전반적인 시장 분석을 잘하십시오. 또는 주요 추세를 확인하기 위해 더 긴 주기의 이동 평균을 설정하십시오.

  2. 간단한 스톱 로스 오더 대신 간격 하락 움직임에 트리거되는 조건부 오더를 채택하십시오. 이것은 스톱 로스 오더가 어느 정도 침투되는 것을 막을 수 있습니다.

전략 최적화

장기적인 판단과 단기적인 진입을 가진 이 전략의 특징을 고려하면 다음과 같은 측면에서 더 이상 최적화 할 수 있습니다.

  1. 가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 이동 평균의 사이클 매개 변수를 최적화

  2. 다른 기술 지표 필터를 늘리십시오. 예를 들어 볼륨 분석을 추가하거나 RSI를 기반으로 다른 과잉 구매 과잉 판매 지표를 결합하십시오.

  3. 동적으로 스톱 손실 범위 및 수익 범위 조정. 우리는 높은 변동성 기간 동안 적절하게 스톱 손실 범위를 확장, 시장 변동성에 기초한 적응 조정 할 수 있습니다

  4. 다른 제품에서 적응력을 테스트하십시오. 이러한 유형의 전략은 인덱스 제품에 더 적합 할 수 있습니다. 개별 주식에 적용 할 때 추가 필터가 필요합니다.

결론

일반적으로, 이동 평균 인하 거래 전략은 비교적 성숙하고 안정적인 전략 아이디어입니다. 그것은 주로 주요 추세와 단기 인하의 기회를 고려하여 새로운 최고치를 쫓지 않고 좋은 진입 기회를 얻습니다. 동시에, 그것은 수익을 잠금하고 스톱 로스 및 이익 취득 설정을 통해 위험을 제어합니다. 이 전략은 특히 강력한 포괄적 인 분석 능력과 풍부한 거래 경험을 가진 투자자에게 적합합니다.

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// © tsujimoto0403

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