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토르트 브레이크 아웃 드래운드 적응형 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-08 11:54:02
태그:

전반적인 설명

이 전략은 주로 트렌드 브레이크아웃 원리에 기반하고 있으며, 채널 브레이크아웃 방법과 결합하여 트렌드 방향을 결정하기 위해 빠르고 느린 이중 레일을 사용하여 브레이크아웃 진입과 드래운드 출구를 동시에 두 배 보호하여 갑작스러운 시장 변화에 효과적으로 대처할 수 있습니다. 전략의 가장 큰 장점은 실시간으로 계좌 드래운드를 모니터링 할 수 있다는 것입니다. 드래운드가 특정 비율을 초과하면 적극적으로 포지션 크기를 줄일 것입니다. 이것은 전략이 시장 위험과 계좌 위험 저항을 효과적으로 제어 할 수있게합니다.

전략 논리

빠른 및 느린 이중 레일: 빠른 및 느린 라인은 각각 채널을 구축하는 데 사용됩니다. 빠른 라인은 더 빨리 반응하고 느린 라인은 더 부드럽습니다. 이중 레일 돌파구를 결합하여 트렌드 방향을 결정하십시오.
브레이크아웃 엔트리: 가격이 상승 채널을 뚫고 갈 때 길게, 하락 채널을 뚫고 갈 때 짧게. 위험을 줄이기 위해 스톱 오더를 사용하십시오.
마감 출구: 최대 마감의 실시간 모니터링. 마감 출구 지점이 도달되면 포지션을 닫기 위해 손실을 적극적으로 중지합니다. 마감 출구 지점은 시장 조건에 따라 조정 될 수 있습니다.
적응형 포지션 사이즈: 시장 위험을 피하기 위해 계정 자금에 따라 실시간으로 포지션 수를 조정합니다. 계정 마감량이 작을수록 보유 포지션이 적습니다. 더 강한 위험 저항성.

장점

더블 레일 채널 + 브레이크아웃 엔트리, 더 정확한 트렌드 판단
스톱 로즈와 수익 메커니즘은 단일 손실을 효과적으로 제어합니다.
계좌 사용량 실시간 모니터링 및 시장 위험을 줄이기 위해 포지션 크기의 적극적인 조정
포지션 크기는 급격한 시장 변화에 대처하기 위해 강력한 위험 저항력을 가진 계정 자금과 연결되어 있습니다.

위험성

유동성 있는 시장에서 유출 통제가 실패할 수 있고 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
빠른 선이 중립 구역에 들어갈 때 여러 개의 유효하지 않은 신호가 발생할 수 있습니다.
느린 선은 시간이 지남에 따라 급격한 역행 경향을 포착하기에는 너무 부드럽습니다.
롱과 쇼트 포지션이 섞여 있는 경우 로크인 위험이 있습니다.

최적화

유동성 있는 시장에 대해 더 높은 마감 허용을 설정하여 손실을 멈추는 것을 피합니다.
중립 구역 필터링을 추가해서 유효하지 않은 신호를 피합니다.
느린 채널의 매개 변수를 최적화하여 빠른 시장에 대한 응답 속도를 향상시킵니다.
두 방향 포지션으로 잠금되는 것을 피하기 위해 시작 순서 분류 규칙을 추가합니다.

결론

전체적으로, 이것은 중장기 트렌드 트레이딩에 적합한 효과적인 전략이다. 전략의 가장 큰 장점은 실시간 드라우다운 모니터링과 포지션의 동적 조정이다. 이것은 전략이 시장에 강한 적응력을 가지고 자동으로 포지션 크기를 조정할 수 있게 한다. 급격한 시장 변화 또는 가격 변동이 있을 때, 전략은 손실이 확장되는 것을 효과적으로 방지하기 위해 자동으로 포지션 크기를 줄일 수 있다. 이것은 많은 전통적인 전략에 어려운 일이다. 일반적으로, 이 전략의 아이디어는 강력한 실용성을 가진 혁신적이다. 응용을 위해 탐색하고 최적화 할 가치가 있다.

//Noro
//2020

//Original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007, CURTIS FAITH, ISBN: 9780071486644) 

//@version=4
strategy("Noro's Turtles Strategy", shorttitle = "Turtles str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(false, title = "Short")
sizelong = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot long, %")
sizeshort = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot short, %")
needfast = input(true, title = "Fast")
needslow = input(true, title = "Slow")
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
showof = input(true, title = "Show offset")
showll = input(false, title = "Show lines")
showlabel = input(true, defval = true, title = "Show label")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)

//Slow
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)

//Lines
offset = showof ? 1 : 0
col1 = showll and needlong and needfast ? color.blue : na
col2 = showll and needshort and needfast ? color.red : na
col3 = showll and needlong and needslow ? color.blue : na
col4 = showll and needshort and needslow ? color.red : na
plot(fastL, color = col1, offset = offset)
plot(fastLC, color = col1, offset = offset)
plot(fastS, color = col2, offset = offset)
plot(fastSC, color = col2, offset = offset)
plot(slowL, color = col3, offset = offset)
plot(slowLC, color = col3, offset = offset)
plot(slowS, color = col4, offset = offset)
plot(slowSC, color = col4, offset = offset)

//Orders
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
size = strategy.position_size
lotlong = 0.0
lotlong := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizelong / 100 : lotlong[1]
lotshort = 0.0
lotshort := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizeshort / 100 : lotshort[1]

//Fast
strategy.entry("fast L", strategy.long, lotlong, stop = fastL, when = needfast and needlong and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.entry("fast S", strategy.short, lotshort, stop = fastS, when = needfast and needshort and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.exit("fast L", stop = fastLC, when = needfast and needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("fast S", stop = fastSC, when = needfast and needshort and strategy.position_size < 0)

//Slow
strategy.entry("slow L", strategy.long, lotlong, stop = slowL, when = needslow and needlong and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.entry("slow S", strategy.short, lotshort, stop = slowS, when = needslow and needshort and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.exit("slow L", stop = slowLC, when = needslow and needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("slow S", stop = slowSC, when = needslow and needshort and strategy.position_size < 0)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("fast L")
    strategy.cancel("fast S")
    strategy.cancel("slow L")
    strategy.cancel("slow S")
    
if showlabel

    //Drawdown
    max = 0.0
    max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
    dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
    min = 100.0
    min := min(dd, nz(min[1]))
    
    //Label
    min := round(min * 100) / 100
    labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%"
    var label la = na
    label.delete(la)
    tc = min > -100 ? color.white : color.red
    osx = timenow + round(change(time)*10)
    osy = highest(100)

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