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WAMI 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-13 17:42:01
태그:

전반적인 설명

WAMI 전략은 반복적 최적화 과정을 통해 역사적 시장 데이터에 대한 일관성 있고 수익성 있는 거래를 찾는 것을 목표로 하는 푸리에 분석을 기반으로 하는 거래 전략이다. 기하급수적인 이동 평균 (EMA), 가중화 이동 평균 (WMA), 모멘텀 지표 (MOM) 를 결합하여 WAMI라는 복합 거래 지표를 형성한다. WAMI가 한 임계 이상 또는 아래를 넘을 때 전략은 구매 또는 판매 신호를 발행한다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 WAMI입니다. 계산은: 먼저 가격의 모멘텀을 계산하고, 그 다음 n 일 WMA를 취하고, 마지막으로 최종 WAMI를 도출하기 위해 EMA를 두 번 수행합니다. 그 중 모멘텀은 가격 변화 속도를 반영하고, WMA는 단기 잡음을 필터링하고, EMA는 가격을 매끄럽게합니다.

WAMI가 주어진 임계치를 넘으면 구매 신호가 생성되어 시장에서 상승 추세가 형성되고 있음을 암시합니다. 임계치 아래로 떨어지면 판매 신호가 생성되어 하락 추세가 시작되었습니다. 사용자는 백테스트 결과를 기반으로 임계치를 조정하여 전략을 더 최적화 할 수 있습니다.

이점 분석

이 전략은 트렌드 추적 및 과잉 구매 과잉 판매 분석을 결합하여 포획되는 것을 피하면서 중장기 가격 추세를 파악 할 수 있습니다. 단순한 이동 평균 전략에 비해 WAMI는 거래 신호의 품질과 일관성을 향상시킵니다.

주요 장점은 다음과 같습니다.

푸리에 최적화는 매개 변수 조정을 향상시킵니다.
이중 EMA 필터는 잘못된 신호를 줄입니다.
WMA+MOM 조합은 감수성을 향상시킵니다.
단기 및 장기 거래에 유연합니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

최적화 과정은 복잡하고, 잘못된 설정은 실패할 수 있습니다.
다양한 시장에서의 성과 감소
성능은 매개 변수 설정에 많이 달려 있습니다.
트렌드 반전 전환을 느리게

이러한 위험은 매개 변수 조합을 조정하고 스톱 로스를 설정하고 합리적인 수익 기대를 통해 줄일 수 있습니다. 시장이 과도하게 변동적 인 경우 전략을 중단하거나 포지션을 줄여야합니다.

최적화 방향

이 전략의 몇 가지 측면은 다음과 같이 더 최적화 될 수 있습니다.

최적을 찾기 위해 더 많은 매개 변수 세트를 테스트
항목에 대한 볼륨 필터와 같은 지원 조건을 추가
스톱 로스 메커니즘을 포함
전체 추세를 측정하기 위해 다른 지표와 결합
변화하는 시장 환경에 맞게 매개 변수를 동적으로 조정

결론

결론적으로, WAMI 전략은 중장기 트렌드를 따르는 전략으로 권장됩니다. 가격 및 부피 변화를 철저히 분석함으로써 품질 거래 신호를 생성합니다. 적절한 매개 변수 최적화 및 위험 통제를 고려하면이 전략은 안정적인 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 사용자는 모든 전략이 실패 할 수 있으므로 신중한 평가가 실제 자본을 투입하기 전에 필수적입니다.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the 
// optimization process until the indicated trades on past market data 
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process 
// based on Fourier analysis. 
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
	   iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")

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