ChaoZhang
개요
웨이미 평균선 전략 (WAMI Strategy) 은 잎 분석을 기반으로 한 거래 전략으로, 반복적인 최적화 과정을 통해 역사적인 시장 데이터에서 지속적인 수익을 얻을 수 있습니다. 그것은 지수 이동 평균 (EMA), 가중 이동 평균 (WMA) 및 운동량 지표 (MOM) 를 결합하여 복합 거래 지표를 형성합니다. 웨이미 평균선은 한 값보다 높거나 낮을 때, 이 전략은 구매 또는 판매 신호를 냅니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 웨이미어 평균선 ((WAMI) 이다. 그것의 계산 방법은: 먼저 가격의 움직임을 계산하고, 그 다음 n 일 중화 이동 평균을 계산하고, 그 다음 지수의 이동 평균을 두 번 계산하여 최종 웨이미어 평균선을 얻는다. 그 중 운동 지표는 가격 변화의 속도를 반영하고, WMA는 단기간의 잡음을 필터링하고, EMA는 가격을 평형시킨다.
위미평균선 상향이 지정된 하위치를 넘으면 구매 신호가 발생하고, 시장이 상승 추세를 형성하고 있음을 의미한다. 하위치가 하위치를 넘으면 판매 신호가 발생하고, 하위 추세에 진입하는 것을 의미한다. 사용자는 피드백 결과에 따라 스스로 하위치를 조정하여 더 나은 전략 최적화 효과를 얻을 수 있다.
우위 분석
이 전략은 트렌드 추적과 과매매 판단을 결합하여 중장선 가격 추세를 잡을 수 있으며 동시에 피하는 것을 피할 수 있습니다. 일반적인 이동 평균 전략에 비해, WME는 거래 신호의 품질과 안정성을 향상시킵니다.
주요 장점은:
- 리叶优化 향상된参数配置性
- 이중 EMA 필터는 가짜 신호를 감소시킵니다.
- WMA+MOM 조합으로 민감성이 향상
- 길고 짧고 적응력이 강합니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 최적화 과정은 복잡하고, 잘못 설정하면 실패할 수 있습니다.
- 큰 파동 시장의 파동율이 감소
- 성능과 변수 설정이 매우 관련이 있습니다.
- 트렌드가 바뀌면 빠르게 전환할 수 없습니다.
변수 조합을 조정하고, 손실을 멈추고, 합리적으로 기대되는 수익을 설정하여 이러한 위험을 줄일 수 있습니다. 시장이 극심한 흔들림에 빠지면, 사용이 중지되거나 지위를 줄여야합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 더 많은 변수 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
- 트랜스포메이션을 증가시키는 보조 조건 필터 엔트리
- 손해 방지 장치
- 다른 지표와 함께 대차 트렌드를 판단하는 방법
- 동적 조정 파라미터가 시장 환경에 적응
요약하다
종합적으로, 위미평균선 전략은 추천할만한 중장선 트렌드 추적 전략이다. 그것은 가격 apw량 변화에 대한 깊이 있는 분석을 통해 높은 품질의 거래 신호를 형성한다. 매개 변수 최적화 및 위험 통제가 있는 전제 조건에서 이 전략은 안정적인 수익을 얻을 수 있다. 그러나 사용자는 실패할 가능성이 있다는 점을 주의해야 한다. 신중하게 평가한 후 실제 자금 거래에 투입해야 한다.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the
// optimization process until the indicated trades on past market data
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process
// based on Fourier analysis.
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")